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第一章 風(fēng)險管理基礎(chǔ)
一、單項選擇題
1．風(fēng)險是指（ ）。
A．損失的大小
B．損失的分布
C．未來結(jié)果的不確定性
D．收益的分布
2．某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款，該申請（ ）。
A．合理，可以用利潤來償還貸款
B．合理，可以給銀行帶來利息收入
C．不合理，因為短期貸款不能用于長期投資
D．不合理，會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降
3．健全的風(fēng)險管理體系具有的功能不包括（ ）。
A．自覺管理
B．系統(tǒng)管理
C．微觀管理
D．非系統(tǒng)管理
4．在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括（ ）。
A．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式
B．負債風(fēng)險管理模式
C．綜合風(fēng)險管理模式
D．全面風(fēng)險管理模式
5．（ ）是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。
A．市場風(fēng)險
B．信用風(fēng)險
C．操作風(fēng)險
D．流動性風(fēng)險
6．最新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于（ ），其中核心資本充足率不得低于（ ）。
A．6％；4％
B．8％；4％
C．10％；5％
D．8％：5％
7．下列關(guān)于市場風(fēng)險的說法，錯誤的是（ ）。
A．市場風(fēng)險中的利率風(fēng)險分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險
B．市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征
D．債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小
二、多項選擇題
1．對于巨大的災(zāi)難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是（ ）。
A．提取損失準(zhǔn)備金
B．沖減利潤
C．保險手段
D．資本金
E．核心資本
2．以下不屬于資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段的特點的有（ ）。
A．通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散
B．重視對資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理
C．加大商業(yè)銀行經(jīng)營的風(fēng)險
D．重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理
E．金融衍生產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用
3．全面風(fēng)險管理模式階段的特點有（ ）。
A．不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理范圍
B．從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束三個方面的共同約束
C．提出了一系列監(jiān)管原則
D．繼續(xù)以資本充足率為核心
E．從單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉
4．商業(yè)銀行的資本肩負著比一般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在（ ）。
A．資本為商業(yè)銀行提供融資
B．吸收和消化損失
C．限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)
D．維持市場信心
E．是商業(yè)銀行風(fēng)險管理根本的驅(qū)動力
5．下列屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有（ ）。
A．對不同信用等級的貸款人實行差別定價B．備用信用證
C．商業(yè)銀行參加存款保險D．信用擔(dān)保
E．利用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風(fēng)險
6．操作風(fēng)險可以分為7種表現(xiàn)形式，其中包括（ ）。
A．聘用員工做法和工作場所安全性
B．業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈
C．客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法
D．實物資產(chǎn)損壞
E．外部欺詐
7．國家風(fēng)險可分為（ ）。
A．政治風(fēng)險
B．信用風(fēng)險
C．社會風(fēng)險
D．經(jīng)濟風(fēng)險
E．操作風(fēng)險
8．下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（ ）。
A．在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)
B．在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)
C．在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配
D．以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷
E．使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式
9．《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是（ ）。
A．最低資本要求
B．信用風(fēng)險控制
C．監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查
D．市場紀(jì)律約束
E．金融創(chuàng)新
10．以下風(fēng)險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有f)。
A．風(fēng)險轉(zhuǎn)移
B．風(fēng)險規(guī)避
C．風(fēng)險對沖
D．風(fēng)險分散
E．風(fēng)險補償
11．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)風(fēng)險加權(quán)的計算方法有3種，分別是（ ）。
A．基本指標(biāo)法
B．內(nèi)部模型法
C．標(biāo)準(zhǔn)法
D．內(nèi)部評級初級法
E．內(nèi)部評級高級法
12．經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其理解正確的是（ ）。
A．經(jīng)濟資本是銀行為應(yīng)對未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金
B．經(jīng)濟資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成反比
C．商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量
D．經(jīng)濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介
E．監(jiān)管資本有向經(jīng)濟資本分離的趨勢
13．某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險管理方法有（ ）。
A．積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險
B．通過相應(yīng)的衍生品市場來進行風(fēng)險對沖
C．通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風(fēng)險對沖
D．更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險
E．提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風(fēng)險補償
14．下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法，正確的有（ ）。
A．承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
B．風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式
C．風(fēng)險管理不能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)
D．健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值
E．風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力
15．關(guān)于內(nèi)部評級論述正確的是（ ）。
A．根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度不同，內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法
B．初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值
C．高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限
D．初級法和高級法的區(qū)分適用于非零售暴露和零售暴露
E．初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法，就必須自行估計PD和LGD
三、判斷題
1．結(jié)合商業(yè)銀行經(jīng)營的主要特征，按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險，聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。（ ）
2．市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。（ ）
3．風(fēng)險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險管理策略，沒有風(fēng)險就沒有收益，因此不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險管理策略。（ ）
4．操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的4類風(fēng)險。（ ）
5．信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（ ）
6．我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。（ ）
7．商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在資產(chǎn)管理和負債管理。（ ）
8．經(jīng)濟資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。（ ）
9．商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險，而是將風(fēng)險控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭取收益／風(fēng)險的有效性。（ ）
