2008年上半年銀行從業資格考試《風險管理》真題及答案

一、單項選擇題

1.一家商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，下列說法正確的是（　）。

A．此情形屬于市場風險的一種

B．此情形是操作風險的表現

C．此情形會造成交易成本下降

D．此情形不會引發信用風險

［答案］B

［解析］操作風險是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。分為七種表現形貌：內部欺詐，業務中斷和系統失靈，交割及流程管理。交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發信用風險。

2.當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經濟損失很大，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以（　）方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風險。

A．國別限額

B．共同投資

C．銀團貸款

D．風險投資

［答案］C

［解析］銀團貸款是指由一家或幾家銀行牽頭，聯合多家銀行或非金融機構，采用同一貸款協議，按商定的相同期限和利率等條件向同一借款人提供的貸款。銀團貸款數額較大，由提供貸款的風家銀行共同承擔風險，貸款的收益也由幾家銀行共同分享。借款國家為維護其在國際金融市場上的信譽，通常對此類貸款不敢輕易違約，因此使個別銀行的風險相對減輕。

3.銀行要承受不同形式的（　），這包括因金融創新的步伐過快，不能保證金融交易的合法性，從而無法獲得相應法律保護的風險。

A．法律風險

B．國家風險

C．聲譽風險

D．流動性風險

［答案］A

［解析］法律風險的表現形式有：①金融合約不能受到法律應予的保護而無法履行或金融合約條款不周密；②法律法規跟不上金融創新的步伐，使創新金融的合法性難以保證，交易一方或雙方可能因找不到相應的法律保護而遭受損失；③形形色色的各種犯罪及不道德行為給金融資產安全構成威脅；④經濟主體在金融活動中如果違反法律法規，將會受到法律的制裁。

4.某商業銀行在發放貸款時，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期時不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風險管理技術和措施的（　）方法。

A．風險對沖

B．風險分散

C．風險轉移

D．風險規避

［答案］C

［解析］風險轉移是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種風險管理辦法。本題中的做法正是風險轉移方法的應用：銀行將風險轉移給保證人。

5.計算資本充足率和核心資本充足率時，都應該扣除（　）。

A．商譽

B．附屬資本

C．商業銀行對未并表金融機構的資本投資

D．商業銀行對非自用不動產和企業的資本投資

［答案］A

［解析］商業銀行計算資本充足率時，應從資本中扣除的項目是：①商譽；②商業銀行對未并表金融機構的資本投資；③商業銀行對非自用不動產和企業的資本投資。在計算核心資本充足率時，應從核心資本中扣除的項目是：①商譽；②商業銀行對未并表金融機構資本投資的50%；③商業銀行對非自用不動產和企業資本投資的50%。因此，計算資本充足率和核心資本充足率時，都應該扣除商譽。

6.經風險調整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（　）。

A．RAROC=（收益一預期損失）／非預期損失

B．RAROC=（收益一非預期損失）／預期損失

C．RAROC=（非預期損失一預期損失）／收益

D．RAROC=（預期損失一非預期損失）／收益

［答案］A

［解析］經風險調整的資本收益率是指經預期損失（expectedloss，EL）和以經濟資本（economiccapital）計量的非預期損失（unexpectedloss，UL）調整后的收益率，其計算公式是：RAROC=（收益一預期損失）／經濟資本（或非預期損失）。

7.某股票過去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%，那么其收益率的樣本標準差為（　）。

A．3.51%

B．3.11%

C．2.87%

D．1.33%

［答案］A

［解析］略。

8.根據《中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即便執行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（　）。

A．關注類貸款

B．次級類貸款

C．可疑類貸款

D．損失類貸款

［答案］C

［解析］貸款五級分類的定義分別為：

①正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還；

②關注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素；

③次級：借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即便執行擔保，也可能會造成一定損失；

④可疑：借款人無法足額償還貸款本息，即便執行擔保，也肯定要造成較大損失；

⑤損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分。

9.20世紀60年代，商業銀行的風險管理進入（　）。

A．資產負債風險管理模式階段

B．資產風險管理模式階段

C．全面風險管理模式階段

D．負責風險管理模式階段

［答案］D

［解析］60年代前——資產風險管理模式；60年代后——負債風險管理模式；70年代后——資產負債風險管理模式；80年代事——全面風險管理模式。

10.下列關于國家風險的說法，正確的是（　）。

A．國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

B．在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

C．在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

D．國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出債務人的控制范圍

［答案］A

［解析］關于國家風險這個知識點，本題考查了需要考生關注的大部分知識點。即B在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險，這是常考的出題點。C個人，企業，政府，銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失，國家是個人組成的，國家風險不會使個人遭受損失顯然錯誤。D風險一般都是債務方帶給債權方的，國家風險也是由債務人所在國家的行為引起的，超出使債權人的控制范圍。