5．2國家風險管理

就是一個主權國家處于某種原因，不愿或無力償還外國銀行的貸款本息，或因國際結算款項、投資收益等匯回受阻，給外國銀行造成經濟損失的可能性。

與一般商業風險的區別

（1）是與國家主權關系密切的風險

（2）存在于國際貿易中

（3）由不可抗拒的國外因素形成

（4）源于東道國的法律強制性，無法用合同條款免除

主要形式

（1）債務拒絕

（2）債務重組

5．2．1國家風險評級

1．商業銀行的國家風險評級可分為兩個層次

（1）對各國風險進行評級

（2）根據結果給予不同的交易額度

2．商業銀行的評級方法

（1）外部評級法

（2）內部評級法

5．2．2國家風險評估

1．國家風險的定性分析方法

（1）完全定性分析，指一種非固定格式的國家風險分析報告，分析內容隨國家而變化

（2）結構定性分析，指依據包括定義范圍和一些統計分析而寫出的標準格式的國家報告

（3）清單分析，清單分析為一張需要回答待評估國家風險的統計或問題表

2．國家風險定量分析

把估計一個國家履行債務、清償的能力的概率作為一套獨立變量或解釋變量的函數

（1）判別分析法——將給定的客體歸在幾個可選的總體中的一個

（2）LOGIT分析法——適用于國家的LOGIT方法是指是否對國家債務進行重新安排這一二元事件，重新安排國家債務的概率與幾個經濟變量有關

（3）因變量和顯著性解釋變量的選擇

三個主要的因果關系變量，標示債務負擔和外債狀況的變量組，標示流動性狀況的對外貿易變量組，國內經濟變量或指標組

5．2．3國家風險管理辦法

1．國家風險管理的基本原則

在國際投資中，國家風險的考察要優先于單個個體的信用考察，尤其是對發展中國家

２．設定國際基本風險限額

（1）對信貸國家設定放款最大百分比

（2）按資本額設定放款最大百分比

（3）按外債狀況設定放款最大百分比

（4）不預先設定，按實際個案情況決定信貸限額

3．國家風險控制

（1）尋求第三者保護

（2）采取銀團貸款方式

（3）貸款多元化

（4）風險自留

（5）采用金融衍生工具

（6）轉貸和債轉股方式