三、判斷題
1、貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。 ( )
A、對 B、錯(cuò)
【答案與解析】正確答案：A
2、在《巴塞爾新資本協(xié)議》計(jì)量公式下，將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配。 ( )
A、對 B、錯(cuò)
【答案與解析】正確答案：A
3、同受國家控制的企業(yè)必為關(guān)聯(lián)方。 ( )
A、對 B、錯(cuò)
【答案與解析】正確答案：B
聯(lián)系現(xiàn)實(shí)，各種不同類型的國企，同受國家控制，但不一定為關(guān)聯(lián)方，也可以彼此之間毫無交往。
4、商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。 ( )
A、對 B、錯(cuò)
【答案與解析】正確答案：A
5、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0、03%中的較高者。 ( )
A、對 B、錯(cuò)
【答案與解析】正確答案：B
應(yīng)為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0、03%中的較高者。
6、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險(xiǎn)評級標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。 ( )
A、對 B、錯(cuò)
【答案與解析】正確答案：B
對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行緩釋是積極的管理風(fēng)險(xiǎn)的策略，當(dāng)然是允許的。
7、申請授信的單一法人客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近3年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等;成立不足3年的客戶，提交自成立以來各年度的報(bào)表。 ( )
A、對 B、錯(cuò)
【答案與解析】正確答案：A
8、實(shí)踐表明，單一法人客戶的各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。 ( )
A、對 B•錯(cuò)
【答案與解析】正確答案：B
語氣上過于絕對，雖然表面上看各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但
實(shí)踐中并非如此。
9、質(zhì)押是指債務(wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。( )
A、對 B、錯(cuò)
4【答案與解析】正確答案：B
抵押與質(zhì)押時(shí)需要比較記憶的知識(shí)點(diǎn)，兩者最大區(qū)別：質(zhì)押是指債務(wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。抵押則不用移交。
10、驗(yàn)證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門之外的部門審閱。( )
A、對 B、錯(cuò)
【答案與解析】正確答案：A
11、一個(gè)債務(wù)人只能擁有一個(gè)債項(xiàng)評級。 ( )
A、對 B、錯(cuò)
【答案與解析】正確答案：B
一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評級，但同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評級。
12、債項(xiàng)評級在本質(zhì)上等同于貸款分類。 ( )
A、對 B、錯(cuò)
【答案與解析】正確答案：B
從字面上就可以判斷出，債項(xiàng)評級比貸款分類要復(fù)雜專業(yè)得多，絕對不是等同的本質(zhì)。債項(xiàng)評級是對交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。
13、如果變量x、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0，則表明變量x、Y之間是獨(dú)立的。( )
A、對 B、錯(cuò)
【答案與解析】正確答案：B
線性相關(guān)系數(shù)為0，表明不是線性相關(guān)的，也有可能是別的關(guān)系，并不簡單意味著相互獨(dú)立。
14、壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法。 ( )
A、對 B、錯(cuò)
【答案與解析】正確答案：A
15、風(fēng)險(xiǎn)信息在各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)是單向循環(huán)的。 ( )
A、對 B、錯(cuò)
【答案與解析】正確答案：B
風(fēng)險(xiǎn)信息要盡可能的公開，如果只是單向，就過于封閉了。事實(shí)上，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告?zhèn)鬟f給所有的終端用戶，不是單向循環(huán)。
