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一、單項選擇題(本大題共90個小題，每小題0．5分，共45分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)

第1題 根據歷史數據研究，剩余額與總資產之比小于（　　）時，對商業銀行的流動性風險是一個預警。 

A．2％～5％

B．3％～5％

C．4％～5％

D．1％～5％ 

參考答案：B

參考解析：根據歷史數據研究，剩余額與總資產之比小于3％～5％時，對商業銀行的流動性風險是一個預警。 

第2題 某股票過去3年的年收益率分別為5％、～2％和1％，那么其收益率的樣本均值為（　　）。 

A．3．51％

B．3．11％

C．2．87％

D．1．33％ 

參考答案：D

參考解析：樣本均值=(5％-2％+1％)÷3×100％≈1．33％。 

第3題 個人信貸業務是商業銀行國內個人業務的主要組成部分，其操作風險控制點之一是優化產品結構、改進操作流程，重點發展以（　　）和（　　）為擔保方式的個人貸款。 

A．質押；保證

B．抵押；留置

C．個人信用貸款；法人信用貸款

D．質押；抵押 

參考答案：D

參考解析：個人信貸業務操作風險控制點之一是優化產品結構、改進操作流程，重點發展以質押和抵押為擔保方式的個人貸款。 

二、多項選擇題(本大題共40個小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的五個選項中，有2個或2個以上選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)

第91題 下列關于VAR的說法，正確的有（　　）。 

A．均值VAR度量的是資產價值的相對損失

B．均值VAR度量的是資產價值的絕對損失

C．零值VAR度量的是資產價值的相對損失

D．零值VAR度量的是資產價值的絕對損失

E．VAR只用做市場風險計量與監控 

參考答案：A,D

參考解析：關注資產價值可能遭受的絕對損失，采用零值VAR，如果關注資產價值的相對損失，采用均值VAR。 

第92題 下列屬于內部指標的有（　　）。 

A．多項業務風險水平增加

B．盈利能力下降

C．負債過于集中

D．資產質量下降

E．外部評級下降 

參考答案：A,B,C,D

參考解析：內部指標主要包括商業銀行內部有關風險水平、盈利能力、資產質量以及其他可能對流動性產生中長期影響的指標變化。例如，多項業務風險水平增加、盈利能力下降、負債過于集中、資產質量下降。外部評級下降屬于外部指標。 

第93題 記人交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（　　）。 

A．設置頭寸限額并進行監控B．交易員可以在批準限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸C．交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價D．按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層E．根據市場信息來源，對交易頭寸予以密切監控 

參考答案：A,B,C,D,E

參考解析：記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：設置頭寸限額并進行監控；交易員可以在批準限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸；交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價；按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層；根據市場信息來源，對交易頭寸予以密切監控。 

三、判斷題(本大題共15個小題，每小題1分，共15分。)

第131題 組合結果數據在不同風險管理領域的一致應用，是商業銀行最終實現準確經濟資本計量的關鍵所在。 （　　） 

參考答案：錯

參考解析：組合結果數據，是基于不同的風險管理目標所產生的組合計量結果，也稱為具有風險管理目標的綜合數據，不僅為風險管理人員提供便于解讀的信息，而且為業務部門提供輔助決策信息。中間計量數據，是通過風險模型計量后的數據，可以為不同的風險管理業務目標所共享。中間數據在不同風險管理領域的一致應用，是商業銀行最終實現準確經濟資本計量的關鍵所在。 

第132題貸款實際計提準備指商業銀行根據貸款預計損失而實際計提的準備。（　　） 

參考答案：對

參考解析：貸款實際計提準備指商業銀行根據貸款預計損失而實際計提的準備。 

第133題 市場風險與信用風險相比，具有數據優勢和易于計算的特點。（　　） 

參考答案：對

參考解析：市場風險具有數據優勢和易于計算的特點，與市場風險相反，信用風險的觀察數據少，且不易獲取。