2008年下半年銀行從業資格考試《風險管理》真題及答案
一、單項選擇題
1. 下列關于事件的說法，不正確的是（ ）。
A．概率描述的是偶然事件，是對未來發生的不確定性中的數量規律進行度量
B．不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知
C．確定性事件是指，在不同的條件下重復同一行為或試驗，出現的結果也是相同的
D．在每次隨機試驗中可能出現、也可能不出現的結果稱為隨機事件
［答案］C
［解析］確定性事件是指在相同的條件下，重復同一行為或試驗，出現的結果也是相同的。
2. 對于操作風險，商業銀行可以采取的風險加權資產計算方法不包括（ ）。
A．標準法
B．基本指標法
C．內部模型法
D．高級計量法
［答案］C
［解析］與操作風險有關的三種方法要按照從簡單到復雜的順序記憶：基本、標準、高級。
3. 下列關于操作風險的說法，不正確的是（ ）。
A．操作風險普遍存在于商業銀行業務和管理的各個方面
B．操作風險具有非營利性，它并不能為商業銀行帶來盈利
C．對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險
D．操作風險具有相對獨立性，不會引發市場風險和信用風險
［答案］D
［解析］A操作風險是在人員、流程、系統等操作風險方面出現問題而引發的風險，這些風險因素普遍存在于銀行業務各個角落。B操作風險一旦發生了就會給銀行帶來損失，如果沒有發生，那么銀行就只是在正常的運轉，不能像市場風險一樣可能會給銀行帶來收益，操作風險不能為銀行帶來盈利。C項正確的管理方法。D風險沒有獨立的，操作風險也會引發諸如信用風險、市場風險。
4. 現代商業銀行的財務控制部門通常采取（ ）的方法，及時捕捉市場價格／價值的變化。
A．每月參照市場定價
B．每日參照市場定價
C．每日財務報表定價
D．每月財務報表定價
［答案］B
［解析］題干中說明了是市場價格／價值的變化，因此只需考慮A、B選項，市場價格每天都有變動，如果每月參照，就不能有“及時”的效果，因此B是最合適的選項。財務報表定價是根據財務報表上的歷史價格估計出來的價格，有很強的滯后性。
5. 假設目前外匯市場上英鎊鎊兌美元的匯率為1英鎊：1.900美元，匯率波動的年標準差是250基點，目前匯率波動基本符合正態分布，則末來3個月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于（ ）區間。
A．（1.8750,1.9250）
B．（1.8000,2.000）
C．（1.8500,19500）
D．（1.8250,1.9750）
［答案］C
［解析］95%的可能落在均值左右兩個標準差之間。68%的可能落在均值左右一個標準差之間，99%的可能落地均值左右二個標準差之間。
6. 風險管理的最基本要求是（ ）。
A．適時、準確地識別風險
B．準確、詳細地計量風險
C．適時、完整地監測風險
D．迅速、有效地控制風險
［答案］A
［解析］通過對風險管理的學習，我們要掌握的最基本的風險管理順序就是識別、計算、監測、控制。有效地識別風險管理中最基本的要求。無法識別風險，后面的步驟就無從談起，只有A符合“最基本”。
7. 商業銀行最高風險管理、決策機構是（ ）。
A．董事長
B．監事會
C．風險管理部門
D．財務控制部門
［答案］A
［解析］監事會是獨立的監察機構。風險管理部門負責基本的風險分析、報告，但不做決策。董事會作為商業銀行最高權力機構，也是最高風險管理決策機構。
8. （ ）通常指派最高風險管理委員會負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則。
A．董事會
B．高級管理層
C．監事會
D．風險管理監
［答案］A
［解析］董事會是最終決策機構，監事會獨立于董事會，董事會指派最高風險管理委員會（風險管理總監）負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則。高管層負責執行董事會審批通過的政策。
9. 商業銀行的市場風險管理組織框架中，（ ）。
A．包括董事、高級管理層和相關部門三個層級
B．董事會負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規程
C．高級管理層承擔對市場風險管理實施監控的最終責任
D．承擔風險的業務經營部門可以同時是負責市場風險管理的部門
［答案］A
［解析］B是高層的職責；C是董事會的職責，擔起最終責任的只能是董事會；D經營部門不能同時成為風險管理部門，風險管理部門要獨立。三個選項的錯誤都很明顯。本題較為簡單。
10. 下列關于商業銀行市場風險限額管理的說法中，不正確的是（ ）。
A．商業銀行應當根據業務的性質、規模、復雜程度和風險承受能力設定限額
B．制定并實施合理的超限額監控和處理程序是限額管理的一部分
C．市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理
D．管理喜憂參半應當根據一定時期內的超限額發生情況，決定是否對限額管理體系進行調整
［答案］C
［解析］統觀四個選項，C有明顯錯誤。任何風險都是相互關聯的，沒有哪種風險可以獨立存在，市場風險管理也應綜合考慮流動性風險等，不是完全獨立的。
