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第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

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一、單項(xiàng)選擇題

1．在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是（　　）。

A．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B．風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D．風(fēng)險(xiǎn)控制

2．下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（　　）。

A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征

C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相比，容易計(jì)量

D．銀行表內(nèi)外都存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

3．交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的（　　）。

A．金融頭寸

B．金融工具

C．金融工具和商品頭寸

D．商品頭寸

4．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在（　　）中的匯率和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)被納入了資本要求的范圍。

A．基本賬戶

B．銀行賬戶和交易賬戶

C．交易賬戶

D．銀行賬戶

5．如果銀行具有一筆1000萬元的貸款資產(chǎn)，10年后到期，固定貸款利率為10％，根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆1000萬元的浮動(dòng)利率活期存款，年利率會(huì)根據(jù)某個(gè)基準(zhǔn)利率進(jìn)行同步調(diào)整，那么，該銀行的這個(gè)組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于（　　）。

A．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

6．利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；就固定利率而言，（　　）來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。

A．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

7．巴塞爾委員會(huì)及各國廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法是（　　），中國銀監(jiān)會(huì)編寫的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表》也采用這種算法。

A．累計(jì)總敞口頭寸法

B．凈總敞口頭寸法

C．短邊法

D．各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額

8．影響金融工具久期的因素不包括（　　）。

A．金融工具的到期日

B．距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間長(zhǎng)短

C．到期日之前支付金額的大小

D．金融工具的發(fā)行日期

9．根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中關(guān)于累計(jì)外匯敞口頭寸比例的表述，下面選項(xiàng)中錯(cuò)誤的一項(xiàng)是（　　）。

A．累計(jì)外匯敞口頭寸為一個(gè)季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負(fù)債

B．資本凈額定義與資本充足率指標(biāo)中定義一致

C．在計(jì)算比率時(shí)應(yīng)將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元

D．累計(jì)外匯敞口頭寸比例=累計(jì)外匯敞口頭寸÷資本凈額

10．（　　）是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。

A．久期分析

B．敏感分析

C．情景分析

D．缺口分析

11．如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為（　　）。

A．700萬美元

B．300萬美元

C．600萬美元

D．500萬美元

12．（　　）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

A．名義價(jià)值

B．市場(chǎng)價(jià)值

C．公允價(jià)值

D．市值重估價(jià)值

13．在金融資產(chǎn)交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券的價(jià)值屬于哪種類型的價(jià)值（　　）。

A．名義價(jià)值

B．市場(chǎng)價(jià)值

C．公允價(jià)值

D．重估價(jià)值

14．通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越（　　）。

A．不變

B．長(zhǎng)

C．短

D．無法判斷

15．下列關(guān)于市值重估的說法，錯(cuò)誤的是（　　）。

A．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每曰至少重估一次價(jià)值

B．商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

C．按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值

D．商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法

二、多項(xiàng)選擇題

1．下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（　　）。

A．如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B．如果銀行以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C．如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D．如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

E．如果利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

2．下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有（　　）。

A．外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯(cuò)配

B．當(dāng)在某一時(shí)間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口

C．在進(jìn)行敞口分析時(shí)，銀行只需要分析各幣種敞口折成報(bào)告貨幣并加總軋差后形成的外匯總敞口

D．銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以區(qū)分

E．對(duì)因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進(jìn)行控制

3．下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有（　　）。

A．是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題

B．如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果

C．可以通過設(shè)置削減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)

D．不存在模型風(fēng)險(xiǎn)

E．計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性地提高速度較慢

4．下列關(guān)于久期的說法，正確的有（　　）。

A．久期也稱持續(xù)期

B．久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

C．久期的數(shù)學(xué)公式為DP÷Dy=D×P÷(1÷y)

D．久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間

E．某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

5．下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有（　　）。

A．久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債÷總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期

B．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增加的幅度，流動(dòng)性隨之增強(qiáng)

C．當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于負(fù)債價(jià)值減少的幅度，流動(dòng)性隨之降低

D．久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性影響也越顯著

E．久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生

6．當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說法正確的有（　　）。

A．資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積

B．如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加

C．如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將下跌

D．如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少

E．如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加

7．公允價(jià)值的計(jì)量方式包括（　　）。

A．不可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

B．如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格

C．直接使用名義價(jià)值

D．實(shí)際支付價(jià)格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

E．允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突

8．下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計(jì)算公式，正確的有（　　）。

A．敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

B．即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債

C．即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債

D．遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入

E．遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出

9．下列關(guān)于監(jiān)事會(huì)職責(zé)的說法正確的是（　　）。

A．監(jiān)事會(huì)從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B．監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)與董事會(huì)及內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)委員會(huì)和有關(guān)職能部門的工作聯(lián)系

C．監(jiān)事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動(dòng)，以及董事、高級(jí)管理人員的工作表觀，進(jìn)行監(jiān)督與測(cè)評(píng)

D．跟蹤監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作

E．監(jiān)事會(huì)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)

10．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括（　　）。

A．場(chǎng)內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)

B．場(chǎng)外的期權(quán)合同

C．債券或存款的提前兌付

D．貸款的提前償還等選擇性條款

E．貸款利率由借款人自主選擇的條款

三、判斷題

1．記入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。（　　）

2．流動(dòng)性偏好理論可以很好地解釋反向收益率曲線。（　　）

3．交易賬戶內(nèi)的所有項(xiàng)目均應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。（　　）

4．如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。（　　）

5．在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口減少。（　　）

6．公允價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。（　　）