答案與解析

一、單項選擇題

1．【答案與解析】C

利用內外部征信系統調查了解借款人的資信狀況，除了上述三種途徑，還可以通過法院獲得，這些都是權威部門。

2．【答案與解析】D

ABC項的說法合情合理，而D項顯然是錯誤的，當授信評級下降時，應該關注，增加檢查頻率。

3．【答案與解析】C

按照業務特點和風險特性的不同，商業銀行的客戶可劃分為法人客戶與個人客戶。故選C項。

4．【答案與解析】A

從語氣上判斷，就可直接選出A項，因為造成任何風險原因都不會只有一個。一般來說，信用風險表現為違約風險和結算風險。B項與市場風險有關的各種價格，都很容易在市場上得到相關數據，而信用風險則要通過模型計量才能得出相關數據。

5．【答案與解析】A

與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有的特征是：連環擔保普遍、風險識別難度大、貸后監督難度大。

6．【答案與解析】C

本題考查《巴塞爾新資本協議》中的條款內容，屬記憶性知識點。

7．【答案與解析】C

本題考查違約損失率的相關知識點。

8．【答案與解析】A

根據信息披露要求，對銀行業機構信息披露必須每半年披露風險管理政策。

9．【答案與解析】C

本題很簡單，壓力測試就是測非正常情況下的風險狀況。

10．【答案與解析】D

考生在記憶這個知識點時，可利用簡單的推導方法，以方便記憶：違約概率增加，自然違約風險暴露越多，那么非違約風險暴露的就少，所以我們可以簡單推出，非違約風險暴露相關性隨PD增加而降低；公司規模增加，對于風險管理的要求都更高，非違約風險暴露相關性也會提高；C項要求相當高，為99％；期限增加，調整幅度也要相應增加。

二、多項選擇題

1．【答案與解析】BCDE

風險點一般描述出來都是對銀行有負面影響的問題，如小企業逃債、資金匱乏、經不起原材料價格波動都直接威脅著企業還貸的順利實現。很少開具發票說明企業會隱瞞收入，這種違規操作本身就是負面的。而產品多樣化是一種分散風險的做法，不能稱作風險點，這種做法對銀行是有利的。

2．【答案與解析】ABDE

C選項中，國家控制的企業不一定是關聯方，不是因為同受國家控制因此就成為關聯方。結合實際，我國的各國企并不會因為同是國企而成為關聯方。

3．【答案與解析】AD

記憶題。個人客戶評分是對客戶的信用風險進行評估，不是預測收益的。對個人客戶來說。預測破產風險的意義不大；消費者的風險偏好無法具體預測，預測結果也沒有實際效用。

4．【答案與解析】BC

壓力測試是金融機構運用不同方法來衡量由一些例外但又可能發生的事件所導致的潛在損失。進行壓力測試的目的并非是要商業銀行考慮最差的情景，但是至少應當考慮溫和的衰退情景。在評估資本充足性的時候，采用內部評級法的商業銀行必須具有健全的壓力測試過程。

5．【答案與解析】ABCE

這類題除了在復習過程中加深印象之外，注意每項內容都是積極地防范風險，管理風險，當所給選項中出現了不同論調的表述，就要馬上警惕這是錯誤選項。本題中，D項就在上、下中做了埋伏，當實際違約概率持續高于預期值的情況下，必須上調預期值。

6．【答案與解析】ABCDE

5Cs體系：Character對應A項，Capital對應8項，Capacity對應C項(還款能力)，Collateral對應D項，Condition對應E項。

7．【答案與解析】BDE

A項客戶評級／評分的驗證是商業銀行優化內部評級體系的重要手段，也是監管當局衡量商業銀行內部評級體系是否符合內部評級法要求的重要方式，不是監管部門的責任。C項驗證主要由商業銀行自主進行。監管當局負責評估驗證情況，因此不同的銀行采取的方法可能不同。

8．【答案與解析】ABD

C項是任何一種方法都有的缺陷，不是信用評分模型的突出問題；E項中一方面說太依賴于數理方法，一方面又講忽視了定量的因素，這句話是自相矛盾的。

9．【答案與解析】ABC

信用評分模型進行信用風險分析的基本過程就是三個步驟：首先，根據經驗或相關性分析，確定某一類別借款人的信用風險的相關變量，模擬出特定形式的函數關系式；其次，利用歷史數據進行回歸分析，得出各相關因素的權重以體現其對這一類借款人違約的影響程度；最后，將同類的潛在借款人的相關變量代入函數式算出數值，作為決策是否貸款的標準。

10．【答案與解析】AC

預期損失=預期損失率×資產風險暴露÷100％=借款人的違約概率X違約損失率X違約風險暴露。因此需要違約概率和違約風險暴露兩個變量。

三、判斷題

1．【答案與解析】×

2．【答案與解析】×

3．【答案與解析】×

4．【答案與解析】√

5．【答案與解析】×

6．【答案與解析】×

7．【答案與解析】×

8．【答案與解析】×

9．【答案與解析】√

10．【答案與解析】×