第二章 風(fēng)險(xiǎn)管理體系

第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)與IT系統(tǒng)

考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)管理IT系統(tǒng)(★★★)【點(diǎn)擊試聽>>聽老師講解】

商業(yè)銀行海量的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，必須依賴IT系統(tǒng)的支持。《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》對商業(yè)銀行數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和IT設(shè)施提出了要求：銀行應(yīng)該設(shè)計(jì)、搭建和維護(hù)良好的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和IT設(shè)施，從而在日常以及壓力或危機(jī)情境下也能全面地支持銀行的數(shù)據(jù)匯總能力和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告做法。

《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》要求“商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與全面風(fēng)險(xiǎn)管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系，相關(guān)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備以下主要功能：支持各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和全行風(fēng)險(xiǎn)加總；識別全行范圍的集中度風(fēng)險(xiǎn)，以及信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)相互作用產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；分析各類風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具在不同市場環(huán)境的作用和效果；支持全行層面的壓力測試工作，評估各種壓力場景對全行及主要業(yè)務(wù)條線的影響；具有適當(dāng)靈活性，及時(shí)反映風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)變化對風(fēng)險(xiǎn)評估和資本評估的影響”。

有效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險(xiǎn)信息，在正確的時(shí)間傳遞給正確的人。毫無疑問，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)在整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。商業(yè)銀行只有通過先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，才能隨時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息并及時(shí)作出分析和判斷，以滿足瞬息萬變的市場和多樣化的用戶需求。

企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有  多向交互式、智能化  的特點(diǎn)，需要能夠及時(shí)、廣泛地采集所需要的各種風(fēng)險(xiǎn)信息和數(shù)據(jù)，并對這些信息進(jìn)行集中海量處理，以輔助業(yè)務(wù)部門和風(fēng)險(xiǎn)管理人員作出正確決策。

風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。

風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，除非采用大規(guī)模的自動(dòng)化處理技術(shù)，否則對海量數(shù)據(jù)信息進(jìn)行有效管理和控制是無法想象的。需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息／數(shù)據(jù)通常分為：

(1)內(nèi)部數(shù)據(jù)，是從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息；

(2)外部數(shù)據(jù)，是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，或者從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門、征信系統(tǒng)等記錄客戶經(jīng)營和消費(fèi)活動(dòng)的機(jī)構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)。

多種有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)／信息經(jīng)過收集、整理／分類、匯總之后成為數(shù)據(jù)倉庫。數(shù)據(jù)倉庫是風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的核心要件之一，如果商業(yè)銀行已經(jīng)擁有了相當(dāng)完善的數(shù)據(jù)倉庫，就已經(jīng)在風(fēng)險(xiǎn)管理的競賽中領(lǐng)先一步了。

在風(fēng)險(xiǎn)信息處理的過程中，除非風(fēng)險(xiǎn)管理人員具有數(shù)據(jù)／信息修正的能力和權(quán)力，否則所有涉及數(shù)據(jù)／信息準(zhǔn)確性的問題都應(yīng)當(dāng)被認(rèn)真地返回到源頭去處理，以便相同的問題在將來不會(huì)重復(fù)出現(xiàn)。這種做法強(qiáng)化了信息源頭對風(fēng)險(xiǎn)管理的重視，有利于從根本上提高風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的質(zhì)量。

風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)，相關(guān)人員通過瀏覽器實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄，便能夠在最短的時(shí)間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。

風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：

(1)針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別；(2)為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡；(3)對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；(4)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；

(5)隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄；(6)設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；

(7)建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。