31、下列關于外匯敞口分析的說法，正確的有( )。

　　A、外匯敞口主要來源于銀行表內外業(yè)務中的貨幣錯配

　　B、當在某一時間段內，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產生的差額就形成了外匯敞口

　　C、在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口

　　D、銀行應當對交易業(yè)務和非交易業(yè)務形成的外匯敞口加以區(qū)分

　　E、對因存在外匯敞口而產生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制

　　【答案與解析】正確答案：ABDE

　　C中“只需要”的措辭就要引起考生注意。C錯在也需要分析單幣種敞口頭寸，以及通過不同計算方法算的總敞口頭寸。

　　32、下列關于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有( )。

　　A、是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B、如果產生的數據序列是偽隨機數，可能導致錯誤結果

　　C、可以通過設置削減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應

　　D、不存在模型風險

　　E、計算量很大，且準確性地提高速度較慢

　　【答案與解析】正確答案：ABCE

　　本題考查蒙特卡洛模擬法的相關知識，需要考生自己看書掌握，本題中D是很明顯的錯誤，因為對于風險，沒有不存在的說法，蒙特卡洛模擬法對于基礎風險因素仍有一定的假設，存在一定的模型風險。

　　33、市場風險內部模型的優(yōu)點包括( )。

　　A、可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數值(VAR值)來表示

　　B、是一種能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法

　　C、有利于進行風險監(jiān)測和管理

　　D、簡明易懂、適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平

　　【答案與解析】正確答案：ABCD

　　關于市場內部模型最重要的缺陷就是E所述的問題，市場風險內部模型未涵蓋價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要用壓力測試對其進行補充。考生要留意這句話，經常出各種類型考題。

　　34、債券收益率曲線通常表現的形態(tài)包括( )。

　　A、正向收益率曲線 B、反向收益率曲線 C、波動收益率曲線

　　D、水平收益率曲線 E、垂直收益率曲線

　　【答案與解析】正確答案：ABCD

　　收益率曲線是隨時間的增加而變動的，如果是垂直收益率曲線就是在某個時間點上不動的曲線，顯然不存在這樣的收益率曲線。

　　35、系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風險具體表現為( )。

　　A、數據、信息質量風險

　　B、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題

　　C、產品設計缺陷

　　D、違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　E、錯誤監(jiān)控報告

　　【答案與解析】正確答案：ABD

　　C、E是內部流程引發(fā)的操作風險。

　　36、商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務進行外包以!轉侈操作風險，包括( )。

　　A、網絡中心 B、消費信貸業(yè)務有關客戶身份的核對

　　C、銀行卡營銷 D、法律事務 E、賬戶系統(tǒng)

　　【答案與解析】正確答案：ABCD

　　37、操作風險的人員因素包括( )造或損失或者不良影響而引起的風險。

　　A、外部欺詐 B、失職違規(guī) C、員工的知識/技能匱乏

　　D、內部欺詐 E、核心員工流失

　　【答案與解析】正確答案：BCDE

　　多看一下我們歸納的操作風險因素分類，把自己不熟悉的原因多復習幾遍。本題中A屬于外部事件引起的操作風險因素。

　　38、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括( )等方面。

　　A、資格要求 B、定性枋準 C、定量標準

　　D、內部數據要求 E、外部數據要求

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　39、在代理業(yè)務中，可能引發(fā)操作風險的行為包括( )。

　　A、業(yè)務人員貪污或截留手續(xù)費

　　B、不當利用重要內幕信息建議他人買賣證券

　　C、挪用客戶資金

　　D、內部人員盜竊客戶資料謀取私利

　　E、推銷理財產品時只單方面宣傳產品收益，不對風險進行提示

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE