21. 下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是（ ）。
A．評價主體是商業(yè)銀行
B．評從目標是客戶違約風險．
C．評價結(jié)果是信用等級和違約概率
D．評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小
［答案］D
［解析］評價內(nèi)容是償債能力和償債意愿。
22. 下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是（ ）。
A．成本收入比
B．資本充足率
C．大額風險集中度
D．不良貸款撥備覆蓋率
［答案］A
［解析］比較四個選項，與風險關(guān)系最不密切的，就是成本收入比。成本收入是經(jīng)營績關(guān)鍵字類指標。
23. 利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警的方法是（ ）。
A．黑色預警法
B．紅色預警法
C．指數(shù)預警法
D．統(tǒng)計預警法
［答案］C
［解析］題干中已經(jīng)給出了“風險指數(shù)”，由此也可判斷c是最適合的答案。
24. 根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是（ ）。
A．違約概率
B．違約損失率
C．違約風險暴露
D．期限
［答案］A
［解析］違約概率是最基本的，兩種評級法都要估計。初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值。高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限。
25. 在法人客戶評級模型中，RiskCalc模型（ ）。
A．不適用于非上市公司
B．運用Logit/PtoBit回歸技術(shù)預測客戶的違約概率
C．核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系
D．核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者
［答案］B
［解析］記憶題，該模型適用于非上市公司，核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量，經(jīng)過適當變換后運用Logit/ProBit回歸技術(shù)預測客戶的違約概率。
26. 關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的下列說法，不正確的是（ ）。
A．根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險
B．不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風險發(fā)生
C．商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風險束手無策
D．商業(yè)銀行應為必須承擔的風險計提損失準備或分配資本金
［答案］C
［解析］C表述中出現(xiàn)了對風險管理很消極的態(tài)度，而且在表達上沒有教材中的嚴密和書面，很容易就判斷出該選項是有問題的。本題比較簡單，因為D很快就解釋了c的錯誤。對于無法避免、降低、緩釋的操作風險可以計提損失準備或者分配資本金。
27. 在操作風險經(jīng)濟資本計量的方法中，（ ）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。
A．內(nèi)部評級法
B．基本指標法
C．標準法
D．高級計量法
［答案］D
［解析］標準法的特征是八條產(chǎn)品線，基本指標法用不到計量系統(tǒng)，只有高級計量法符合題意。選D，考生不要把“內(nèi)部操作”看做是“內(nèi)部評級法”的特征，內(nèi)部評級法是信用風險中的方法，它經(jīng)常作為干擾項出現(xiàn)，要尤為注意。
28. 商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎設施嚴重受損以致影響正常業(yè)務運行的風險，不可以通過（ ）來進行操作風險緩釋。
A．提高電子化水平以取代手工操作
B．制定連續(xù)營業(yè)方案
C．購買電子保險
D．IT系統(tǒng)災難備援外包
［答案］A
［解析］題干中已經(jīng)指出信息基礎設施嚴重受損，為了不影響正常業(yè)務運行，應該輔助以手工操作，而A的方案恰恰相反。另外，換個角度解答此題，題目中已說明是操作風險緩釋，那么三種緩釋手段分別在B、C、D中有所體現(xiàn)了，只有A例外。
29. （ ）對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。
A．個人存款
B．公司存款
C．機構(gòu)存款
D．大額存款
［答案］A
［解析］B、c、D都是大額存款機構(gòu)，他們對于信用和利率都很敏感，因為本金龐大，利率的小變動都會引起利息的大變化。而個人存款就不會在乎利息的微小變動了。
30. 下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（ ）。
A．商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險
B．在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求
C．商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)
D．股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張
［答案］D
［解析］結(jié)合現(xiàn)實，股票投資收益率下降，會使人們把投資于股市的資金撤出來存入銀行，因此不會造成銀行的流動性緊張。流動性緊張的情形是發(fā)生擠兌行為。
