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《初級風險管理》易錯題

第三章 信用風險管理

單選題：

1、在信用風險組合管理模型中，違約模型的重要輸入參數不包括（　　）。

A.貸款金額

B.回收率

C.回收率的波動性

D.貸款違約風險之間的相關性

參考答案：C 

試題難度：本題共被作答678次 ，正確率41% 。 

參考解析： 違約貸款回收率是商業銀行實施內部評級高級法的一個重要因素，在計算預期損失與非預期損失時都需要對回收率進行估計。回收率的波動性不是重要輸入參數，只是回收率的一個參數指標。 

2、下列哪項是關于資產組合模型監測商業銀行組合風險的正確說法?（　　）

A.主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測

B.必須直接估計每個敞口之間的相關性

C.Credit Portfo1io View模型直接估計組合資產的未來價值概率分布

D.Credit Metrics模型直接估計各敞口之間的相關性

參考答案：C 

試題難度：本題共被作答710次 ，正確率47% ，易錯項為A 。 

參考解析： CreditPortfo1ioView模型直接估計組合資產的未來價值概率分布。 

多選題：

3、常用的信用衍生工具包括（　　）。

A.總收益互換

B.信用貸款

C.信用聯動票據

D.信用違約互換

E.信用價差衍生產品

參考答案：A,C,D,E 

試題難度：本題共被作答237次 ，正確率44% ，易錯項為A,B,C,D,E 。 

參考解析： 常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產品、信用聯動票據以及混合工具。 

4、下列說法正確的是（　　）。

A.信用風險又稱為違約風險

B.信用風險被認為是最復雜的風險種類

C.違約風險只針對企業而言

D.信用風險具有明顯的系統性風險特征

E.違約風險不只針對企業而言

參考答案：A,B,E 

試題難度：本題共被作答850次 ，正確率36% ，易錯項為A,B,D,E 。 

參考解析： 信用風險，又稱為違約風險，是指部分或全部初始投資不能收回的不確定性。違約風險越高，投資者則要求發行人為高風險支付更多利率。違約風險不僅僅針對企業，也針對個人，信用風險具有明顯的非系統性風險特征。 

5、資產證券化屬于（　　）。

A.改善商業銀行資產流動性的措施

B.改善商業銀行負債流動性的措施

C.A和B

D.無法確定

參考答案：A 

試題難度：本題共被作答282次 ，正確率48% ，易錯項為C 。

參考解析： 資產證券化是以特定資產組合或特定現金流為支持，發行可交易證券的一種融資形式，屬于改善商業銀行資產流動性的措施。 

6、下列企業行為中，哪些不屬于商業銀行必須考慮的財務風險?（　　）

A.某企業用人不善，結果會計卷走了數額巨大的公司錢財

B.某企業在交易過程中多采用現金交易，很少開具發票

C.某企業經不起原材料和產品價格的波動

D.某企業在面臨經營效益下降的時候出現逃債現象

E.某企業自有資金匱乏

參考答案：A,C,D,E 

試題難度：本題共被作答390次 ，正確率15% ，易錯項為A,B 。 

參考解析：選項A、C、D、E引發的風險均不屬于財務風險。 

7、以下屬于金融衍生品的是（　　）。

A.即期金融產品

B.金融期貨

C.期權

D.遠期利率協議

E.貨幣互換

參考答案：B,C,D,E 

試題難度：本題共被作答417次 ，正確率23% ，易錯項為A,B,C,D,E 。 

參考解析： 金融衍生品包括：遠期、期貨、期權、互換等，即期金融產品不屬于金融衍生品。

8、盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要有（　　）。

A.銷售毛利率

B.銷售凈利率

C.資產負債率

D.凈資產收益率

E.總資產周轉率

參考答案：A,B,D 

試題難度：本題共被作答359次 ，正確率33% 。 

參考解析： 資產負債率是杠桿比率，用來衡量企業長期償債能力；總資產周轉率是效率比率，衡量管理層控制費用并獲得投資收益的能力。 

9、以下關于商業銀行區域限額管理的說法，正確的有（　　）。

A.在我國，沒有必要實施區域限額管理

B.發達國家一般不對一個國家內的某一地區設置地區風險限額

C.在一定時期內，我國商業銀行實施區域風險限額管理是很有必要的

D.在我國，區域風險限額在一般情況下經常作為指導性的彈性限額

E.在我國，當某一地區受某些因素的影響，導致區域內經營環境惡化、區域內部經營管理水平下降、區域信貸資產質量惡化時，區域風險限額將被嚴格地、剛性地加以控制

參考答案：B,C,D,E 

試題難度：本題共被作答263次 ，正確率36% ，易錯項為C,D,E 。 

參考解析： 國外銀行一般不對一個國家內的某一區域設置區域風險限額，而只對較大的跨國區域設置信用風險暴露的額度框架。我國國土遼闊、各地經濟發展水平差距較大，因此在一定時期內實施區域風險吸納限額管理是很有必要的。 記憶難度：

10、由于許多集團客戶之間的關聯關系比較復雜，因此在對其授信時應注意（　　）。

A.分別制定標準，實施個體控制

B.掌握充分信息，避免過度授信

C.盡量多用保證，爭取少用抵押

D.授信協議約定，關聯交易必報

E.主辦銀行牽頭，協調信貸業務

參考答案：B,D,E 

試題難度：本題共被作答540次 ，正確率22% ，易錯項為A,B,D,E 。 

參考解析： 集團客戶相互關聯，不實施個體控制；保證的效力要低于抵押的效力，應多采用抵押，少采用保證，或者二者合理組合。