第一章 風險管理基礎
第一章占分是10分，講述了風險主要類別、風險管理的主要策略、風險與資本、風險管理的數理基礎，在復習時要注意風險與收益的關系、四大主要風險、四大風險管理的策略和資本的分類這些知識點。取證班解密90%常考點，送價值500元全真題庫，>>
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一、單項選擇題
1．（ ）被定義為未來結果出現收益或損失的（ ）。
A．保險；確定性
B．風險；不確定性
C．保險；不確定性
D．風險；確定性
2．在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（ ）。
A．已造成損失
B．預期損失
C．非預期損失
D．災難性損失
3．（ ）是一個國家乃至全球經濟和金融體系的核心支柱。
A．保險公司
B．證券公司
C．銀行中介
D．商業銀行
4．（ ）是指金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。
A．信用風險
B．操作風險
C．市場風險
D．聲譽風險
5．下列不是商業銀行通常運用的風險管理策略的是（ ）。
A．風險集中
B．風險對沖
C．風險轉移
D．風險規避
6．以下不屬于商業銀行資本的作用的是（ ）。
A．資本為銀行提供融資
B．吸收和消化損失
C．化解所有風險
D．維持市場信心
7．我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于（ ）。
A．2．5％
B．10．5％
C．11．5％
D．5．5％
8．下列關于風險管理與商業銀行經營的關系，說法不正確的是（ ）。
A．承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務發展的原動力
B．風險管理不能從根本上改變商業銀行的經營模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等
C．風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合
D．健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值
9．以下不屬于市場風險的是（ ）。
A．利率風險
B．匯率風險
C．法律風險
D．商品風險
10．我國商業銀行核心一級資本充足率不得低于（ ）。
A．3％
B．4％
C．5％
D．8％
11．下列關于風險對沖的說法不正確的是（ ）。
A．風險對沖不能被用于管理信用風險
B．風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖
C．風險對沖對管理股票風險非常有效
D．風險對沖對管理利率風險非常有效
12．關于理解風險與收益的關系的好處，下列說法錯誤的是（ ）。
A．有助于商業銀行對損失可能性的管理
B．有助于銀行在經營管理活動中采用經濟資本配置
C．有助于商業銀行對盈利可能性的管理
D．在風險和收益匹配的原則下，需要利用現在承擔風險的水平調整已經實現的盈利
二、多項選擇題
1．下述商業銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉移的有（ ）。
A．為營業場所購買財產保險
B．對于不擅長承擔風險的業務，銀行對其配置有限的經濟資本
C．銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率
D．將貸款資產證券化后出售
E．要求借款人提供第三方擔保
2．商業銀行通常采用（ ）的方式來應對和吸收預期損失。
A．風險規避
B．風險補償
C．風險對沖
D．沖減利潤
E．提取損失準備金
3．下列關于風險的概念說法不正確的有（ ）。
A．風險是一個事前的概念
B．風險是一個事后的概念
C．風險是一個貫穿于事前和事后的概念
D．風險是一個無法確定的概念
E．風險是一個與損失等同的概念
4．下列關于風險管理策略的說法，正確的有（ ）。
A．商業銀行的信貸業務應是全面的，不應集中于同一業務、同一性質甚至同一個借款人
B．風險對沖分為自我對沖和市場對沖
C．風險分散既可降低系統性風險也可降低非系統性風險
D．不做業務，不承擔風險
E．風險補償主要是指事后(損失發生以后)對風險承擔的價格補償
5．下列描述信用風險、市場風險與操作風險的關系，正確的有（ ）。
A．信用風險主要存在于授信業務
B．操作風險普遍存在于商業銀行業務和管理的各個方面
C．市場風險存在于交易類業務
D．操作風險具有營利性，能為商業銀行帶來盈利
E．操作風險與市場風險、信用風險存在內在的聯系
6．風險管理與商業銀行經營的關系有（ ）。
A．商業銀行成為整個經濟社會參與者用來轉嫁風險的主要對象
B．風險管理極大地改變了商業銀行經營管理模式
C．風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力
D．風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據
E．風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段
7．依據《巴塞爾新資本協議》相關規定，下列屬于商業銀行核心資本的有（ ）。
A．未分配利潤
B．未公開儲備
C．公開儲備
D．盈余公積
E．資本公積
8．下列選項中，屬于核心一級資本的有（ ）。
A．盈余公積
B．一般風險準備
C．實收資本
D．未分配利潤
E．超額貸款損失準備可計入部分
三、判斷題
1．商業銀行風險管理的主要策略是風險分離、風險緩解、風險轉嫁、風險規避、風險賠償。（ ）
2．對于因衍生產品交易等過度投機行為所造成的災難性損失，商業銀行應當通過風險補償的做法加以規避。（ ）
3．風險對沖對于利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險的管理是行之有效的。（ ）
4．監管資本是商業銀行用于彌補非預期損失的資本。（ ）
