51、下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風險的是( )。

　　A、違反監(jiān)管規(guī)定 B、動力輸送中斷 C、聲譽受損 D、黑客攻擊

　　【答案與解析】正確答案：C

　　考生要對幾大風險有基本了解，便不難選出答案，C是聲譽風險。

　　52、對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控制措施是( )。

　　A、止損限額 B、特殊限額 C、風險限額D、交易限額

　　【答案與解析】正確答案：D

　　題干中提到了交易工具，考生可根據(jù)定義關(guān)鍵詞直接選出D。

　　簡單歸納一下各限額措施的特點：

　　止損限額：某項頭寸的累計損失達到或接近該限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或?qū)⑵渥儸F(xiàn)。顧名思義，損失到此(所能允許的最大損失額)為止。

　　風險限額：對計量出來的風險制定限額。

　　交易限額：與交易有關(guān)，與頭寸有關(guān)。

　　53、企業(yè)購買遠期利率協(xié)議的目的是( )。

　　A、鎖定未來放款成本 B、鎖定未來借款成本

　　C、減少貨幣頭寸 D、對沖未來外匯風險

　　【答案與解析】正確答案：B

　　本題考查遠期的知識點。企業(yè)購買遠期利率協(xié)議就是擔心未來利率會上漲，從而現(xiàn)在就鎖定借款成本。

　　54、擔保業(yè)務(wù)計入外匯敞口頭寸的條件不包括( )。

　　A、以外幣計值 B、可能被動使用 C、數(shù)額較大 D、不可撤銷

　　【答案與解析】正確答案：C

　　55、( )是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風險。

　　A、百年不遇的龍卷風致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀

　　B、某銀行因為通訊系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

　　C、某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出

　　D、某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失

　　【答案與解析】正確答案：B

　　由于系統(tǒng)缺陷造成風險，就要確定是系統(tǒng)出現(xiàn)問題，B明確指出是通訊系統(tǒng)出現(xiàn)問題。從而不難選出正確答案。A是外部事件中自然災害引發(fā)的操作風險。C是內(nèi)部流程引發(fā)的操作風險。D是由于人員因素引發(fā)的操作風險。

　　56、下列關(guān)于高級計量法的說法，正確的是( )。

　　A、使用高級計量法不需要得到監(jiān)管當局的批準

　　B、一旦商業(yè)銀行采用高級計量法，未經(jīng)監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法

　　C、巴塞爾委員會規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1億美元的銀行必須使用高級計量法

　　D、高級計量法的風險敏感度低于基本指標法

　　【答案與解析】正確答案：B

　　使用高級計量法需要得到監(jiān)管當局的批準。它的風險敏感度高于基本指標法。

　　57、商業(yè)銀行通過購買保險或者業(yè)務(wù)外包等措施來管理和控制的操作風險屬于( )。

　　A、可規(guī)避的操作風險 B、可降低的操作風險

　　C、可緩釋的操作風險 D、應(yīng)承擔的操作風險

　　【答案與解析】正確答案：C

　　這四種操作風險分類簡單歸納一下：

　　可規(guī)避：調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模、市場定位，放棄業(yè)務(wù)。

　　可降低(交易記賬差錯)：內(nèi)控措施，如輪崗、休假、差錯率考核。

　　可緩釋(火災、搶劫、高管欺詐)：保險、業(yè)務(wù)外包。

　　應(yīng)承擔(不得不承擔)：計提損失準備、分配資本金。

　　58、如下表，G1-8，表示8類產(chǎn)品線中各產(chǎn)品線過去3年的年均總收入。β1-8，表示由巴塞爾委員會設(shè)定的固定百分數(shù)。

　　產(chǎn)品線 ∑(G1-8×βl-8)

　　2004年 10

　　2005年 -5

　　2006年 5

　　用標準法計算，則2007年操作風險資本為( )。

　　A、3、3 8、5 C、10 D、15

　　【答案與解析】正確答案：B

　　根據(jù)總資本要求的計算公式可得，將3年來總收人為正的數(shù)值加總再除以3，即KTSA={∑max[∑(G1-8×β1-8)，0])/3，KTsA表示 標準法計算的資本要求，G1-8表示8類產(chǎn)品線中各產(chǎn)品線過去3年的年均總收入;β1-8表示由巴賽爾委員會設(shè)定的固定百分數(shù)。題中已經(jīng)給出了公式中的 ∑(G1-8×β1-8)然后，選出正的數(shù)值，即l0和5，加總后除以3，得(10+5)/3=5。

　　59、在用標準法計算操作風險經(jīng)濟資本時，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風險暴露的β值代表( )。

　　A、特定產(chǎn)品線的操作風險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

　　B、特定產(chǎn)品線的操作風險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

　　C、特定產(chǎn)品線的操作風險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

　　D、特定產(chǎn)品線的操作風險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

　　【答案與解析】正確答案：B

　　計量風險時，一般會考慮損失而不是考慮盈利，所以對比四個選項，可直接排除A、C。其次，題干中提到了“各產(chǎn)品線”，一般來說與題干對應(yīng)的“該產(chǎn)品線”選 項更接近正確選項。這是考生在不了解知識點時可采取的解題技巧。但是，作為一個比較重要的知識點，還是希望考生理解記憶。

　　60、內(nèi)部欺詐是指( )。

　　A、商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風險，主要包括園過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動

　　B、員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失

　　C、商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險

　　D、違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失

　　【答案與解析】正確答案：B

　　欺詐即有欺騙、詐取的意思，四個選項都是造成操作風險的人員因素，只有B有欺詐的行為。