61、在計量信用風(fēng)險的方法中， 《巴塞爾新資本協(xié)議》中標準法的缺點不包括( )。
A、過分依賴于外部評級
B、沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性
C、對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性
D、與l988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性
【答案與解析】正確答案：D
從表述上看，提高敏感性是優(yōu)點，而不是缺點。《巴塞爾新資本協(xié)議》中標準法的缺點就包括A、B、C三個選項內(nèi)容。
62、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是( )。
A、可以分為初級法和高級法兩種;
B、初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當局的估計值
C、高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限
D、商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當局的估計值
【答案與解析】正確答案：D
A和B就是內(nèi)部評級高級法與初級法的區(qū)別。對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法，違約損失率和違約概率就都需要自己估計。
63、CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條曲線。
A、違約客戶累計百分比
B、違約客戶數(shù)量
C、未違約客戶累計百分比
D、未違約客戶數(shù)量
【答案與解析】正確答案：A
64、多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。
A、CreditMetriCs模型
B、CreditPortfolioView模型
C、CreditRisk+模型
D、CreditMonitor模型
【答案與解析】正確答案：B
考生可這樣記憶該知識點：View是觀望、眺望的意思，由此可聯(lián)想宏觀因素，因此加入宏觀因素便是CreditPortfolioView的這個模型的一大特征。
65、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是( )。
A、金融損失和財務(wù)損失 B、正常損失和非正常損失
C、實際損失和理論損失 D、經(jīng)濟損失和會計損失
【答案與解析】正確答案：D
客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經(jīng)濟損失，包括折現(xiàn)率、貸款清收過程中較大的直接成本和經(jīng)濟成本;二是會計損失，也就是商業(yè)銀行的賬面損失，包括違約貸款未收回的貸款本金和利息兩部分。
66、某公司2006年銷售收入為l億元，銷售成本為8 000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。
A、19、8 來源：233網(wǎng)校
B、18、0
C、16、0
D、22、5
【答案與解析】正確答案：D
存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=365÷存貨周轉(zhuǎn)率，存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本÷[(期初存貨+期末存貨)÷2]。
67、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的z計分模型選擇了5個財務(wù)指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是( )。
A、息稅前利潤/總資產(chǎn)
B、銷售額/總資產(chǎn)
C、留存收益/總資產(chǎn)
D、股票市場價值/債務(wù)賬面價值
【答案與解析】正確答案：C
杠桿比率是用銀行的自有資本獲利的能力。C正是反映銀行杠桿比率本身的一個指標。A是反 映盈利水平的，B是反映企業(yè)經(jīng)營活躍程度的，D是反映企業(yè)在破產(chǎn)之前，公司資產(chǎn)價值能夠下降的程度。還有一個反映流動性狀況的指標(流動資產(chǎn)動負債)/總資產(chǎn)。
68、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是( )。
A、客戶評級必須針對客戶的違約風(fēng)險，債項評級必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素
B、債項違約損失程度，預(yù)期損失
C、每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率
D、時間維度，空間維度
【答案與解析】正確答案：A
客戶評級與債項評級是兩個維度。我們在風(fēng)險管理科目中，提到“維度”的地方并不多，這是其中一個二維的考點。考生要理解記憶。
69、下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是( )。
A、信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程
B、信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析
C、當風(fēng)險產(chǎn)生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并進行補救對降低風(fēng)險損失的貢獻高
D、信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況
【答案與解析】正確答案：D
本題不難，分析選項的語態(tài)便可做答。;A信用風(fēng)險是在不斷變化的，對其監(jiān)測就不能是靜態(tài)的過程，應(yīng)為動態(tài)。B對風(fēng)險的管理要包括事后的處理，做到越完善越好。C對于風(fēng)險的管理，當然是越早越好，事后處理的貢獻應(yīng)為更低。
70、下列關(guān)于客戶風(fēng)險外生變量的說法，不正確的是( )。
A、一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險波動，應(yīng)給予較大的容忍度
B、對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風(fēng)險域”企業(yè)
C、商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進行復(fù)查
D、授信管理人員應(yīng)降低對評級下降的授信的檢查頻率
【答案與解析】正確答案：D
A、B、C的說法合情合理，而D顯然邂錯誤的，當授信評級下降時，應(yīng)該關(guān)注，增加檢查頻率。
