21．下列有關積極的組合管理的說法中，正確的有（ ）。
A．積極的組合管理需要銀行不僅能夠在組合層面上度量風險，而且還需要分析單個管理工具是如何影響風險狀況的
B．積極的組合管理需要度量、加總和監控風險
C．積極的組合管理就是將全行范圍內的資本配置和單筆業務的風險管理相結合
D．積極的組合管理不需要考慮組合層面上單個業務風險之間的相關性
E．積極的組合管理需要積極地分散風險
22．下列各項中，屬于市場風險的計量方法的有（ ）。
A．缺口分析
B．久期分析
D．壓力測試
D．情景分析
E．VaR方法
23．下列關于市場風險計量的說法中，正確的有（ ）。
A．久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法
B．缺口分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法
C．久期分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法
D．敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能
E．缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法
24．在銀行存在正缺口和資產敏感的情況下，其他條件不變，有（ ）。
A．利率上升，凈利息收入增加
B．利率上升，凈利息收入減少
C．利率下降，凈利息收入上升
D．利率下降，凈利息收人下降
E．利率不變，凈利息收入上升
25．運用缺口分析報告是銀行消除利率風險的對策之一，下列方法中，正確的有（ ）。
A．預期利率上升，營造正缺口
B．預期利率上升，營造負缺口
C．預期利率下降，營造負缺口
D．預期利率下降，營造正缺口
E．預期利率不變，營造負缺口
26．下列關于VaR的描述中，正確的有（ ）。
A．風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的最大損失
B．風險價值是以概率百分比表示的價值來源：233網校
C．如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性；如果資產組合變動頻繁，時間間隔應該短；反之，時間間隔就應該長
D．風險價值并非是指實際發生的最大損失
E．VaR的計算涉及兩個因素的選取：一是置信水平；二是持有期
27．下列關于計算VaR值的參數選擇的說法中，正確的有（ ）。
A．如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高
B．如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要
C．如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性
D．如果模型的使用者是經營者自身，資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長
E．如果模型的使用者是監管者，時間間隔應該短
28．市場風險內部模型的主要優點包括（ ）。
A．可以將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值來表示
B．能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總
C．將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監測、管理和控制
D．風險價值具有高度的概括性，簡明易懂
E．能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性
29．風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術有（ ）。
A．方差一協方差法
B．蒙特卡洛法
C．解釋區間法
D．歷史模擬法
E．高級計量法
30．方差一協方差法的優點十分明顯，主要是原理簡單，計算快捷，但也存在不少的缺陷，表現在（ ）。
A．正態假設條件受到置疑
B．不能預測突發事件的風險
C．低估突發性的收益率的波動
D．反映了風險因子對整個組合的二階線性影響
E．無法充分度量非線性金融工具(期權)的風險
31．銀行常用的外匯風險限額管理主要包括（ ）。
A．交易審批制度
B．缺口頭寸限額
C．交易時限管理
D．盈虧限額
E．交易權限管理
32．商業銀行市場風險控制的手段主要有（ ）。
A．市場風險對沖
B．交易限額管理
C．風險限額管理
D．止損限額管理
E．壓力測試
33．限額管理是對商業銀行市場風險進行有效控制的一種重要手段，常用的市場風險限額包括（ ）。
A．交易限額
B．變動限額
C．止損限額
D．風險限額
E．頭寸限額
34．匯率風險防范借款法中出口商在簽訂合同之后，可向銀行借入一筆與未來外匯收入相同（ ）的款項。
A．幣種
B．方向
C．金額
D．期限
E．利息
35．制定衍生品交易中的交易額度的依據應當包括（ ）。
A．資金規模
B．承受虧損的能力
C．在市場上交易所處的地位
D．下屬交易人員的交易能力
E．風險管理能力
36．交易對手信用風險管理的做法包括（ ）。
A．在管理理念上，在加強信用風險組合管理的同時，將交易對手信用風險作為獨立的風險類型加以管理
B．在管理手段上，改進交易對手信用風險的計量水平，開發交易對手信用風險計量系統，提高精細化程度
C．在管理架構上，成立專門的部門負責交易對手信用風險管理，形成風險流程管理
D．在管理制度中，更加重視抵押協議和保證金協議
E．在未來管理中，加強對CVA和錯向風險的識別和管理
37．收益率曲線的特性有（ ）。
A．代表性
B．操作性
C．分析性
D．解釋性
E．針對性
