31.下列針對(duì)高管欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（ ）。
A．該風(fēng)險(xiǎn)屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)
B．該風(fēng)險(xiǎn)屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)
C．該風(fēng)險(xiǎn)屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)
D．可通過(guò)差錯(cuò)率考核的方法來(lái)降低該風(fēng)險(xiǎn)
E．可通過(guò)購(gòu)買商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移該風(fēng)險(xiǎn)
［答案］BE
［解析］本題考查的是操作風(fēng)險(xiǎn)的分類情況。
32.2002年10月，國(guó)內(nèi)首個(gè)IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說(shuō)明，正確的有（ ）。
A．此舉是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段
B．深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)
C．此舉有助于銀行將重點(diǎn)放到核心業(yè)務(wù)上
D．此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任成為高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心
E．此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)
［答案］ABCE
［解析］本題考查了業(yè)務(wù)外包的相關(guān)知識(shí)。D項(xiàng)錯(cuò)誤，在業(yè)務(wù)外包中，最終責(zé)任并沒(méi)有被外包出去，這是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的手段，不是轉(zhuǎn)移的手段。
33.下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的有（ ）。
A．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
B．操作風(fēng)險(xiǎn)
C．品牌風(fēng)險(xiǎn)
D．信用風(fēng)險(xiǎn)
E．客戶風(fēng)險(xiǎn)
［答案］ACE
［解析］BD是與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)并列的概念，其他則是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的具體劃分。
34.有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的操作實(shí)踐有（ ）。
A．強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)
B．確保實(shí)現(xiàn)承諾
C．將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)
D．保持與媒體的良好接觸
E．制定危機(jī)管理規(guī)劃
［答案］ABCDE
［解析］常識(shí)題。
35.目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（ ）。
A．CreditMetrics模型
B．CreditPortfolioView模型
C．CreditRisk+模型
D．KMV模型
E．ZETA模型
［答案］ABC
［解析］考查考生的基礎(chǔ)知識(shí)。
36.下列關(guān)于因果分析模型的說(shuō)法，不正確的有（ ）。
A．支付和結(jié)算
B．資產(chǎn)管理
C．公司金融
D．貸款
E．零售銀行業(yè)務(wù)
［答案］CE
［解析］因果分析模型是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件歷史統(tǒng)計(jì)，并形成互相關(guān)聯(lián)的多元分布，用來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度。C應(yīng)為定量分析，E應(yīng)為可以確定。
37.下列關(guān)于因果分析模型的說(shuō)法，不正確的有（ ）。
A．支付和結(jié)算
B．資產(chǎn)管理
C．公司金融
D．貸款
E．零售銀行業(yè)務(wù)
［答案］ABCE
［解析］《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)分為八個(gè)業(yè)務(wù)線，即公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。
38.柜臺(tái)業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)成因包括（ ）。
A．輕視柜臺(tái)業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范
B．規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞
C．柜臺(tái)人員安全意識(shí)不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識(shí)
D．柜員工作強(qiáng)度大，但收人不高工作缺乏熱情和責(zé)任感
E．客戶監(jiān)管難度大
［答案］ABCD
［解析］關(guān)于客戶監(jiān)管的大部分責(zé)任不在于柜臺(tái)。柜臺(tái)業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)成因還包括人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換符合制度。
39.馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設(shè)包括（ ）。
A．厭惡風(fēng)險(xiǎn)
B．偏好收益
C．存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)
D．偏好風(fēng)險(xiǎn)
E．風(fēng)險(xiǎn)中性
［答案］ABC
［解析］理性人假設(shè)是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的，即在同樣收益情況下，偏好風(fēng)險(xiǎn)小的資產(chǎn)組合。同時(shí)有自己明確的效用函數(shù)。
40.影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括（ ）。
A．標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格
B．期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
C．期權(quán)的到期期限
D．標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、貨幣利率
E．標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率
［答案］ABCD
［解析］影響期權(quán)價(jià)值的因素，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的關(guān)系、期權(quán)到期期限、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、貨幣利率。沒(méi)有標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率這個(gè)因素。
