二、單項選擇題(共80小題，每小題0．5分，共40分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項。不選、錯選均不得分。

　　21．業務部門風險管理委員會是由()設置的。

　　A．董事會

　　B．監事會

　　C．風險管理部門

　　D．高級管理層

　　22．某企業由于財務印章被盜用．導致該企業在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應歸于()類別。

　　A．外部事件

　　B．人員因素

　　C．內部流程

　　D．系統缺陷

　　23．借款人甲內部評級1年期違約概率為0．05％，則根據《巴塞爾新資本協議》定義他的違約概率為()。

　　A．0．025％

　　B．0．03％

　　C．0．04％

　　D．0．05％

　　24．A銀行2010年年初共有可疑類貸款500億元，在2010年年末轉為損失類的貸款金額為100億元，期初可疑類貸款期間因回收減少了150億元、因核銷減少了250億元，則該銀行2010年的可疑類貸款遷徙率為()。

　　A．12．5％

　　B．25％

　　C．50％

　　D．100％

　　25．健康的風險文化以商業銀行整體文化為背景，以()最大化為目標。

　　A．利潤

　　B．每股收益

　　C．經營價值

　　D．實體價值

　　26．企業購買遠期利率協議的目的是()。

　　A．鎖定未來機會成本

　　B．鎖定未來借款成本

　　C．增加貨幣頭寸

　　D．對沖風險

　　27．戰略風險評估中，需要用到的方法是()。

　　A．情景分析法

　　B．缺口分析法

　　C．久期分析法

　　D．以上均不正確

　　28．盈利能力監管指標不包括()。

　　A．資本金收益率

　　B．不良貸款率

　　C．凈利息收益率

　　D．資產收益率

　　29．商業銀行外部審計主要是針對()。

　　A．財務狀況

　　B．經營戰略

　　C．內部控制

　　D．銷售情況

　　30．貸款重組的第一步是()。

　　A．成本收益分析

　　B．準備重組方案

　　C．與債務人協商

　　D．調整信貸產品

　　31．銀監會公布的風險監管核心指標不包括()。

　　A．風險水平

　　B．風險遷徙

　　C．風險抵補

　　D．風險價值

　　32．銀行戰略風險管理的主要作用是()。

　　A．提高銀行股東價值和銀行知名度。保持銀行的行業領先地位

　　B．最大限度地避免經濟損失，提高員工的業務熟練程度，提高銀行知名度

　　C．最大限度地避免經濟損失，持久維護商業銀行的聲譽和股東價值

　　D．持久維護商業銀行的聲譽，提高員工的業務熟練程度，消除銀行面臨的市場風險

　　33．對內部模型法計量出的風險價值設定的限額屬于()限額。

　　A．交易

　　B．風險

　　C．頭寸

　　D．止損

　　34．銀行系統升級，調整系統參數，造成該銀行營業網點系統故障、業務停辦的事件屬于()風險。

　　A．人員因素

　　B．內部流程

　　C．系統缺陷

　　D．外部事件

　　35．在標準法的幾大業務條線中，β系數等于18％的業務條線是()。

　　A．零售銀行

　　B．交易和銷售

　　C．商業銀行

　　D．資產管理

　　36．主要用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同的擔保形式是()。

　　A．保證

　　B．抵押

　　C．質押

　　D．留置

　　37．從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，完成信用風險的經濟資本管理的環節不包括()。

　　A．總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標

　　B．總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配

　　C．總行根據戰略性經營目標。對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配

　　D．分行根據總行的戰略性規劃，具體配置可利用的各項資源

　　38．()也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

　　A．重新定價風險

　　B．收益率曲線風險

　　C．基準風險

　　D．期權性風險

　　39．商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是()。

　　A．資產流動性風險

　　B．負債流動性風險

　　C．流動性過剩

　　D．流動性短缺

　　40．假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線變陡，則以下策略中恰當的是()。

　　A．買入期限較長的金融產品

　　B．賣出期限較短的金融產品

　　C．買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品

　　D．買入期限較長的金融產品，賣出期限較短的金融產品

　　41．下列不屬于違約發生的主要原因的是()。

　　A．債務人自身因素

　　B．債務人所在行業或區域因素

　　C．宏觀經濟因素

　　D．銀行監管措施不健全

　　42．下列關于商業銀行資本的說法，正確的是()。

　　A．商業銀行的附屬資本不得超過核心資本的80％

　　B．商業銀行資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于6％

　　C．重估儲備屬于核心資本

　　D．少數股權屬于附屬資本

　　43．有效風險管理體系建設必須以()為先導。

　　A．健全的內部控制機制

　　B．完善的公司治理機構

　　C．先進的風險管理文化培育

　　D．有效的風險治理策略

　　44．下列關于資本的說法，錯誤的是()。

　　A．會計資本也就是賬面資本

　　B．監管資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本

　　C．經濟資本強調的是抵御風險、保障商業銀行持續穩健經營的能力，并不要求其所有權歸屬

　　D．經濟資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本

　　45．商業銀行可以采取的風險計量方法不包括()。

　　A．因果關系分析

　　B．VaR

　　C．敏感性分析

　　D．情景分析

　　46．健全完善我國商業銀行內部控制體系應當包括()。

　　A．強化內控意識．樹立內控優先理念

　　B．完善激勵約束機制

　　C．提高內控制度的執行力

　　D．以上都是

　　47．()是最具流動性的資產。

　　A．現金

　　B．股票

　　C．同業借款

　　D．貸款

　　48．假設某商業銀行的敏感負債為3000億元，法定儲備率為8％，提取流動資金比例為80％；脆弱資金為2500億元，法定儲備率為5％，提取流動資金比例為30％；核心存款為4000億元，法定儲備率為3％，提取流動資金比例為15％；新增貸款為120億元，提取流動資金比例為100％。該銀行的流動性需求為()億元。

　　A．3622．5

　　B．367．5

　　C．3870

　　D．3750

　　49．作為商業銀行流動性監管指標的流動性缺口率，其標準為不得低于()。

　　A．0

　　B．2％

　　C．-2％

　　D．-10％

　　50．對于脆弱資金，商業銀行可以流動資產的形式持有其()左右。

　　A．15％

　　B．30％

　　C．60％

　　D．80％

　　51．商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎是()。

　　A．正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

　　B．建立完善的內部控制體系

　　C．正確劃分表內業務和表外業務

　　D．制定合理的中長期經營戰略

　　52．下列有關流動性監管核心指標的計算公式，正確的是()。

　　A．流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×100％

　　B．人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％

　　C．核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產期末余額×100％

　　D．流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產×100％

　　53．A企業2010年的銷售成本為3000萬元，銷售收入為4500萬元，年初資產總額為7500萬元，年底資產總額為10500萬元，則其總資產周轉率約為()。

　　A．33％

　　B．47％

　　C．50％

　　D．80％

　　54．根據正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法正確的是()。

　　A．期初關注類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低

　　B．期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

　　C．期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越低

　　D．期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越低

　　55．在國別風險的評估指標中，一國外債本息償付額與該國當年出口收入之比是指()。

　　A．外債總額與國民生產總值

　　B．償債比例

　　C．應付未付外債總額與當年出口收入之比

　　D．國際儲備與應付未付外債總額之比、

　　56．操作風險評估準備不包括()步驟。

　　A．準備

　　B．評估

　　C．確認

　　D．報告

　　57．風險文化的精神核心是()。

　　A．風險管理策略

　　B．風險管理理念

　　C．公司治理結構

　　D．內部控制系統

　　58．操作風險損失數據的收集的步驟不包括()。

　　A．損失事件評估

　　B．損失事件識別

　　C．損失事件填報

　　D．損失金額確定

　　59．()是指通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質。

　　A．識別風險

　　B．分析風險

　　C．感知風險

　　D．制作風險清單

　　60．根據我國銀行業監管要求，商業銀行不需要計提市場風險資本的業務是()。

　　A．交易性人民幣債券投資

　　B．外幣貸款和外匯交易

　　C．人民幣貸款和墊款

　　D．外幣債券投資