第二章 商業銀行風險管理基本架構

第二章在考試中占5分，主要講述了風險管理環境、組織和流程，在復習時要注意董事會、風險管理委員會、三道防線、風險管理流程這些知識點。取證班解密90%常考點，送價值500元全真題庫，>>

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一、單項選擇題

1．在風險管理方面，（　　）對商業銀行風險管理承擔最終責任。

A．董事會

B．監事會

C．高級管理層

D．風險管理部門

2．對股東大會負責的監督機構是（　　）。

A．董事會

B．監事會

C．高級管理層

D．中國銀監會

3．商業銀行的監事會應至少（　　）一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。

A．每月

B．每季度

C．每年

D．每2年

4．首席風險官的聘任和解聘由（　　）負責并及時向公眾披露。

A．董事會

B．監事會

C．高層管理層

D．風險管理部門

5．下列有關在業務經營上實行事業部模式的說法，錯誤的是（　　）。

A．在總部設立首席風險官和專職的風險管理部門，負責銀行全面風險管理工作

B．在各事業部設立風險官和風險管理團隊，負責事業部范圍內的風險管理工作

C．各事業部的風險官對總部首席風險官單線報告

D．各事業部的風險官和風險管理團隊接受首席風險官的垂直管理

6．“三道防線”是指在銀行內部構造出三個對風險管理承擔不同職責的團隊或管理部門，相互之間協調配合，分工協作，并通過獨立、有效地監控，提高主體的風險管理有效性。其中，第一道防線是指（　　）。

A．風險管理部門

B．業務條線部門

C．合規部門

D．內部審計

7．（　　）是確定、溝通和監控風險偏好的總體方法，包括政策、流程、控制環節和制度。

A．風險偏好聲明

B．風險文化

C．風險偏好維度

D．風險偏好框架

8．風險偏好指標選取需要體現（　　）。

A．全面性和重要性

B．全面性和穩定性

C．重要性和合規性

D．合規性和穩定性

9．績效考評應堅持的原則是（　　）。

A．綜合平衡

B．激勵性

C．可靠性

D．安全與收益平衡

10．下列屬于信用風險限額指標的是（　　）。

A．產品或組合敞口限額

B．單一客戶貸款集中度限額

C．敏感度限額

D．止損限額

11．下列不屬于風險限額管理環節的是（　　）。

A．風險限額預測

B．風險限額設定

C．風險限額監測

D．風險限額控制

12．風險監測是一個（　　）的過程。

A．動態、連續

B．靜態、連續

C．動態、間斷

D．靜態、間斷

13．下列屬于企業級風險管理信息系統的特點的是（　　）。

A．多向交互式、智能化 

B．多向交互式、系統化

C．單向式、智能化

D．單向式、系統化

14．下列不屬于外部數據的是（　　）。

A．通過專業數據供應商所獲得的數據

B．從各個業務系統中抽取的、與風險管理相關的數據信息

C．從稅務、海關、公共服務提供部門獲得的數據

D．從征信系統獲得的數據

15．下列屬于內部控制第二類目標的是（　　）。

A．編制可靠的公開發布的財務報表

B．涉及對于企業所適用的法律及法規的遵循

C．業績和盈利目標

D．資源的安全性

16．（　　）是一種顧問及其相關的客戶服務。

A．確認服務

B．客戶服務

C．咨詢服務

D．信息服務

17．下列關于有效的風險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（　　）。

A．能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風險偏好

B．定性陳述要清晰闡明接受或規避某類風險的誘因．確定某種形式的界限或指標以便監測這類風險

C．應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的平均風險水平

D．與銀行長短期戰略規劃、資本規劃、財務規劃、薪酬機制相關聯

18．關于在風險偏好設置與實施過程中應注意的事項，下列說法錯誤的是（　　）。

A．充分考慮利益相關者的期望

B．將風險偏好與戰略規劃有機結合

C．持續地監測與報告

D．機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，且高管層不得參加

19．下列有關風險文化的說法，不正確的是（　　）。

A．薪酬機制應堅持“薪酬水平與風險成本調整后的經營業績相適應”“短期激勵和長期激勵相協調”的原則

B．在規定期限內高管人員和相關員工職責內的風險損失暴露，商業銀行無權將相應期限內發放的績效薪酬全部追回

C．績效考評應堅持“綜合平衡”的原則

D．在考評指標上，銀監會強調必須包括風險管理類指標

20．下列有關風險控制與緩釋流程的說法，有誤的是（　　）。

A．風險控制／緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致

B．所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求

C．常用的事后控制方法有限額管理、風險定價和制定應急預案

D．能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序

二、多項選擇題

1．下列選項中，董事會對其承擔最終責任的有（　　）。

A．銀行的業務戰略

B．銀行的關鍵人員決定

C．銀行的治理結構與實踐

D．銀行的風險管理與合規義務

E．銀行的財務穩健性

2．在高管層的領導下，風險管理部門負責的工作主要有（　　）。

A．風險管理政策制度

B．風險管理工具方法

C．風險管理信息系統

D．風險敞口報告

E．重大風險管理事項的審議、審批

3．《有效風險偏好框架制定原則》主要內容包括（　　）。

A．內部審計

B．風險偏好框架

C．風險偏好聲明關鍵因素

D．風險限額

E．內部管理角色和職責

4．有效的風險偏好聲明應該滿足的原則有（　　）。

A．包括銀行在制定戰略和業務規劃時所使用的關鍵背景信息和假設

B．與銀行長短期戰略規劃、資本規劃、財務規劃、薪酬機制相關聯

C．具有前瞻性

D．包括定量指標

E．包括定性的陳述

5．風險偏好的維度包括（　　）。

A．資本類

B．收益類

C．負債類

D．特定風險類

E．風險類

6．商業銀行一般采用定性描述和定量指標相結合的方式闡述風險偏好，常見的定性描述有（　　）。

A．達到或超過目標信用級別

B．確保資本充足

C．對壓力事件保持較低的風險暴露

D．維持現有的紅利水平

E．滿足監管要求和期望

7．下列選項中，屬于資本類指標的有（　　）。

A．每股收益增長率

B．核心一級資本充足率

C．一級資本充足率

D．收益率

E．杠桿率

8．薪酬機制應堅持的原則有（　　）。

A．綜合平衡

B．薪酬水平與風險成本調整后的經營業績相適應

C．收益與安全性的平衡

D．短期激勵和長期激勵相協調

E．業績與激勵平衡

9．按約束的風險類型，限額主要分為（　　）。

A．信用風險限額

B．市場風險限額

C．操作風險限額

D．流動性風險限額

E．國別風險限額

10．《有效風險數據加總和風險報告原則》要求風險報告要具有（　　）。

A．準確性

B．綜合性

C．科學性

D．清晰度

E．可用性

三、判斷題 

1．風險限額指標全部是比率指標。（　　）

2．風險計量可以基于歷史記錄以及專家經驗。（　　）

3．風險控制／緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致。（　　）

4．風險管理信息系統作為商業銀行的重要“無形資產”，必須設置嚴格的安全保障，確保系統能夠長期、不問斷地運行。（　　）

5．與風險管理中采用的其他方法和手段不同，內部控制更側重于銀行內部各層級、各部門和人員之間，合理構建相互聯系和相互制約關系，以達到控制風險的目的。（　　）