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第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
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高頻考點(diǎn)錯(cuò)題集，哪里易錯(cuò)練哪里
一、單項(xiàng)選擇題
1．商業(yè)銀行不能通過（ ）的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。
A．查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫
B．查詢稅務(wù)部門個(gè)人客戶信用記錄
C．從其他銀行購買客戶借款記錄
D．查詢海關(guān)部門個(gè)人客戶信用記錄
2．下列關(guān)于客戶風(fēng)險(xiǎn)外生變量的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。
A．一般來說，對(duì)于信用等級(jí)較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，應(yīng)給予較大的容忍度
B．對(duì)單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)，需要從個(gè)體延伸到“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)
C．商業(yè)銀行對(duì)單一借款人或交易對(duì)方的評(píng)級(jí)應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查
D．授信管理人員應(yīng)降低對(duì)評(píng)級(jí)下降的授信的檢查頻率
3．按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（ ）。
A．企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶
B．單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶
C．法人客戶和個(gè)人客戶
D．集體客戶和個(gè)人客戶
4．下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（ ）。
A．只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)
B．相比信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更容易獲得
C．信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)
D．信息不對(duì)稱可以引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)
5．與單一法人客戶相比，（ ）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。
A．財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好
B．連環(huán)擔(dān)保普遍
c．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大
D．貸后監(jiān)督難度大
6．《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行（ ）。
A．必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
B．參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
C．由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
D．由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率
7．在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，違約損失率的估計(jì)公式為貸款損失／違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，下列相關(guān)表述正確的是（ ）。
A．違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目暴露
B．只有客戶已經(jīng)違約，才會(huì)存在違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
C．違約損失率是一個(gè)事后概念
D．估計(jì)違約損失率的損失是會(huì)計(jì)損失
8．下列對(duì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)信息披露要求的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。
A．必須每季度披露風(fēng)險(xiǎn)管理政策
B．根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，銀行應(yīng)進(jìn)行并表披露
C．必須提高信息披露的相關(guān)性
D．必須保持合理頻度
9．下列不屬于壓力測(cè)試的假設(shè)情況的是（ ）。
A．6個(gè)月LIBOR增加500個(gè)基點(diǎn)
B．信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)
C．正常經(jīng)營狀況
D．主要貨幣相對(duì)于美元升值15％
10．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法，下列說法正確的是（ ）。
A．非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加
B．非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低
C．資本要求為95％下特定風(fēng)險(xiǎn)暴露的非預(yù)期損失
D．期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大
二、多項(xiàng)選擇題
1．對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，應(yīng)關(guān)注（ ）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
A．產(chǎn)品多樣化
B．可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象
C．自有資金匱乏
D．很少開具發(fā)票
E．經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng)
2．下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有（ ）。
A．縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售
B．橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組
C．國家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車铱刂贫蔀殛P(guān)聯(lián)方
D．與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征
E．集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制
3．個(gè)人客戶評(píng)分方法中，信用局評(píng)分常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是預(yù)測(cè)消費(fèi)者（ ）。
A．違約風(fēng)險(xiǎn)的大小
B．開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益
C．破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小
D．壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小
E．風(fēng)險(xiǎn)偏好
4．下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說法，錯(cuò)誤的有（ ）。
A．壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?/p>
B．進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景
C．在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過程
D．除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試
E．商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測(cè)試的要求
5．《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)／評(píng)分的驗(yàn)證提出了許多要求，包括（ ）。
A．商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證
B．商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來檢驗(yàn)評(píng)級(jí)體系、過程和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估的準(zhǔn)確性和一致性
C．商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級(jí)的實(shí)際違約率和預(yù)期違約率
D．商業(yè)銀行必須在實(shí)際違約概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù)期值
E．商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗(yàn)工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較
6．下列哪項(xiàng)屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍（ ）
A．借款人的個(gè)人品德
B．企業(yè)的資本金
C．借款人未來現(xiàn)金流量的變動(dòng)趨勢(shì)
D．借款人提供的抵押品價(jià)值
E．借款的利率水平
7．下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)／評(píng)分的驗(yàn)證的說法，正確的有（ ）。
A．這些驗(yàn)證是監(jiān)管部門的責(zé)任
B．隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗(yàn)證方法要適時(shí)調(diào)整、不斷改進(jìn)
C．對(duì)于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法
D．內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證和違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性驗(yàn)證
E．驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段
8．信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在的突出問題是（ ）。
A．信用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化
B．信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限
C．無法全面地反映借款人的信用狀況
D．信用評(píng)分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
E．方法過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了～些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素
9．運(yùn)用信用評(píng)分模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析的基本流程包括（ ）。
A．根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù)
B．利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對(duì)這一類借款人違約的影響程度
C．將同類的潛在借款人的相關(guān)變量代入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標(biāo)準(zhǔn)‘
D．在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行修正
E．不斷利用數(shù)字模擬對(duì)模型進(jìn)行壓力測(cè)試和修正
10．計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量（ ）。
A．違約概率
B．違約損失率
C．違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
D．期限
E．行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)
三、判斷題
1．信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶛?quán)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。（ ）
2．連帶責(zé)任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù)，債權(quán)人在主合同糾紛未經(jīng)審判或仲裁前不可以要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。（ ）
3．質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。（ ）
4．在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中，商業(yè)銀行可以利用已有的內(nèi)外部信息系統(tǒng)全面收集客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信記錄。（ ）
5．與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲取。（ ）
6．《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VAR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。（ ）
7，違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)企業(yè)，不針對(duì)個(gè)人。（ ）
8．債項(xiàng)評(píng)級(jí)在本質(zhì)上等同于貸款分類。（ ）
9．在《巴塞爾新資本協(xié)議》計(jì)量公式下，將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配。（ ）
10．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。（ ）
