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第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
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一、單項(xiàng)選擇題
1.商業(yè)銀行不能通過( ?。┑耐緩搅私鈧€(gè)人借款人的資信狀況。
A.查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫
B.查詢稅務(wù)部門個(gè)人客戶信用記錄
C.從其他銀行購買客戶借款記錄
D.查詢海關(guān)部門個(gè)人客戶信用記錄
2.下列關(guān)于客戶風(fēng)險(xiǎn)外生變量的說法,錯(cuò)誤的是( ?。?/p>
A.一般來說,對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)波動,應(yīng)給予較大的容忍度
B.對單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測,需要從個(gè)體延伸到“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)
C.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查
D.授信管理人員應(yīng)降低對評級下降的授信的檢查頻率
3.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同,商業(yè)銀行的客戶可以劃分為( ?。?/p>
A.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶
B.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶
C.法人客戶和個(gè)人客戶
D.集體客戶和個(gè)人客戶
4.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述,錯(cuò)誤的是( ?。?。
A.只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)
B.相比信用風(fēng)險(xiǎn),市場風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更容易獲得
C.信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)
D.信息不對稱可以引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)
5.與單一法人客戶相比,( ?。┎皇羌瘓F(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。
A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好
B.連環(huán)擔(dān)保普遍
c.風(fēng)險(xiǎn)識別難度大
D.貸后監(jiān)督難度大
6.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行( )。
A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
D.由信用評級機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率
7.在債項(xiàng)評級中,違約損失率的估計(jì)公式為貸款損失/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露,下列相關(guān)表述正確的是( ?。?/p>
A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指債務(wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目暴露
B.只有客戶已經(jīng)違約,才會存在違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
C.違約損失率是一個(gè)事后概念
D.估計(jì)違約損失率的損失是會計(jì)損失
8.下列對銀行業(yè)機(jī)構(gòu)信息披露要求的說法,錯(cuò)誤的是( ?。?。
A.必須每季度披露風(fēng)險(xiǎn)管理政策
B.根據(jù)巴塞爾委員會的要求,銀行應(yīng)進(jìn)行并表披露
C.必須提高信息披露的相關(guān)性
D.必須保持合理頻度
9.下列不屬于壓力測試的假設(shè)情況的是( ?。?。
A.6個(gè)月LIBOR增加500個(gè)基點(diǎn)
B.信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)
C.正常經(jīng)營狀況
D.主要貨幣相對于美元升值15%
10.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法,下列說法正確的是( ?。?。
A.非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加
B.非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低
C.資本要求為95%下特定風(fēng)險(xiǎn)暴露的非預(yù)期損失
D.期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大
二、多項(xiàng)選擇題
1.對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí),應(yīng)關(guān)注( ?。┑蕊L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
A.產(chǎn)品多樣化
B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象
C.自有資金匱乏
D.很少開具發(fā)票
E.經(jīng)不起原材料價(jià)格波動
2.下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法,正確的有( ?。?/p>
A.縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料,以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售
B.橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組
C.國家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車铱刂贫蔀殛P(guān)聯(lián)方
D.與單一法人客戶相比,集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征
E.集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制
3.個(gè)人客戶評分方法中,信用局評分常用的風(fēng)險(xiǎn)評分是預(yù)測消費(fèi)者( ?。?。
A.違約風(fēng)險(xiǎn)的大小
B.開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益
C.破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小
D.壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小
E.風(fēng)險(xiǎn)偏好
4.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法,錯(cuò)誤的有( ?。?。
A.壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?/p>
B.進(jìn)行壓力測試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景
C.在評估資本充足性時(shí),采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程
D.除了一般的壓力測試,商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試
E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求
5.《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗(yàn)證提出了許多要求,包括( )。
A.商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證
B.商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系,用來檢驗(yàn)評級體系、過程和風(fēng)險(xiǎn)因素評估的準(zhǔn)確性和一致性
C.商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級的實(shí)際違約率和預(yù)期違約率
D.商業(yè)銀行必須在實(shí)際違約概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù)期值
E.商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗(yàn)工具,并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較
6.下列哪項(xiàng)屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍( ?。?/p>
A.借款人的個(gè)人品德
B.企業(yè)的資本金
C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢
D.借款人提供的抵押品價(jià)值
E.借款的利率水平
7.下列關(guān)于客戶評級/評分的驗(yàn)證的說法,正確的有( ?。?。
A.這些驗(yàn)證是監(jiān)管部門的責(zé)任
B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累,驗(yàn)證方法要適時(shí)調(diào)整、不斷改進(jìn)
C.對于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法
D.內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證和違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性驗(yàn)證
E.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段
8.信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中,存在的突出問題是( ?。?/p>
A.信用評分模型是一種向后看的模型,無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化
B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高,對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言,所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限
C.無法全面地反映借款人的信用狀況
D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
E.方法過于機(jī)械死板,太依賴于數(shù)理方法,而忽視了~些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素
9.運(yùn)用信用評分模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析的基本流程包括( ?。?/p>
A.根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)性分析,確定某一類別借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)變量,模擬出特定形式的函數(shù)
B.利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析,得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對這一類借款人違約的影響程度
C.將同類的潛在借款人的相關(guān)變量代入函數(shù)式算出數(shù)值,作為決策是否貸款的標(biāo)準(zhǔn)‘
D.在使用模型的過程中,不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行修正
E.不斷利用數(shù)字模擬對模型進(jìn)行壓力測試和修正
10.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn),需要以下哪些變量( )。
A.違約概率
B.違約損失率
C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
D.期限
E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)
三、判斷題
1.信用風(fēng)險(xiǎn)是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價(jià)值,從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。( )
2.連帶責(zé)任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù),債權(quán)人在主合同糾紛未經(jīng)審判或仲裁前不可以要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。( )
3.質(zhì)押是指債務(wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對財(cái)產(chǎn)的占有,將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。( )
4.在識別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中,商業(yè)銀行可以利用已有的內(nèi)外部信息系統(tǒng)全面收集客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信記錄。( )
5.與市場風(fēng)險(xiǎn)相比,信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)雖然少,但是比較容易獲取。( ?。?/p>
6.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VAR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。( )
7,違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對企業(yè),不針對個(gè)人。( ?。?/p>
8.債項(xiàng)評級在本質(zhì)上等同于貸款分類。( ?。?/p>
9.在《巴塞爾新資本協(xié)議》計(jì)量公式下,將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配。( ?。?/p>
10.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,在信用風(fēng)險(xiǎn)評級標(biāo)準(zhǔn)法下,商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。( ?。?/p>