第六章 流動性風險管理

第六章在考試中占11分，主要講述了流動性風險識別、評估、檢測與控制，在復習時要注意流動性風險資產負債結構、流動性比率/指標法這些知識點。取證班解密90%?？键c，送價值500元全真題庫，>>

高頻考點試題

一、單項選擇題

1．（　　）是銀行所有風險中最具破壞力的風險。

A．信用風險

B．市場風險

C．流動性風險

D．聲譽風險

2．（　?。┦侵干虡I銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產增長或履行到期債務的能力。

A．流動性

B．盈利性

C．償還性

D．安全性

3．下列關于表外流動性的說法，不正確的是（　　）。

A．表外金融工具較為復雜

B．可產生流動性

C．可消耗流動性

D．確定性強

4．（　?。┦侵干虡I銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。

A．信用風險

B．流動性風險

C．聲譽風險

D．戰略風險

5．下列關于零售客戶的說法，錯誤的是（　　）。

A．對商業銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度

B．從商業銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩定

C．可以便利地通過多種渠道了解商業銀行的經營狀況

D．被看做是核心存款的重要組成部分

6．商業銀行流動性風險管理的核心是（　　）。

A．提高資產的流動性和負債的穩定性，并在兩者之間尋求最佳的風險—收益平衡點

B．提高資產的穩定性和負債的流動性，并在兩者之間尋求最佳的風險—收益平衡點

C．提高資產的流動性和負債的穩定性，并在兩者之間尋求最佳的資產—負債平衡點

D．提高資產的穩定性和負債的流動性，并在兩者之間尋求最佳的資產—負債平衡點

7．商業銀行的流動性風險管理要素的核心是（　?。?/p>

A．流動性風險的識別過程

B．流動性風險的管理流程

C．流動性風險的監測流程

D．流動性風險的控制流程

8?流動性風險的（　?。┚褪欠治隽鲃有燥L險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關流動性風險的計量與控制。

A．識別

B．計量

C．監測

D．控制

9．根據計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內的是流動性風險（　?。?。

A．識別

B．計量

C．監測

D．控制

10．商業銀行的（　?。┲苯臃从沉似鋸暮暧^到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。

A．盈利狀況

B．流動性狀況

C．資產狀況

D．負債狀況

11．能夠引發流動性風險的因素可分為（　?。?。

A．微觀和宏觀因素

B．資產和負債因素

C．表內和表外因素

D．內部和外部因素

12．流動性風險成因的復雜性決定了其是（　　）引發的直接風險。

A．資產負債期限結構等不匹配等因素

B．信用風險

C．市場風險

D．操作風險

13．流動性比例的計算公式為（　?。?。

A．各項貸款余額／各項存款余額×100％

B．合格優質流動性資產／未來30日現金凈流出量×100％

C．流動性負債余額／流動性資產余額×100％

D．流動性資產余額／流動性負債余額×100％

14．商業銀行的流動性比例應當不低于（　　）。

A．10％

B．15％

C．20％

D．25％

15．流動性比例可衡量銀行（　?。﹥攘鲃有再Y產和流動性負債的匹配情況。

A．1個月

B．8個月

C．半年

D．1年

16．商業銀行的流動性覆蓋率應當不低于（　?。?/p>

A．50％

B．100％

C．150％

D．200％

17．下列是期限錯配出現的原因的是（　?。?。

A．銀行用短期存款去支持短期的貸款

B．銀行用短期貸款去支持短期的存款

C．銀行用長期存款去支持長期的貸款

D．銀行用短期存款去支持長期的貸款

18．關于中國商業銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（　?。?/p>

A．核心負債比不小于50％

B．流動性覆蓋率不小于100％

C．流動性缺口率不小于-10％

D．流動性比例不小于25％

19．銀行應保持負債來源的（　?。?/p>

A．集中性與多樣性

B．分散性與單一性

C．集中性與單一性

D．分散性與多樣性

20．銀行應該建立持續的（　?。┕芾頇C制，以保持批發融資來源的穩定性。

A．市場接觸

B．交易對手

C．貨幣

D．金融工具

二、多項選擇題

1．從商業銀行流動性來源看，流動性可分為（　?。?。

A．表外流動性

B．表內流動性

C．資產流動性

D．負債流動性

E．市場流動性

2．對流動性風險的識別和分析，必須兼顧商業銀行的（　?。﹥煞矫?。

A．權益

B．表內

C．表外

D．資產

E．負債

3．融資流動性應當從（　?。﹥蓚€角度進行深入分析。

A．企業負債

B．公司／機構資產

C．零售資產

D．公司／機構負債

E．零售負債

4．商業銀行的流動性風險管理體系通常包括（　?。?/p>

A．治理架構

B．政策制度

C．管理流程

D．內部控制

E．信息系統

5．實施積極的流動性風險管理策略的作用包括（　?。?/p>

A．增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的

B．確保銀行有能力履行貸款承諾，穩固客戶關系

C．控制最高風險水平、提供風險參考基準和滿足監管要求

D．避免銀行資產廉價出售，損害股東利益

E．降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價

6．流動性風險的外部因素包括（　?。?/p>

A．宏觀經濟形勢或政策發生變化，整個金融系統出現危機，導致市場上流動性枯竭

B．評級機構下調評級，交易對手要求其付出風險溢價、減小或取消授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場融人資金

C．一家銀行出現流動性危機，市場出現恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發系統性流動性危機

D．銀行集團獨立經營的附屬機構過于依賴母行資金支持，發生流動性問題向母行傳導

E．外部市場利率大幅波動導致銀行資產組合市值變化，盈利出現波動，交易對手認為該行承受較大風險，提高資金價格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場流動性缺失，資產變現困難或變現成本提高

7．合格優質流動性資產的基本特征有（　?。?/p>

A．風險低

B．易于定價

C，價值穩定

D．與低風險資產的相關性高

E．與高風險資產的相關性低

8．下列關于超額備付金率的說法，錯誤的有（　?。?。

A．可分幣種計算

B．超額備付金率越高，銀行短期流動性越低

C．超額備付金率過低，表明銀行清償能力強

D．是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標

E．涵蓋范圍較廣

9．優質流動性資產分析包括（　?。?。

A．橫向分析

B．結構分析

C．縱向分析

D．定性分析

E．總量分析

10．下列選項中，屬于中長期結構性分析指標的有（　　）。

A．凈穩定資金比例

B．期限錯配分析

C．同業市場負債比例

D．融資集中度指標

E．存貸比

三、判斷題

1．流動性風險被稱為銀行風險中的“終結者”。（　?。?/p>

2．商業銀行的流動性覆蓋率應當不高于100％。（　?。?/p>

3．凈穩定資金比率定義為可用穩定資金與所需穩定資金之比，這個比率必須大于100％。（　　）

4．由于商業銀行類型不同，客戶基礎不同，其核心負債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在50％左右，股份制銀行的中值在60％左右。（　　）

5．同業市場負債比例反映了商業銀行同業負債在總負債中的比例，目前上限為1／4。（　?。?/p>