第二章 風險管理體系

第四節 風險政策、流程

考點：風險政策(★★★)【點擊試聽>>聽老師講解】

風險政策是一系列的風險管理制度規定，目的是確保銀行的風險識別、計量、緩釋和監控能力與銀行的規模、復雜性及風險狀況相匹配。其中：風險識別應涵蓋銀行面臨的所有重大風險，包括表內與表外、集團層面、投資組合層面及業務條線層面的風險；為開展有效的風險評估，董事會及高級管理層(包括首席風險官在內)應定期專門評估銀行所面臨的風險以及整體風險狀況，包括已有風險以及識別新興風險；除了定性風險分析和監控，銀行應使用風險計量和建模技巧，但不能替代定性風險分析和監控；在風險緩釋方面，風險政策指導降低或對沖風險敞口；對于新產品或服務、業務條線及市場以及大型復雜交易，銀行應制定風險管理和批準流程。若沒有建立充足的風險管理流程，則新產品、服務、業務條線或重大交易應推遲。