2018年銀行業專業人員職業資格考試（初、中級）上半年考試時間：6月2日、3日；下半年：10月27日、28日。離考試越來越近，你準備的如何了？233網校銀行從業考試視頻教程：雙講師直擊命題考點，>>有效通關

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2018年初級銀行從業資格考試《風險管理》高頻考點試題(四)

　　一、單項選擇題(共90題，每題0．5分，共45分。以下選項中只有一個符合要求，不選、錯選均不得分)

　　第1題　根據金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計人所有者權益的資產是()。

　　A．持有到期的投資

　　B．持有待售類資產

　　C．貸款

　　D．應收賬款

　　參考答案：B

　　參考解析：金融資產可以劃分為四類：①以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產；②持有待售類資產；③持有到期的投資；④貸款和應收賬款。前兩類資產按公允價值計價，但對于持有待售類資產，其公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益。

　　第2題　關于以下銀行資本監管的說法中，不正確的是（ ）。

　　A．監管實踐中，對資本充足率的監管不應該作為監管當局評估商業銀行風險狀況、采取監管措施的依據

　　B．國內外教訓反復證明，銀行業資產規模的盲目擴張是銀行業危機的主要原因

　　C．在現代銀行體系中，對各類銀行提出統一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競爭

　　D．資本監管是銀行宏觀審慎監管的核心

　　參考答案：A

　　參考解析： 資本監管是銀行宏觀審慎監管的核心，D項正確；

　　在現代銀行體系中，對各類銀行提出統一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競爭。C項正確；

　　在監管實踐中,資本充足率監管貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程,也是監管當局評估商業銀行風險狀況、采取監管措施的重要依據。A項錯誤；

　　國內外教訓反復證明，銀行業資產規模的盲目擴張是銀行業危機的主要原因。B項正確。

　　考點：

　　銀行監管的方法

　　第3題　商業銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產及時變現或以流動性資產為押品進行回購交易的能力是指（　　）。

　　A．資產流動性

　　B．資本流動性

　　C．負債流動性

　　D．表外流動性

　　參考答案：A

　　參考解析： 資產流動性是指商業銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產及時變現或以流動性資產為押品進行回購交易的能力。

　　負債流動性是指商業銀行能夠以合理成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發資金的能力。

　　表外流動性是指商業銀行通過資產證券化、期權、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力，表外金融工具較為復雜，不確定性強，可產生流動性，亦可消耗流動性。

　　考點:

　　流動性風險基本概念

　　二、多項選擇題(共40題，每題1分，共40分。以下所給出的五個選項中，至少有兩個選項符合題目要求，請將正確的選項的代碼填入括號內)

　　第91題　下列屬于相對收益計量方法的有()。

　　A．百分比收益率

　　B．對數收益率

　　C．預期收益率

　　D．標準差

　　E．方差

　　參考答案：A,B

　　參考解析：最常用的兩種相對收益計量方法是百分比收益率和對數收益率，A、B項正確；C項預期收益率是一種平均水平的概念；D項標準差是隨機變量方差的平方根；E項方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。

　　第92題　客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與借款人有關的因素包括（ ）。

　　A．聲譽

　　B．杠桿

　　C．經濟周期

　　D．收益波動性

　　E．宏觀經濟政策

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析： 客戶信用評級所使用的專家判斷法中：

　　與借款人有關的因素：聲譽、杠桿、收益波動性。

　　與市場有關的因素：經濟周期、宏觀經濟政策、利率水平。

　　考點：

　　專家判斷法

　　第93題　商業銀行風險管理的主要策略包括（　　）。

　　A．風險分散

　　B．風險對沖

　　C．風險轉移

　　D．風險規避

　　E．風險補償

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析： 商業銀行風險管理的主要策略：（1）風險分散（2）風險對沖（3）風險轉移（4）風險規避（5）風險補償。

　　考點:

　　商業銀行風險管理的主要策略

　　三、判斷題(共15題，每題1分，共15分。請判斷以下各小題的正誤，正確的填寫1，錯誤的填寫0)

　　第131題　信息披露需均衡考慮信息披露的完整性原則以及保護專有及保密信息的需要。()

　　參考答案：1

　　第132題　根據中國銀監會頒布的《商業銀行風險監管核心指標》，以及銀行業金融機構監管信息系統中“非現場監管報表指標體系”中的有關內容，我國共設定了8個流動性監管指標。()

　　參考答案：0

　　參考解析：根據中國銀監會頒布的《商業銀行風險監管核心指標》以及銀行業金融機構監管信息系統中“非現場監管報表指標體系”中的有關內容，我國共設定了7個流動性監管指標。

　　第133題　在進行資本評估中，商業銀行應當優先考慮補充一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質量。()

　　參考答案：0

　　參考解析：在進行資本評估中，商業銀行應當優先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質量。