第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

第三章考試中占25分，主要講述了信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)與報(bào)告、控制和資本計(jì)量，在復(fù)習(xí)時(shí)要注意法人和個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、內(nèi)部評(píng)級(jí)法、違約概率模型、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)和關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/ 環(huán)節(jié)控制這些知識(shí)點(diǎn)。取證班解密90%常考點(diǎn)，送價(jià)值500元全真題庫(kù)，>>

高頻考點(diǎn)預(yù)測(cè)試題

一、單項(xiàng)選擇題

1．下列選項(xiàng)不是法人客戶財(cái)務(wù)狀況分析方法的是（　　）。

A．財(cái)務(wù)報(bào)表分析

B．期望分析

C．財(cái)務(wù)比率分析

D．現(xiàn)金流量分析

2．以下不屬于財(cái)務(wù)報(bào)表分析關(guān)注的內(nèi)容的是（　　）。

A．識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)

B．識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況

C．識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況

D．識(shí)別和評(píng)價(jià)收益狀況

3．（　　）是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來(lái)的傳統(tǒng)信用分析方法。

A．專家判斷法

B．信用評(píng)分模型

C．違約概率模型

D．期望模型

4．不良貸款率等于（　　）。

A．(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％

B．(次級(jí)類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％

C．(次級(jí)類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％

D．(次級(jí)類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％

5．以下不是信貸審批原則的是（　　）。

A．審貸合并原則

B．統(tǒng)一考慮原則

C．審貸分離原則

D．展期重審原則

6．（　　）是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閾值。

A．信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B．信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

C．信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D．信用風(fēng)險(xiǎn)控制

7．預(yù)期損失率的計(jì)算公式表示為（　　）。

A．預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)總額

B．預(yù)期損失率=預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額

C．預(yù)期損失率=預(yù)期損失／負(fù)債總額

D．預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露

8．債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于（　　）。

A．貸款重組

B．限額管理

C．貸款轉(zhuǎn)讓

D．貸款審批

9．假設(shè)某銀行在2012會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為

15億人民幣，次級(jí)類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（　　）。

A．15％

B．12％

C．45％

D．25％

10．已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級(jí)類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（　　）。

A．0．25

B．0．83

C．0．82 

D．0．3

11．以下不屬于按照個(gè)人信貸產(chǎn)品分類的風(fēng)險(xiǎn)分析的是（　　）。

A．假按揭

B．汽車消費(fèi)信貸

C．信用卡消費(fèi)信貸

D．違約概率

12．下列說(shuō)法不正確的是（　　）。

A．信用評(píng)分模型分析的基本過(guò)程是選擇模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系

B．專家判斷和信用評(píng)分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C．死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D．違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率

13．假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10％，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（　　）。

A．2．5％

B．5％

C．10％

D．15％

14．商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是（　　）對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

A．商業(yè)銀行

B．專家

C．債務(wù)人

D．客戶

15．下列不屬于商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)經(jīng)歷的發(fā)展階段的是（　　）。

A．信用信息實(shí)地勘查

B．專家判斷法

C．信用評(píng)分模型

D．違約概率模型

二、多項(xiàng)選擇題

1．商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)有（　　）。

A．貸款期限

B．貸款金額

C．貸款匯率

D．貸款人信用

E．貸款費(fèi)用

2．以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的有（　　）。

A．它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

B．債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體

C．債項(xiàng)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

D．一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)

E．一個(gè)債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

3．下列關(guān)于違約的說(shuō)法中，正確的有（　　）。

A．目前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

B．違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義

C．違約的定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)

D．體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念

E．債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約

4．商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了（　　）三個(gè)主要發(fā)展階段。

A．專家判斷法 

B．信用評(píng)分模型

C．專家調(diào)查列舉法

D．違約概率模型分析

E．情景分析法

5．下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的有（　　）。

A．客戶信用評(píng)級(jí)是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)

B．客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

C．客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

D．客戶評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

E．客戶信用評(píng)級(jí)反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

6．違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，影響它的因素主要包括（　　）。

A．產(chǎn)品因素

B．公司因素

C．行業(yè)因素

D．地區(qū)因素

E．宏觀經(jīng)濟(jì)因素

7．以下關(guān)于商業(yè)銀行國(guó)家與區(qū)域限額管理的說(shuō)法，正確的有（　　）。

A．區(qū)域限額管理與國(guó)家限額管理有所不同

B．國(guó)外銀行一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額

C．在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的

D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

E．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額是用來(lái)對(duì)某一國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行管理的額度框架

8．專業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量方法有（　　）。

A．內(nèi)部評(píng)級(jí)法 

B．外部評(píng)級(jí)法

C．監(jiān)管映射法

D．違約概率法

E．資產(chǎn)負(fù)債率法

9．下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的限額管理，說(shuō)法正確的有（　　）。

A．對(duì)單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，要計(jì)算客戶的最高債務(wù)承受能力

B．在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于但不能等于客戶的最高債務(wù)承受額度

C．集團(tuán)客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分為三步走

D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額是用來(lái)對(duì)某一國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行管理的額度框架

E．組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額

三、判斷題

1．貸款定價(jià)是由市場(chǎng)、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)這三個(gè)方面形成均衡定價(jià)的主要力量。（　　）

2．商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。（　　）

3．中國(guó)人民銀行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國(guó)各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理，即：正常、關(guān)注、逾期、壞賬和呆賬。（　　）

4．個(gè)人住房貸款“假按揭”是指事業(yè)單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶，通過(guò)虛假購(gòu)買的方式套取銀行貸款的行為。（　　）

5．信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征。（　　）