31．當持續期缺口為正時，利率下降，凈收益（　）。

A．上升

B．下降

C．不變

D．先下降再上升

32．通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值（　）。

A．不變

B．越高

C．越低

D．無法判斷

33．（　）是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發生概率，研究多種因素同時作用時可能產生的影響。

A．久期分析

B．敏感性分析

C．情景分析

D．缺口分析

34．下列關于情景分析的說法中，錯誤的是（　）。

A．模擬一組風險因素(如股權價格、匯率和利率)的多種情景對組合價值的影響

B．著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響

C．評估所有風險因素變化的整體效應

D．更頻繁地用于機構范圍內的壓力測試

35．巴塞爾委員會在新協議第三支柱中規定，風險報告的披露應該每（　）進行一次。

A．1個月

B．3個月

C．6個月

D．1年

36．利率互換是兩個交易對手相互交換的一組資金流量，以下說法中，正確的是（　）。

A．涉及本金的交換和利息支付方式的交換

B，涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

C．不涉及本金的交換，只涉及利息支付方式的交換

D．不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

37．下列關于銀行資產計價的說法中，不正確的是（　）。

A．交易賬戶中的項目通常只能按模型定價來源：233網校 

B．按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

C．存貸款業務歸入銀行賬戶

D．銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

38．（　）分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。

A．缺口

B．久期

C．外匯敞口

D．風險價值

39．外匯（　）分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

A．缺口

B．敞口

C．情景

D．久期

40．在正常的市場條件下，市場風險報告通常（　）向高級管理層報告一次。

A．每天

B．每周

C．每月

D．每季度

41．下列關于經濟增加值(EVA)的表達式中，不正確的是（　）。

A．EVA=稅后凈利潤－資本成本

B．EVA=稅后凈利潤－資本成本×資本預期收益率

C．EVA=(資本金收益率－資本預期收益率)×經濟資本

D．EVA=(經風險調整的資本收益率－資本預期收益率)×經濟資本