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第1題單選
我國香港地區的恒生指數期貨合約月份的方式是（ ）。
A．季月模式
B．遠月模式
C．以近期月份為主，再加上遠期季月
D．以遠期月份為主，再加上近期季月
參考答案：C
參考解析：股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期進行交割所在的月份。不同國家和地區期貨合約月份的設置不盡相同。在境外期貨市場上，股指期貨合約月份的設置主要有兩種方式：一種是季月模式，另一種是以近期月份為主，再加上遠期季月。如我國香港地區的恒生指數期貨和我國臺灣地區的臺指期貨的合約月份就是兩個近月和兩個季月。故本題答案為C。
第2題單選
滬深300指數期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的（ ）。
A．±5％
B．±10％
C．±15％
D．±20％
參考答案：D
參考解析：滬深300指數期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的+20％。故本題答案為D。
第3題單選
滬深300指數期貨合約的上市交易所是（ ）。
A．鄭州商品交易所
B．上海證券交易所
C．大連商品交易所
D．中國金融期貨交易所
參考答案：D
參考解析：滬深300指數期貨合約在中國金融期貨交易所上市交易。故本題答案為D。
第4題單選
滬深300股指期貨的交割結算價為最后交易日標的指數最后兩小時的（ ）。
A．算術平均價
B．加權平均價
C．幾何平均價
D．累加
參考答案：A
參考解析：滬深300股指期貨的交割結算價為最后交易日標的指數最后兩小時的算術平均價。故本題答案為A。
第5題單選
滬深300股指期貨合約當日無成交的，當日結算價計算公式為（ ）。
A．當日結算價：該合約上一交易日結算價+基準合約當日結算價-基準合約上一交易日結算價
B．當日結算價：該合約上一交易日結算價-基準合約當日結算價-基準合約上一交易日結算價
C．當日結算價=該合約上一交易日結算價-基準合約當日結算價+基準合約上一交易日結算價
D．當日結算價=該合約上一交易日結算價+基準合約當日結算價+基準合約上一交易日結算價
參考答案：A
參考解析：滬深300股指期貨合約當日無成交的，當日結算價計算公式為，當日結算價=該合約上一交易日結算價+基準合約當日結算價-基準合約上一交易日結算價，其中，基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。故本題答案為A。
第6題單選
滬深300股指期貨合約的手續費標準為成交金額的萬分之（ ）。
A．零一點五
B．零二點五
C．零三點五
D．零四點五
參考答案：B
參考解析：滬深300股指期貨合約的手續費標準為成交金額的萬分之零二點五。故本題答案為B，
第7題單選
股票組合的β系數比單個股票的β系數可靠性（ ）。
A．高
B．相等
C．低
D．以上都不對
參考答案：A
參考解析：股票組合的β系數，是根據歷史資料統計而得出的，在應用中，通常就用歷史的p系數來代表未來的p系數。股票組合的β系數比單個股票的β系數可靠性高。故本題答案為A。
第8題單選
某只股票β為0．8，大盤漲10％，則該股票（ ）。
A．上漲8％
B．上漲10％
C．下跌8％
D．下跌10％
參考答案：A
參考解析：計算公式方法為，10％×0．8=8％，大盤波動10％，單只股票只波動8％。故本題答案為A。
第9題單選
國內某證券投資基金股票組合的現值為1．6億元，為防止股市下跌，決定利用滬深300指數期貨實行保值，其股票組合與滬深300指數的β系數為0．9，假定當日現貨指數是2800點，而下月到期的期貨合約為3100點。那么需要賣出（ ）期貨合約才能使1．6億元的股票組合得到有效保護。
A．99
B．146
C．155
D．159
參考答案：C
參考解析：股票組合與滬深300指數的13系數為0．9，股票組合的現值為1，6億元，則波動價值為0．9X160000000：3100點時的合約價值為3100X300；則需要的合約張數為：0．9X160000000／(3100X300)=155。故本題答案為C。
第10題單選
在給定被保值股票或股票組合的β的情形下，計算套期保值時所需買入或賣出的股指期貨合約的數量的公式是（ ）。
A．β×現貨總價值／(期貨指點數X每點乘數)
B．β×現貨總價值×(期貨指點數X每點乘數)
C．β／現貨總價值／(期貨指點數×每點乘數)
D．β×現貨總價值×(期貨指點數／每點乘數)
參考答案：A
參考解析：在給定被保值股票或股票組合的β的情形下，計算套期保值時所需買入或賣出的股指期貨合約的數量的公式：β×現貨總價值／(期貨指點數X每點乘數)。故本題答案為A。
