第六章 流動性風險管理

第六章在考試中占11分，主要講述了流動性風險識別、評估、檢測與控制，在復(fù)習時要注意流動性風險資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、流動性比率/指標法這些知識點。取證班解密90%常考點，送價值500元全真題庫，>>

高頻考點試題

一、單項選擇題

1．（　　）是銀行所有風險中最具破壞力的風險。

A．信用風險

B．市場風險

C．流動性風險

D．聲譽風險

2．（　　）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。

A．流動性

B．盈利性

C．償還性

D．安全性

3．下列關(guān)于表外流動性的說法，不正確的是（　　）。

A．表外金融工具較為復(fù)雜

B．可產(chǎn)生流動性

C．可消耗流動性

D．確定性強

4．（　　）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風險。

A．信用風險

B．流動性風險

C．聲譽風險

D．戰(zhàn)略風險

5．下列關(guān)于零售客戶的說法，錯誤的是（　　）。

A．對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度

B．從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定

C．可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況

D．被看做是核心存款的重要組成部分

6．商業(yè)銀行流動性風險管理的核心是（　　）。

A．提高資產(chǎn)的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風險—收益平衡點

B．提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性，并在兩者之間尋求最佳的風險—收益平衡點

C．提高資產(chǎn)的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的資產(chǎn)—負債平衡點

D．提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性，并在兩者之間尋求最佳的資產(chǎn)—負債平衡點

7．商業(yè)銀行的流動性風險管理要素的核心是（　　）。

A．流動性風險的識別過程

B．流動性風險的管理流程

C．流動性風險的監(jiān)測流程

D．流動性風險的控制流程

8?流動性風險的（　　）就是分析流動性風險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關(guān)流動性風險的計量與控制。

A．識別

B．計量

C．監(jiān)測

D．控制

9．根據(jù)計量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風險（　　）。

A．識別

B．計量

C．監(jiān)測

D．控制

10．商業(yè)銀行的（　　）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。

A．盈利狀況

B．流動性狀況

C．資產(chǎn)狀況

D．負債狀況

11．能夠引發(fā)流動性風險的因素可分為（　　）。

A．微觀和宏觀因素

B．資產(chǎn)和負債因素

C．表內(nèi)和表外因素

D．內(nèi)部和外部因素

12．流動性風險成因的復(fù)雜性決定了其是（　　）引發(fā)的直接風險。

A．資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素

B．信用風險

C．市場風險

D．操作風險

13．流動性比例的計算公式為（　　）。

A．各項貸款余額／各項存款余額×100％

B．合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％

C．流動性負債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％

D．流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％

14．商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當不低于（　　）。

A．10％

B．15％

C．20％

D．25％

15．流動性比例可衡量銀行（　　）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況。

A．1個月

B．8個月

C．半年

D．1年

16．商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于（　　）。

A．50％

B．100％

C．150％

D．200％

17．下列是期限錯配出現(xiàn)的原因的是（　　）。

A．銀行用短期存款去支持短期的貸款

B．銀行用短期貸款去支持短期的存款

C．銀行用長期存款去支持長期的貸款

D．銀行用短期存款去支持長期的貸款

18．關(guān)于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（　　）。

A．核心負債比不小于50％

B．流動性覆蓋率不小于100％

C．流動性缺口率不小于-10％

D．流動性比例不小于25％

19．銀行應(yīng)保持負債來源的（　　）。

A．集中性與多樣性

B．分散性與單一性

C．集中性與單一性

D．分散性與多樣性

20．銀行應(yīng)該建立持續(xù)的（　　）管理機制，以保持批發(fā)融資來源的穩(wěn)定性。

A．市場接觸

B．交易對手

C．貨幣

D．金融工具

二、多項選擇題

1．從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為（　　）。

A．表外流動性

B．表內(nèi)流動性

C．資產(chǎn)流動性

D．負債流動性

E．市場流動性

2．對流動性風險的識別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的（　　）兩方面。

A．權(quán)益

B．表內(nèi)

C．表外

D．資產(chǎn)

E．負債

3．融資流動性應(yīng)當從（　　）兩個角度進行深入分析。

A．企業(yè)負債

B．公司／機構(gòu)資產(chǎn)

C．零售資產(chǎn)

D．公司／機構(gòu)負債

E．零售負債

4．商業(yè)銀行的流動性風險管理體系通常包括（　　）。

A．治理架構(gòu)

B．政策制度

C．管理流程

D．內(nèi)部控制

E．信息系統(tǒng)

5．實施積極的流動性風險管理策略的作用包括（　　）。

A．增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的

B．確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

C．控制最高風險水平、提供風險參考基準和滿足監(jiān)管要求

D．避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益

E．降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價

6．流動性風險的外部因素包括（　　）。

A．宏觀經(jīng)濟形勢或政策發(fā)生變化，整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機，導(dǎo)致市場上流動性枯竭

B．評級機構(gòu)下調(diào)評級，交易對手要求其付出風險溢價、減小或取消授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場融人資金

C．一家銀行出現(xiàn)流動性危機，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動性危機

D．銀行集團獨立經(jīng)營的附屬機構(gòu)過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動性問題向母行傳導(dǎo)

E．外部市場利率大幅波動導(dǎo)致銀行資產(chǎn)組合市值變化，盈利出現(xiàn)波動，交易對手認為該行承受較大風險，提高資金價格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場流動性缺失，資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)成本提高

7．合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的基本特征有（　　）。

A．風險低

B．易于定價

C，價值穩(wěn)定

D．與低風險資產(chǎn)的相關(guān)性高

E．與高風險資產(chǎn)的相關(guān)性低

8．下列關(guān)于超額備付金率的說法，錯誤的有（　　）。

A．可分幣種計算

B．超額備付金率越高，銀行短期流動性越低

C．超額備付金率過低，表明銀行清償能力強

D．是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標

E．涵蓋范圍較廣

9．優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析包括（　　）。

A．橫向分析

B．結(jié)構(gòu)分析

C．縱向分析

D．定性分析

E．總量分析

10．下列選項中，屬于中長期結(jié)構(gòu)性分析指標的有（　　）。

A．凈穩(wěn)定資金比例

B．期限錯配分析

C．同業(yè)市場負債比例

D．融資集中度指標

E．存貸比

三、判斷題

1．流動性風險被稱為銀行風險中的“終結(jié)者”。（　　）

2．商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不高于100％。（　　）

3．凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于100％。（　　）

4．由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎(chǔ)不同，其核心負債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在50％左右，股份制銀行的中值在60％左右。（　　）

5．同業(yè)市場負債比例反映了商業(yè)銀行同業(yè)負債在總負債中的比例，目前上限為1／4。（　　）