41. 金融工程的狹義定義是組合金融工具和（ ）的研究。
A．衍生產品
B．金融技術
C．風險管理技術
D．工程技術
［答案］C
［解析］衍生產品、金融技術、工程技術統稱金融工具，都是為風險管理服務的。
42. 多數風險管理方案都會針對每一業務流程提出最優的控制方法，并將其列入風險管理進程或政策程序中，在這些控制方法中，最常用的是（ ）。
A．分散化
B．績效指標考核
C．自動化操作
D．職責分離
［答案］D
［解析］職責分離應該也是我們在日常工作中最常用的方法，已然成為一種制度。
43. 建立（ ）數據庫是對操作風險進行定量分析的基礎。
A．風險誘因
B．歷史損失
C．資本模型
D．風險指標
［答案］B
［解析］定量分析的基礎就是大量的歷史損失數據，各種指標、模型、因素都是通過對這個數據庫進行分析而得到的。
44. 商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值（ ）至少重估一次價值。
A．每周
B．每月
C．每日
D．每季度
［答案］C
［解析］交易賬戶采用市場價格，市場價格每天都在不停變化，要保持每日至少重估一次的頻率。
45. 在《巴塞爾新資本協議》公布之前，巴塞爾委員會發布了（ ）次資本協議征求意見稿。
A．1
B．2
C．3
D．4
［答案］C
［解析］1988年《巴塞爾協議》誕生，1996年補充再規定，1999年、2001年、2003年的三次發布征求意見稿，直到2004年6月26日，《巴塞爾新資本協議》正式出臺。
46. 最重大的操作風險在于（ ）及公司治理機制的失效。
A．內部控制
B．風險文化
C．公司策略
D．風險管理機制
［答案］A
［解析］內部控制會涉及到方方面面的操作風險，BCD更多地涉及到戰略風險。
47. （ ）不能規避利率風險。
A．金融期貨
B．金融期權
C．利率互換
D．定期存款
［答案］D
［解析］定期存款利率根據政策調整而浮動，沒有使用任何的風險規避手段。
48. 根據《巴塞爾新資本協議》的有關規定，操作風險損失事件被劃分為（ ）種時間類型。
A．6
B．7
C．8
D．9
［答案］B
［解析］常識題。
49. （ ）不是市場風險資本要求的標準化方法分析的五項風險種類之一。
A．商品風險
B．股票風險
C．外匯風險
D．期貨風險
［答案］D
［解析］市場風險是由四種市場價格變動引起的，這四種價格是商品價格、股票價格、利率、匯率，ABC都是其中某項價格變動引起的風險種類。
50. 系統缺陷造成風險中不包括（ ）。
A．系統開發的風險
B．系統安全的風險
C．系統設計的風險
D．系統報告的風險
［答案］D
［解析］系統在整個設計開發運行過程中存在的風險，是系統缺陷造成的風險，不包括系統報告的風險。系統缺陷主要包括數據／信息質量，違反系統安全規定，系統設計／開發的戰略風險，系統的穩定性、兼容性、適應性。
