11、下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。
A、經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本
B、會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
C、經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D、監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本
【答案與解析】正確答案：C
本題綜合考查了各個(gè)資本的含義。歸納一下：
賬面資本=會(huì)計(jì)資本。
經(jīng)濟(jì)資本=商業(yè)銀行自行計(jì)量，應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失的，取決于風(fēng)險(xiǎn)水平的資本。
監(jiān)管資本=監(jiān)管部門規(guī)定的。來源：233網(wǎng)校
12、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。
A、RAROC=(收益一預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失
B、RAROC=(收益一非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失
C、RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)÷收益
D、RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)÷收益
【答案與解析】正確答案：A
還有一個(gè)公式：RAROC=(貸款的一年收入一各項(xiàng)費(fèi)用一預(yù)期損失)÷監(jiān)督或經(jīng)濟(jì)成本。對(duì)比A，兩者其實(shí)本質(zhì)是相同的，貸款的一年收入一各項(xiàng)費(fèi)用=收益，非預(yù)期損失=經(jīng)濟(jì)資本。
13、下列關(guān)于事件的說法，不正確的是( )。
A、概率描述的是偶然事件，是對(duì)未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量
B、不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知
C、確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的
D、在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件
【答案與解析】正確答案：C
確定性事件是指在相同的條件下，重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。
14、 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是( )。
A、10% B、10.5% C、13% D、9.5%
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
解 析：5%×300/600+15%×200/600+12%×100/600=9.5%
15、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說法，不正確的是( )。
A、治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督
B、公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇
C、如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償
D、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作
【答案與解析】正確答案：A
A中錯(cuò)誤很明顯，經(jīng)理是沒有戰(zhàn)略性指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)限的，應(yīng)為確保董事會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
16、下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是( )。
A、相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量
B、資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和
C、資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和
D、百分比收益率衡量了絕對(duì)收益
【答案與解析】正確答案：B
A中要解釋的是相對(duì)收益的概念，但是最后出現(xiàn)了“絕對(duì)量”，顯然錯(cuò)誤，A中應(yīng)為絕對(duì)收益。相對(duì)收益是有一個(gè)參考基準(zhǔn)，通常是基于期初的投資額對(duì)期末的投 資成果進(jìn)行度量。C略加考慮就可知道，多個(gè)時(shí)期的百分比相加很可能就超出了l00%，這就沒有百分比收益率的意義了，多個(gè)時(shí)期的百分比收益率也應(yīng)按照期初 和期末的價(jià)格來計(jì)算。D顯然，銫對(duì)收益不會(huì)用百分比表示的，百分比收益率衡量的是相對(duì)收益。B是正確的，考生通過與百分比收益率的對(duì)比加深記憶。
17、假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示、
1 概率 0、05 0、20 0、15 0、25 0、35
1 收益率 50% 15% 一l0% 一25% 40%
則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為( )。
A、18、25% B、27、25% C、11、25%D、11、75%
【答案與解析】正確答案：D
預(yù)期收益率是先將每種情況下收益率乘以對(duì)應(yīng)概率，然后加總，即E(R)=0•05×50%+0、20×15%+0、15 X(一10%)+0、25×(一25%)+0、35 X40%=1 1、75%。
18、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是( )。
A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和買現(xiàn)路徑
B、戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等
C、戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑
D、各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的
【答案與解析】正確答案：D
統(tǒng)觀選項(xiàng)后，D有最明顯的錯(cuò)誤，在現(xiàn)實(shí)中，各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)都是根據(jù)自身的情況來確定的，不一定是一致的。
19、正態(tài)隨機(jī)變量x的觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為( )。
A、68% B、95% C、32%D、50%
【答案與解析】正確答案：B
關(guān)于這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，考生只需記住：1-68%，2-95%，3-99%。即以68%的概率落在(均值-1×標(biāo)準(zhǔn)差，均值+1×標(biāo)準(zhǔn)差)這個(gè)區(qū)間內(nèi);以95%的概率落在(均值-2×標(biāo)準(zhǔn)差，均值+2×標(biāo)準(zhǔn)差)這個(gè)區(qū)間內(nèi)，依次類推。如果擔(dān)心記混亂順序考生只需要先記住l68這個(gè)最常見的聲訊臺(tái)號(hào)碼即可，即1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率是68%，然后后面的兩個(gè)倍數(shù)和概率就可排序記住了。
20、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是( )。
A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性
B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債
C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)
D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理
【答案與解析】正確答案：B
負(fù)債管理應(yīng)該是由被動(dòng)負(fù)債變?yōu)橹鲃?dòng)負(fù)債，這種邏輯方面的錯(cuò)誤也是經(jīng)常遇到的出題點(diǎn)。
