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一、單項選擇題(本大題共90個小題，每小題0．5分，共45分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)
第1題 銀行資金交易部門有交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值約為（ ）。
A．100萬元
B．700萬元
C．至少700萬元
D．至多700萬元
參考答案：D
參考解析：題中VaR方法，也稱為風險價值模型，根據投資組合原理，投資組合的整體VaR應小于其所包含的每個單體VaR之和。
第2題 關于商業銀行風險模式，下列說法正確的是（ ）。
A．20世紀60年代以前，西方商業銀行的風險管理屬于資產負債風險管理模式階段
B．缺口分析和久期分析是資產風險管理模式的重要分析手段
C．資產管理模式重點強調對資產業務和負債業務風險協調管理，通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散，實現總量平衡和風險控制
D．1988年《巴塞爾資本協議》的出臺，標志著國際銀行業全面風險管理原則體系基本形成
參考答案：D
參考解析：20世紀60年代以前，西方商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，屬于資產風險管理模式階段；缺口分析和久期分析是資產負債風險管理的重要分析手段；資產負債管理模式是重點強調對資產業務和負債業務風險協調管理，通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散，實現總量平衡和風險控制的風險管理模式。
第3題 多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中（ ）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值。
A．Credit MetriCs模型
B．Credit PortfolioView模型
C．Credit Risk+模型
D．Credit Monitor模型
參考答案：B
參考解析：題中View是觀望、眺望的意思，由此可聯想宏觀因素，因此加入宏觀因素便是Credit Portfolio View的這個模型的一大特征。
二、多項選擇題(本大題共40個小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的五個選項中，有2個或2個以上選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)
第91題 在商業銀行總體層面上，經風險調整的收益率(RAROC)可以用于（ ）方面的管理。
A．績效考核
B．資本配置
C．目標設定
D．業務決策
E．計量損失
參考答案：A,B,C,D
參考解析：在商業銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業務決策、資本配置和績效考核等，RAROC指標只能計算非預期損失，不能計算預期損失。
第92題 有效的風險偏好聲明應該滿足以下原則（ ）。
A．定性的陳述B．具有前瞻性C．定量指標D．基于總體風險偏好、風險能力、風險輪廓，應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的最高風險水平E．與銀行長短戰略規劃、資本規劃、財務規劃、薪酬機制相關聯
參考答案：A,B,C,D,E
參考解析：有效的風險偏好聲明應該滿足以下原則：包括銀行在制定戰略和業務規劃時所使用的關鍵背景信息和假設；與銀行長短戰略規劃、資本規劃、財務規劃、薪酬機制相關聯；考慮客戶的利益和對股東的受托義務、資本及其監管要求，在完成戰略標和業務計劃時，確定銀行愿意接受的風險總量；基于總體風險偏好、風險能力、風險輪廓，應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的最高風險水平；定量指標；定性的陳述；具有前瞻性。
第93題 監事會監督和測評的方式包括（ ）。
A．列席會議
B．訪談座談
C．調閱文件
D．檢查與調研
E．監督測評
參考答案：A,B,C,D,E
參考解析：監事會對股東大會負責，從事商業銀行內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等工作。監事會通過列席會議、調閱文件、檢查與調研、監督測評、訪談座談等方式，以及綜合利用非現場監測與現場抽查手段，對商業銀行的決策過程、決策執行、經營活動，以及董事和高級管理人員的工作表現進行監督和測評。
三、判斷題(本大題共15個小題，每小題1分，共15分。)
第131題 商業銀行對新增貸款通常持有l00％的現金。 （ ）
參考答案：對
參考解析：商業銀行對新增貸款通常持有100％的現金。
第132題 當久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業銀行的資產和負債價值影響越大，對其流動性的影響不大。 （ ）
參考答案：錯
參考解析：當久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業銀行的資產和負債價值影響越大，對其流動性的影響也越顯著。
第133題 交易賬戶包括為交易目的或對沖交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。 （ ）
參考答案：對
參考解析：交易賬戶包括為交易目的或對沖交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。
