21. 下列關于歷史模擬法的說法正確的是（ ）。
A．是一種全值估計
B．需要對市場因子的統計分布進行假定
C．是一種參數方法
D．可以較好地處理非正態分布
E．低估突發性的收益率波動
［答案］ADE
［解析］歷史模擬法的核心在于根據市場因子的歷史樣本變化來模擬銀行表外業務的未來損益概率分布，然后再利用該概率分布的分位數計算出一定置信度下的VaR估計量。歷史模擬方法是一種非參數方法，不需要對市場因子的統計分布進行假定，因此可以較好地處理非正態分布；同時該方法是一種會值估計，可以有效處理包括期權的非線性組合。
22. 計算風險加權資產時，對于信用風險資產，商業銀行可以采取（ ）。
A．標準法
B．內部模型法
C．高級計量法
D．內部評級初級法
E．內部評級高級法
［答案］ADE
［解析］計算風險加權資產時：①對于信用風險資產，商業銀行可以采取標準法、內部評級初級法和內部評級高級法計算風險加權資產；②對于市場風險，商業銀行可以采用標準法和內部模型法；③對于操作風險，商業銀行可以采用基本指標法、標準法或高級計量法。
23. 保持良好的流動性將會對商業銀行運營產生怎樣的積極作用？（ ）
A．增進市場信心，向市場表明商業銀行是安全的并有能力償還借款
B．確保銀行有能力實現貸款承諾，穩固客戶關系
C．避免商業銀行的資產廉價出售
D．降低商業銀行借人資金所需支付的風險溢價
E．有效減少商業銀行所面臨的信用風險
［答案］ABCDE
［解析］以上總結了流動性對銀行的重要作用。
24. 柜臺業務主要操作風險成因包括（ ）。
A．輕視柜臺業務內控管理和風險防范
B．規章制度和業務操作流程本身存在漏洞
C．柜臺人員安全意識不強，缺乏崗位制約和自我保護意識
D．柜員工作強度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責任感
E．客戶監管難度大
［答案］ABCD
［解析］關于客戶監管的大部分責任不在于柜臺。柜臺業務主要操作風險成因還還包括因人手緊張而未嚴格執行換人復核制度。
25. 清晰的聲譽風險管理包括（ ）。
A．聲譽風險識別
B．外部審計
C．聲譽風險評估
D．監測和報告
E．內部審計
［答案］ACDE
［解析］考生可以簡單記憶為外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內。清晰的聲譽風險管理流程包括聲譽識別、聲譽風險評估、監測和報告、內部審計。
26. 商業銀行附屬資本包括（ ）。
A．核心資本
B．一般準備
C．盈余公積
D．未分配利潤
E．長期次級債務
［答案］BE
［解析］盈余公積和未分配利潤都是核心資本。
27. “911”事件給很多銀行及其他造成了極大的損失，為應對此類事件，商業銀行應當注意（ ）。
A．災難備份
B．強制員工休假
C．審慎選擇經營地址
D．制定應急和連續營業方案
E．購買保險
［答案］ACDE
［解析］B的做法應對災難性損失是于事無補的。
28. （ ）的存款通常不夠穩定，對商業銀行的流動性影響較大。
A．零售客戶
B．小額存款人
C．個人存款人
D．公司存款人
E．機構存款人
［答案］DE
［解析］本題選項其實分為兩部分，一部分是A、B、C，都是小額存款人；另一部分是D、E，大額存款人。對商業銀行流動性較大的自然是大額存款人。
29. 新發生不良貸款的外部原因包括（ ）。
A．違反貸款授權授信規定
B．企業經營管理不善或破產倒閉
C．企業逃廢銀行債務
D．企業違法違規
E．地方政府行政干預
［答案］BCDE
［解析］外部原因，就是銀行之外的因素，A是銀行內部操作出現了問題。
30. 商業銀行通常對下列業務進行外包以轉移操作風險，主要包括（ ）。
A．資金交易
B．消費信貸業務有關客戶身份的核對
C．網絡中心
D．法律事務
E．賬戶系統
［答案］BCD
［解析］商業銀行業務外包通常有以下幾類：①技術外包（如網絡中心）；②處理程序外包（如消費信貸業務有關客戶身份的核對）；③業務營銷外包（如銀行卡營銷）；④某些專業性服務外包（如法律事務）；⑤后勤性事務外包。一些關鍵過程和核心業務，如賬戶系統、資金交易業務等不應外包出去。
