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《初級風險管理》易錯題

第六章　流動性風險管理

單選題：

以下不影響流動性風險的因素是（　　）。

A.匯率結構

B.分布結構

C.資產負債期限結構

D.幣種結構

參考答案：A 

試題難度：本題共被作答312次 ，正確率48% ，易錯項為A,B 。 

參考解析：影響流動性風險的因素包括分布結構、資產負債期限結構和幣種結構，所以A項符合題意。 

多選題：

2、以下屬于國內商業銀行流動性資產的是（　）。

A.庫存現金 

B.超額準備金

C.一個月內到期的正常類貸款 

D.一個月內到期的債權

E.長期公司債

參考答案：A,C 

試題難度：本題共被作答278次 ，正確率6% ，易錯項為A,B 。 

參考解析：答案為AC。流動性資產包括：庫存現金(現匯)、在中國人民銀行超額準備金存款、一個月內到期的同業往來凈額(資產方)、一個月內到期的貼現及其他買入票據、一個月內到期的應收賬款、一個月內到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關注類貸款)、一個月內到期的債券、在國內外=級市場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現的合格票據資產、其他一個月內到期可變現的資產(剔除其中的不良資產)。

3、下列關于資產流動性的說法，正確的有（　　）。

A.資產流動性反映了商業銀行持有的資產在無損失或微小損失的情況下迅速變現的能力

B.資產的變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強

C.計算資產流動性時應包括商業銀行所持有的各類資產

D.一般從零售客戶和公司/機構客戶對商業銀行的資產流動性進行分析

E.商業銀行應當估算所持有的可迅速變現資產量，把流動性資產持有與預期的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度

參考答案：A,B,E 

試題難度：本題共被作答205次 ，正確率19% ，易錯項為B,C 。 

參考解析：在計算資產流動性時，抵押給第三方的資產均應從各類資產中扣除，選項C錯誤；一般從零售客戶和公司/機構客戶對商業銀行的負債流動性進行分析，選項D錯誤。

4、下列（　　）屬于流動性最差的資產。

A.銀行的房產

B.可出售的貸款組合

C.同業借款　　

D.在子公司的投資

E.無法出售的貸款

參考答案：A,D,E 

試題難度：本題共被作答245次 ，正確率30% ，易錯項為A,D 。 

參考解析：流動性最差的資產包括實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貸款、銀行的房產和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產等。

5、關于流動性風險與各類主要風險的關系，下列說法正確的是（　　）。

A.持有的高信用風險資產越多，流動性風險越低

B.承擔過高的市場風險可能增加流動性風險　

C.當資金調撥與證券結算系統發生故障時，操作風險可能引發流動性風險

D.良好的聲譽有助于商業銀行以合理的成本獲得所需資金，并確保在困難時期資金不會流失，這降低了商業銀行的流動性風險

E.制定和實施新戰略、推廣新產品/業務之前，應當正確評估其對流動資金的影響，避免因戰略決策失誤造成流動性風險

參考答案：B,C,D,E 

試題難度：本題共被作答228次 ，正確率32% ，易錯項為C,B 。 

參考解析：持有的高信用風險資產越多，流動性風險越高。

6、影響大額負債依賴度的是（　　）。

A.大額負債

B.短期投資

C.盈利資產

D.長期投資　　

E.虧損資產

參考答案：A,B,C 

試題難度：本題共被作答249次 ，正確率22% ，易錯項為C,A 。 

參考解析：大額負債依賴度＝(大額負債－短期投資)/(盈利資產－短期投資)。

7、對流動性風險管理方法的說法正確的是（　　）。

A.通常將商業銀行特定時段內的存款分為三類

B.商業銀行負債的流動性需求與新增貸款有關

C.針對外幣的流動性風險管理，高級管理層應當首先明確外幣流動性的管理架構

D.流動性應急計劃包括危機處理方案和彌補現金流量不足的工作程序兩方面的內容

E.管理者可根據某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用流動性安排

參考答案：A,C,D,E 

試題難度：本題共被作答240次 ，正確率15% ，易錯項為D,A 。 

參考解析：根據商業銀行總的流動性需求計算公式知，商業銀行總的流動性需求與新增貸款有關。 

8、下列關于資產負債期限結構的說法正確的有（　　）。

A.“借短貸長”(短期借款用于長期貸款)可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益

B.“借短貸長”是銀行的正常經營手段，不會面臨流動性風險

C.香港金管局規定的法定流動資產比率為50%　　

D.商業銀行資產負債期限結構是指在未來特定的時段內，到期資產與到期負債的構成狀況

E.商業銀行通過借人流動性以降低流動性風險是具有很大風險的

參考答案：A,D,E 

試題難度：本題共被作答429次 ，正確率28% ，易錯項為B,A 。 

參考解析：如果“借短貸長”期限錯配嚴重失衡，則有可能因到期資產所產生的現金流入嚴重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風險；C項應為香港金管局規定的法定流動資產比率為25%。 

9、商業銀行的資產負債期限結構是指，在未來特定時段內（　　）的構成狀況。

A.流動性資產與流動性負債

B.長期資產與長期負債

C.敏感性資產與敏感性負債

D.到期資產與到期負債

E.現金流入與現金流出

參考答案：D,E 

試題難度：本題共被作答424次 ，正確率28% ，易錯項為E,A 。 

參考解析：商業銀行資產負債期限結構是指在未來特定的時段內，到期資產(現金流入)與到期負債(現金流出)的構成狀況。

10、流動性風險是（　　）長期積聚、惡化的結果。

A.信用和聲譽風險

B.市場風險

C.操作風險

D.戰略風險

E.外匯風險

參考答案：A,B,C,D 

試題難度：本題共被作答483次 ，正確率33% ，易錯項為C,E 。 

參考解析：雖然流動性風險通常被認為是商業銀行破產的直接原因，但實質上，流動性風險是信用、市場、操作、聲譽及戰略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果。