（1）銀行賬簿和交易賬簿的劃分

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交易賬簿：銀行為交易目的或規避交易賬簿其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

銀行賬簿：記錄的是商業銀行未劃入交易賬簿的相關表內外業務。

（2）銀行賬簿利率風險的種類

①缺口風險：不同金融工具重定價期限不同而引發的風險。

②基準風險：基準利率變化不一致而形成的風險。

③期權性風險：銀行持有期權衍生工具，或其銀行賬簿表內外業務存在嵌入式期權條款或隱含選擇權，使銀行或交易對手可以改變金融工具的未來現金流水平或期限，從而形成的風險。

④信用利差風險：由于預期違約水平或市場流動性的變化，市場對金融工具信用質量的評估發生變化，進而導致信用利差變化的風險。

（3）利率風險管理

①利率風險管理策略與風險偏好

②利率風險限額管理

③風險對沖

④壓力測試

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