三、判斷題(共l5題，每小題1分，共15分)。請對以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯誤選B。
1、《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VAR方法計量信用風險。 ( )
A、對 B、錯
【答案與解析】正確答案：B
信用風險的計量方法“標準內(nèi)評”，應(yīng)用標準法、內(nèi)部評級初級法、內(nèi)部評級高級法來計量信用風險。
2、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于8%。( )
A、對 B、錯
【答案與解析】正確答案：B
作為常考知識點加深記憶。整體資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%。
3、信用風險是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。( )
A、對 B、錯
【答案與解析】正確答案：B
很明顯的邏輯錯誤，考生這樣記住“債務(wù)”即有還款義務(wù)。“債權(quán)”即有權(quán)收款，信用風險是債務(wù)人不能還款從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失。
4、違約風險僅針對企業(yè)，不針對個人。 ( )
A、對 B、錯
【答案與解析】正確答案：B
顯然，違約風險既針對企業(yè)，也針對個人。
5、操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風險。 ( )
A、對 B、錯
【答案與解析】正確答案：B
判斷題經(jīng)常在“內(nèi)”、“外”這種細節(jié)造成出題點，考生在遇到這兩個字時，要格外用心。本題中，人員、系統(tǒng)、流程其實都是內(nèi)部事件。操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)的四類風險。
6、國家風險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍。
A、對 B、錯
【答案與解析】正確答案：A
7、信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。 ( )
A、對 B、錯
【答案與解析】正確答案：B
從字面上看，信用本身就是難以確定預(yù)計的。市場風險則是有比較確定的數(shù)字。信用風險與市場風險相比，數(shù)據(jù)難以觀察和計量。
8、在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險。 ( )
A、對 B、錯
【答案與解析】正確答案：A
國家風險是針對其他國家的變動對本國造成損失的風險。
9、馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只罵兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于l，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。 ( )
A、對 B、錯
【答案與解析】正確答案：A
投資組合就是強調(diào)資產(chǎn)經(jīng)過組合后可以分散風險，而相關(guān)系數(shù)等于1的兩種資產(chǎn)事實上是同一類資產(chǎn)，也就不存在組合的意義。
10、二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的連續(xù)型隨機變量的概率分布。 ( )
A、對 B、錯
【答案與解析】正確答案：B
二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機變量的概率分布。
