（1）信用風險的計量
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權重法 | 信用風險加權資產=表內信用風險加權資產+表外信用風險加權資產 |
內部評級法 | 商業銀行通過構建自己的內部評級體系，估計各類信用風險暴露的違約概率、違約損失率、違約風險暴露及期限等風險參數，并按統一的函數關系計算。 違約概率：債務人在未來一段時間內（一般是一年）發生違約的可能性。 違約損失率：某一債項違約導致的損失金額占該違約債項風險暴露的比例，即損失占風險暴露總額的百分比。 違約風險暴露：債務人發生違約時預期表內和表外項目風險暴露總額，反映了可能發生損失的總額度。 有效期限：某一債項的剩余有效期限。 |
（2）市場風險的計量
標準法 | 市場風險資本要求為利率風險、匯率風險、商品風險、股票風險和期權風險的資本要求之和。 |
內部模型法 | ①內部模型法核心是以風險價值為指標來度量市場風險，并在此基礎上確定資本要求。 ②內部模型法應涵蓋的風險因素包括利率風險、股票風險、匯率風險、商品風險，以及能有效反映與上述四大類別市場風險相關的期權性風險、基差風險和相關性風險等風險因素。 ③商業銀行采用內部模型法，其最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和。 |
（3）操作風險的計量
基本指標法 | ①以總收入為基礎計量操作風險資本要求。總收入=凈利息收入+凈非利息收入 ②操作風險資本要求等于銀行前三年總收入的平均值與一個固定比例（為15%）的乘積。 |
標準法 | 應以各業務條線的總收入為基礎計量操作風險資本要求。 操作風險資本要求等于各條線三年總收入的平均值乘上一個固定比例再加總。 |
高級計量法 | ①風險敏感度最高，也最為復雜 ②計量模型主要包括損失分布法（最常用）、內部衡量法、打分卡法 |
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