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第一章 風險管理基礎
一、單項選擇題
1．風險是指（ ）。
A．損失的大小
B．損失的分布
C．未來結果的不確定性
D．收益的分布
2．某商業銀行的老客戶經營利潤大幅度提高，為了擴大生產，企業欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業計劃用第一年的收入償還貸款，該申請（ ）。
A．合理，可以用利潤來償還貸款
B．合理，可以給銀行帶來利息收入
C．不合理，因為短期貸款不能用于長期投資
D．不合理，會產生新的費用，導致利潤率下降
3．健全的風險管理體系具有的功能不包括（ ）。
A．自覺管理
B．系統管理
C．微觀管理
D．非系統管理
4．在商業銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括（ ）。
A．資產風險管理模式
B．負債風險管理模式
C．綜合風險管理模式
D．全面風險管理模式
5．（ ）是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內外業務發生損失的風險。
A．市場風險
B．信用風險
C．操作風險
D．流動性風險
6．最新巴塞爾資本協議規定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于（ ），其中核心資本充足率不得低于（ ）。
A．6％；4％
B．8％；4％
C．10％；5％
D．8％：5％
7．下列關于市場風險的說法，錯誤的是（ ）。
A．市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險
B．市場風險具有明顯的非系統性特征
D．債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小
二、多項選擇題
1．對于巨大的災難性損失，下列不屬于商業銀行通常采用的手段的是（ ）。
A．提取損失準備金
B．沖減利潤
C．保險手段
D．資本金
E．核心資本
2．以下不屬于資產負債風險管理模式階段的特點的有（ ）。
A．通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散
B．重視對資產業務的風險管理
C．加大商業銀行經營的風險
D．重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理
E．金融衍生產品的廣泛應用
3．全面風險管理模式階段的特點有（ ）。
A．不同類型的業務納入統一的風險管理范圍
B．從單一的資本充足約束，轉向突出強調商業銀行的最低資本金要求、監管部門的監督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束
C．提出了一系列監管原則
D．繼續以資本充足率為核心
E．從單純的信貸風險管理模式轉向信用風險、市場風險、操作風險并舉
4．商業銀行的資本肩負著比一般企業更為重要的責任和作用，主要體現在（ ）。
A．資本為商業銀行提供融資
B．吸收和消化損失
C．限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔
D．維持市場信心
E．是商業銀行風險管理根本的驅動力
5．下列屬于風險轉移的有（ ）。
A．對不同信用等級的貸款人實行差別定價B．備用信用證
C．商業銀行參加存款保險D．信用擔保
E．利用遠期利率協議規避未來利率波動風險
6．操作風險可以分為7種表現形式，其中包括（ ）。
A．聘用員工做法和工作場所安全性
B．業務中斷和系統失靈
C．客戶、產品及業務做法
D．實物資產損壞
E．外部欺詐
7．國家風險可分為（ ）。
A．政治風險
B．信用風險
C．社會風險
D．經濟風險
E．操作風險
8．下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的是（ ）。
A．在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RAROC)
B．在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據
C．在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配
D．以監管資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法，克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷
E．使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式
9．《巴塞爾新資本協議》的三大支柱是（ ）。
A．最低資本要求
B．信用風險控制
C．監管部門的監督檢查
D．市場紀律約束
E．金融創新
10．以下風險管理方法屬于事前管理，即在損失發生前進行的有f)。
A．風險轉移
B．風險規避
C．風險對沖
D．風險分散
E．風險補償
11．在《巴塞爾新資本協議》中，對于信用風險資產風險加權的計算方法有3種，分別是（ ）。
A．基本指標法
B．內部模型法
C．標準法
D．內部評級初級法
E．內部評級高級法
12．經濟資本對商業銀行的管理有重要的意義，對其理解正確的是（ ）。
A．經濟資本是銀行為應對未來資產的非預期損失而持有的資本金
B．經濟資本應與商業銀行的整體風險水平成反比
C．商業銀行會計資本的數量應該不小于經濟資本的數量
D．經濟資本是會計資本與監管資本的媒介
E．監管資本有向經濟資本分離的趨勢
13．某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風險管理方法有（ ）。
A．積極開展國際業務來分散面臨的風險
B．通過相應的衍生品市場來進行風險對沖
C．通過資產負債的匹配來進行自我風險對沖
D．更多發放有擔保的貸款為銀行保險
E．提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風險補償
14．下列關于風險管理與商業銀行經營關系的說法，正確的有（ ）。
A．承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力
B．風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式
C．風險管理不能夠為商業銀行風險定價提供依據
D．健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值
E．風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力
15．關于內部評級論述正確的是（ ）。
A．根據對商業銀行內部評級體系依賴程度不同，內部評級法又分為初級法和高級法
B．初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監管當局的估計值
C．高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限
D．初級法和高級法的區分適用于非零售暴露和零售暴露
E．初級法和高級法的區分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業銀行決定實施內部評級法，就必須自行估計PD和LGD
三、判斷題
1．結合商業銀行經營的主要特征，按誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險，聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類。（ ）
2．市場風險具有明顯的非系統性特征。（ ）
3．風險規避策略的局限性在于它是一種消極的風險管理策略，沒有風險就沒有收益，因此不宜成為商業銀行發展的主導風險管理策略。（ ）
4．操作風險可以分為由人員、系統、流程和內部事件所引發的4類風險。（ ）
5．信用風險與市場風險相比具有數據優勢和易于計量的特點。（ ）
6．我國商業銀行的核心資本包括普通股、優先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數股權、可轉換債券。（ ）
7．商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在資產管理和負債管理。（ ）
8．經濟資本主要是用來抵御商業銀行的預期損失的。（ ）
9．商業銀行風險管理的目標并不是要完全消除風險，而是將風險控制在可承受范圍的基礎上，盡量爭取收益／風險的有效性。（ ）
