11、巴塞爾委員會認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括( )。

A、商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

B、董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用

C、董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹

D、董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督

E、有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制

【答案與解析】正確答案：ABCDE

12、商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素著( )。

A、內(nèi)部控制環(huán)境

B、風(fēng)險識別與評估

C、內(nèi)部控制措施

D、信息交流與反饋

E、監(jiān)督、評價與糾正

【答案與解析】正確答案：ABCDE

商業(yè)銀行內(nèi)部控制就包括這五方面內(nèi)容要素。

13、商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括( )。

A、開發(fā)風(fēng)險計量模型

B、監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢

C、監(jiān)測各種不可量化的風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢

D、報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果

E、調(diào)整高風(fēng)險授信限額

【答案與解析】正確答案：BCD

A屬于風(fēng)險計量，E屬于風(fēng)險控制。風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容就包括B、C、D所述。

14、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)有( )。

A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額

B、在限額違規(guī)的情況下及時向風(fēng)險管理委員會報告

C、負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型

D、協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價格評估

E、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助作用

【答案與解析】正確答案：ABCDE

風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)即上述所有選項所述。

15、風(fēng)險文化一般由( )三個層次組成。

A、風(fēng)險管理理念

B、風(fēng)險模型

C、制度

D、知識

E、內(nèi)部控制

【答案與解析】正確答案：ACD

常考題，需要記憶。B風(fēng)險模型一般是用來計量風(fēng)險的，E內(nèi)部控制是管理風(fēng)險的重要體系。風(fēng)險文化是風(fēng)險管理的靈魂，一般由風(fēng)險管理理念、制度、知識三個層次構(gòu)成。

16、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有( )。

A、壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

B、進(jìn)行壓力測試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

C、在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

D、除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險壓力測試

E、商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

【答案與解析】正確答案：BC

壓力測試是金融機(jī)構(gòu)運用不同方法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導(dǎo)致的潛在損失。B進(jìn)行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少 應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景。C在評估資本充足性的時候，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。

17、下列關(guān)于風(fēng)險預(yù)警方法的說法中，正確的有( )。

A、黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆指標(biāo)變量，只考察警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律

B、藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析

C、指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進(jìn)行預(yù)警

D、統(tǒng)計預(yù)警法對警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時差相關(guān)分析

E、紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合

【答案與解析】正確答案：ABCDE

本題綜合考查了風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)的特征，通過本題，考生要理解記憶。

18、下列方法中，( )被應(yīng)用于違約風(fēng)險區(qū)分能力的驗證。

A、CAP曲線與AR值

B、ROC曲線與A值

C、KS檢驗

D、二項分布檢驗

E、擴(kuò)展的交通燈檢驗

【答案與解析】正確答案：ABC

違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證方法有：二項、卡方、正態(tài)。

驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的方法：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗、貝葉斯錯誤率等。

19、下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險的說法，正確的有( )。

A、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風(fēng)險

B、如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風(fēng)險

C、如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險

D、如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險

E、如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險

【答案與解析】正確答案：ABCE

D中，利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，不存在基準(zhǔn)風(fēng)險。但值得注意的是，在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、 負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在價值或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生不利的影響。

20、下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有( )。

A、利率期貨包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨

B、貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險

C、股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約

D、股指期貨不涉及股票本身的交割

E、股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割

【答案與解析】正確答案：ABDE

本題考查了幾種期貨的相關(guān)知識。目前已開發(fā)出的金融期貨合約有三大類：一是利率期貨，指以利率為標(biāo)的的期臂合約。包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨和 以兩個月的短期存款利率為標(biāo)的的短期利率期貨;二是貨幣期貨，指以匯率為標(biāo)的的期贊合約，目的是規(guī)避匯率風(fēng)險;三是股票指數(shù)期貨，指以股票指數(shù)為標(biāo)的的期 貨合約，不涉及股票本身的交割，股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割。C的錯誤很明顯，股指期貨是以股指為標(biāo)的的期貨合約。