21、個人客戶信用風險主要表現在( )。

　　A、客戶作為債務人在信貸業務中違約 B、商業銀行員工失職違規

　　C、客戶在表外業務中自行違約 D、商業銀行員工知識/技能匱乏

　　E、客戶作為保證人為其他債務人提供擔鎖分程中的違約

　　【答案與解析】正確答案：ACE

　　本題的出題點就是個人客戶和信用風險。B、D中是員工的問題，不是客戶問題，B、D是操作風險。

　　22、下列關于信用風險評級標準法下信用風險計量框架的表述，正確的有( )。

　　A、有居民房產抵押的零售類資產給予35%的權重

　　B、表外信貸資產采用信用風險轉換系數轉換為信用風險暴露

　　C、商業銀行只能用信用衍生工具進行信用風險緩釋

　　D、無居民房產抵押的零售類資產給予25%的權重

　　E、商業銀行的信貸資產包括表外債權

　　【答案與解析】正確答案：BE

　　A中應為75%。C中，商業銀行可以通過抵押、擔保、信用衍生工具進行信用風險

　　緩釋。D中應為35%。

　　23、國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括( )。

　　A、國家信用風險評級 B、對一國發生風險事件概率的估計

　　C、跨境轉移風險評級 D、對轉移風險事件發生概率的估計

　　E、事件風險評級

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　24、驗證客戶違約風險區分能力的常用方法有( )。

　　A、CAP曲線與AR值 B、ROC曲線與A值 C、二項分布檢驗

　　D、貝葉斯錯誤率 E、C、P模型

　　【答案與解析】正確答案：ABD

　　二項式分布檢驗是對違約概率預測準確性進行檢驗的方法，C、P是中國人民的首字母縮寫，不是與國家風險計量有關的模型。

　　25、影響違約損失率的因素包括( )。

　　A、產品因素 B、公司因素 C、行業因素

　　D、地區因素 E、宏觀經濟周期因素

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　這些因素從宏觀到微觀，考生按照順序可以方便記憶。

　　26、下列關于缺口分析的理解，正確的有( )。

　　A、缺El分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法

　　B、某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

　　C、當某一時間段內的負債大于資產時，就產生了負債敏感型缺口

　　D、在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降

　　E、在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升

　　【答案與解析】正確答案：ABC

　　遇到缺121這個知識點時，簡單記住正缺口就是銀行正資產，負缺口就是銀行在負債。于是，在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升。在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降。

　　27、情景分析中的情景可以( )。

　　A、包括基準情景、最好的情景和最壞的情景

　　B、人為設定

　　C、直接使用歷史上發生過的情景

　　D、從對市場風險要素的歷史數據變動的統計分析中得到

　　E、通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　人為設定不等同于任意設定，這個地方會設置陷阱，考生要留意。

　　28、下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有( )。

　　A、屬于衍生產品交易 B、在實踐中通常簡稱為即期

　　C、可以用于外匯投機 D、是外匯交易中最基本的交易

　　E、可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發生匯率風險

　　【答案與解析】正確答案：BCDE

　　即期外匯買賣不是衍生品交易。衍生品都是在未來交易的。

　　29、某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規避匯率風險，該出口商可以在當前利用的金融衍生工具有( )。

　　A、遠期外匯交易合約 B、貨幣期貨 C、貨幣互換

　　D、期權 E、即期外匯交易

　　【答案與解析】正確答案：ABCD

　　首先排除E，因為即期外匯交易不是衍生品交易，不能用來規避外匯風險。A、B、C、D包含了衍生品的基本種類，都可以為匯率風險進行對沖。

　　30、某3年期債券麥考利久期為2、3年，債券目前價格為105、00元，市場利率為9%。假設市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格( )。

　　A、下降2、10% B、下降2、50% C、下降2、2元

　　D、下降2、625元 E、上升2、625元

　　【答案與解析】正確答案：AC

　　久期公式AP=一P×D×△y÷(1+Y)，D=2、3，P=105，△y=10%一9%=0、01，y：10%。計算得出AP=一2、2，因此，該債券價格下降2、2元。下降比例為AP/P=2、1%。