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一、單項(xiàng)選擇題(本大題共90個(gè)小題，每小題0．5分，共45分。在以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

第1題 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于（　　）時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。 

A．2％～5％

B．3％～5％

C．4％～5％

D．1％～5％ 

參考答案：B

參考解析：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。 

第2題 某股票過(guò)去3年的年收益率分別為5％、～2％和1％，那么其收益率的樣本均值為（　　）。 

A．3．51％

B．3．11％

C．2．87％

D．1．33％ 

參考答案：D

參考解析：樣本均值=(5％-2％+1％)÷3×100％≈1．33％。 

第3題 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國(guó)內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分，其操作風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以（　　）和（　　）為擔(dān)保方式的個(gè)人貸款。 

A．質(zhì)押；保證

B．抵押；留置

C．個(gè)人信用貸款；法人信用貸款

D．質(zhì)押；抵押 

參考答案：D

參考解析：個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔(dān)保方式的個(gè)人貸款。 

二、多項(xiàng)選擇題(本大題共40個(gè)小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

第91題 下列關(guān)于VAR的說(shuō)法，正確的有（　　）。 

A．均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

B．均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

C．零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

D．零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

E．VAR只用做市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控 

參考答案：A,D

參考解析：關(guān)注資產(chǎn)價(jià)值可能遭受的絕對(duì)損失，采用零值VAR，如果關(guān)注資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失，采用均值VAR。 

第92題 下列屬于內(nèi)部指標(biāo)的有（　　）。 

A．多項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

B．盈利能力下降

C．負(fù)債過(guò)于集中

D．資產(chǎn)質(zhì)量下降

E．外部評(píng)級(jí)下降 

參考答案：A,B,C,D

參考解析：內(nèi)部指標(biāo)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化。例如，多項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加、盈利能力下降、負(fù)債過(guò)于集中、資產(chǎn)質(zhì)量下降。外部評(píng)級(jí)下降屬于外部指標(biāo)。 

第93題 記人交易賬戶(hù)的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（　　）。 

A．設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控B．交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸C．交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)D．按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層E．根據(jù)市場(chǎng)信息來(lái)源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控 

參考答案：A,B,C,D,E

參考解析：記入交易賬戶(hù)的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控；交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸；交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)；按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層；根據(jù)市場(chǎng)信息來(lái)源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控。 

三、判斷題(本大題共15個(gè)小題，每小題1分，共15分。)

第131題 組合結(jié)果數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的一致應(yīng)用，是商業(yè)銀行最終實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的關(guān)鍵所在。 （　　） 

參考答案：錯(cuò)

參考解析：組合結(jié)果數(shù)據(jù)，是基于不同的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)所產(chǎn)生的組合計(jì)量結(jié)果，也稱(chēng)為具有風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的綜合數(shù)據(jù)，不僅為風(fēng)險(xiǎn)管理人員提供便于解讀的信息，而且為業(yè)務(wù)部門(mén)提供輔助決策信息。中間計(jì)量數(shù)據(jù)，是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)量后的數(shù)據(jù)，可以為不同的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)目標(biāo)所共享。中間數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的一致應(yīng)用，是商業(yè)銀行最終實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的關(guān)鍵所在。 

第132題貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。（　　） 

參考答案：對(duì)

參考解析：貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。 

第133題 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)算的特點(diǎn)。（　　） 

參考答案：對(duì)

參考解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)算的特點(diǎn)，與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相反，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取。