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《初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》易錯(cuò)題

第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

單選題：

1、在信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)?shù)不包括（　　）。

A.貸款金額

B.回收率

C.回收率的波動(dòng)性

D.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性

參考答案：C 

試題難度：本題共被作答678次 ，正確率41% 。 

參考解析： 違約貸款回收率是商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的一個(gè)重要因素，在計(jì)算預(yù)期損失與非預(yù)期損失時(shí)都需要對(duì)回收率進(jìn)行估計(jì)。回收率的波動(dòng)性不是重要輸入?yún)?shù)，只是回收率的一個(gè)參數(shù)指標(biāo)。 

2、下列哪項(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的正確說(shuō)法?（　　）

A.主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)

B.必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

C.Credit Portfo1io View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布

D.Credit Metrics模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

參考答案：C 

試題難度：本題共被作答710次 ，正確率47% ，易錯(cuò)項(xiàng)為A 。 

參考解析： CreditPortfo1ioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布。 

多選題：

3、常用的信用衍生工具包括（　　）。

A.總收益互換

B.信用貸款

C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

D.信用違約互換

E.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

參考答案：A,C,D,E 

試題難度：本題共被作答237次 ，正確率44% ，易錯(cuò)項(xiàng)為A,B,C,D,E 。 

參考解析： 常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)以及混合工具。 

4、下列說(shuō)法正確的是（　　）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)又稱為違約風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類

C.違約風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言

D.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

E.違約風(fēng)險(xiǎn)不只針對(duì)企業(yè)而言

參考答案：A,B,E 

試題難度：本題共被作答850次 ，正確率36% ，易錯(cuò)項(xiàng)為A,B,D,E 。 

參考解析： 信用風(fēng)險(xiǎn)，又稱為違約風(fēng)險(xiǎn)，是指部分或全部初始投資不能收回的不確定性。違約風(fēng)險(xiǎn)越高，投資者則要求發(fā)行人為高風(fēng)險(xiǎn)支付更多利率。違約風(fēng)險(xiǎn)不僅僅針對(duì)企業(yè)，也針對(duì)個(gè)人，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。 

5、資產(chǎn)證券化屬于（　　）。

A.改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性的措施

B.改善商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性的措施

C.A和B

D.無(wú)法確定

參考答案：A 

試題難度：本題共被作答282次 ，正確率48% ，易錯(cuò)項(xiàng)為C 。

參考解析： 資產(chǎn)證券化是以特定資產(chǎn)組合或特定現(xiàn)金流為支持，發(fā)行可交易證券的一種融資形式，屬于改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性的措施。 

6、下列企業(yè)行為中，哪些不屬于商業(yè)銀行必須考慮的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?（　　）

A.某企業(yè)用人不善，結(jié)果會(huì)計(jì)卷走了數(shù)額巨大的公司錢財(cái)

B.某企業(yè)在交易過程中多采用現(xiàn)金交易，很少開具發(fā)票

C.某企業(yè)經(jīng)不起原材料和產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)

D.某企業(yè)在面臨經(jīng)營(yíng)效益下降的時(shí)候出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

E.某企業(yè)自有資金匱乏

參考答案：A,C,D,E 

試題難度：本題共被作答390次 ，正確率15% ，易錯(cuò)項(xiàng)為A,B 。 

參考解析：選項(xiàng)A、C、D、E引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)均不屬于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 

7、以下屬于金融衍生品的是（　　）。

A.即期金融產(chǎn)品

B.金融期貨

C.期權(quán)

D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議

E.貨幣互換

參考答案：B,C,D,E 

試題難度：本題共被作答417次 ，正確率23% ，易錯(cuò)項(xiàng)為A,B,C,D,E 。 

參考解析： 金融衍生品包括：遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、互換等，即期金融產(chǎn)品不屬于金融衍生品。

8、盈利能力比率用來(lái)衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要有（　　）。

A.銷售毛利率

B.銷售凈利率

C.資產(chǎn)負(fù)債率

D.凈資產(chǎn)收益率

E.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

參考答案：A,B,D 

試題難度：本題共被作答359次 ，正確率33% 。 

參考解析： 資產(chǎn)負(fù)債率是杠桿比率，用來(lái)衡量企業(yè)長(zhǎng)期償債能力；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是效率比率，衡量管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。 

9、以下關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說(shuō)法，正確的有（　　）。

A.在我國(guó)，沒有必要實(shí)施區(qū)域限額管理

B.發(fā)達(dá)國(guó)家一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額

C.在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的

D.在我國(guó)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

E.在我國(guó)，當(dāng)某一地區(qū)受某些因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制

參考答案：B,C,D,E 

試題難度：本題共被作答263次 ，正確率36% ，易錯(cuò)項(xiàng)為C,D,E 。 

參考解析： 國(guó)外銀行一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額，而只對(duì)較大的跨國(guó)區(qū)域設(shè)置信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的額度框架。我國(guó)國(guó)土遼闊、各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大，因此在一定時(shí)期內(nèi)實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)吸納限額管理是很有必要的。 記憶難度：

10、由于許多集團(tuán)客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對(duì)其授信時(shí)應(yīng)注意（　　）。

A.分別制定標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施個(gè)體控制

B.掌握充分信息，避免過度授信

C.盡量多用保證，爭(zhēng)取少用抵押

D.授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報(bào)

E.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)

參考答案：B,D,E 

試題難度：本題共被作答540次 ，正確率22% ，易錯(cuò)項(xiàng)為A,B,D,E 。 

參考解析： 集團(tuán)客戶相互關(guān)聯(lián)，不實(shí)施個(gè)體控制；保證的效力要低于抵押的效力，應(yīng)多采用抵押，少采用保證，或者二者合理組合。