答案與解析

一、單項選擇題

1．【答案與解析】C

風(fēng)險被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性，所以c項正確。

2．【答案與解析】C

本題出在風(fēng)險管理科目中，大方向就是要控制風(fēng)險，減小風(fēng)險的發(fā)生概率。

3．【答案與解析】D

健全的風(fēng)險管理體系具有自覺管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動態(tài)管理等功能。不包括非系統(tǒng)管理，故選D項。

4．【答案與解析】C

商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、全面風(fēng)險管理模式階段。

5．【答案與解析】A

從市場風(fēng)險的定義和分類可知正確答案為A項。

6．【答案與解析】B

按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于4％；資本充足率不得低于8％，附屬資本最高不得超過核心資本的100％。此題為多次強(qiáng)調(diào)的、必須加以記憶的規(guī)定。

7．【答案與解析】B

市場風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征，所以B項錯誤。

二、多項選擇題

1．【答案與解析】ABDE

對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采取保險手段處理，所v×ABDE項錯誤。

2．【答案與解析】BC

資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制。利率、匯率、商品期貨／期權(quán)等金融衍生工具大量涌現(xiàn)，為金融機(jī)構(gòu)提供了更多的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理工具。故ADE項正確，C項錯誤。B項屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段的特點(diǎn)。本題為選錯題，選BC項。

3．【答案與解析】ABCDE

ABCDE項都是全面風(fēng)險管理模式階段的特點(diǎn)。

4．【答案與解析】ABCDE

商業(yè)銀行的資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，ABCDE項都是其體現(xiàn)。

5．【答案與解析】BCDE

A選項是通過制度安排降低了風(fēng)險，并沒有對風(fēng)險進(jìn)行轉(zhuǎn)移。本題歸納了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的幾個例子，考生務(wù)必理解記憶。

6．【答案與解析】ABCDE

根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的4類風(fēng)險，并由此分為7種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。

7．【答案與解析】ACD

我們最熟悉的3個關(guān)于國家的詞匯就是：政治、經(jīng)濟(jì)、社會。這3種風(fēng)險正是國家風(fēng)險的分類。信用風(fēng)險和操作風(fēng)險是與國家風(fēng)險并列的。

8．【答案與解析】ABCE

D選項中應(yīng)該是，以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷，而不是監(jiān)管資本配置。促使了商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險直接掛鉤，體現(xiàn)了業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理的內(nèi)在平衡，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)一致。

9．【答案與解析】ACD

《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱很重要，一定要牢記，這個點(diǎn)經(jīng)常作為考題。

10．【答案與解析】ABCDE

風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)，因此對于風(fēng)險而采取的以上風(fēng)險管理策略均屬于事前管理。

11．【答案與解析】CDE

在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法，其中，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法。對于另外兩大風(fēng)險的規(guī)定是：對于市場風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法；對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法。

此題所考內(nèi)容是《巴塞爾新資本協(xié)議》中的規(guī)定，需記憶。

12．【答案與解析】ACD

13．【答案與解析】ABCDE

為避免金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險管理方法有開展國際業(yè)務(wù)、風(fēng)險對沖、發(fā)放有擔(dān)保的貸款、風(fēng)險補(bǔ)償?shù)取?/p>

14．【答案與解析】ABDE

風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。第二，風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式。第三，風(fēng)險管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合。第四，健全的風(fēng)險管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價值。第五，風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。本題最佳答案為ABDE選項。

15．【答案與解析】ABCE

根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法兩種：初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計每二．等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值；高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限。初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評級法，就必須自行估計PD和LGD選項。本題最佳答案為ABCE選項。

三、判斷題

1．【答案與解析】√

2．【答案與解析】×

3．【答案與解析】√

4．【答案與解析】×

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7．【答案與解析】×

8．【答案與解析】×

9．【答案與解析】√