31. 在用基本指法計算操作風險資本折公式KBIA=[∑（GIi,×α）]÷n中，巴塞爾委員會規定固定比例為（ ）。
A．8%
B．2%
C．15%
D．18%
［答案］C
［解析］計算題。掌握基本的公式。
32. 商業銀行對本幣進流動性風險管理時，對敏感負責應當保持其總額的（ ）作為流動性儲備。
A．15%
B．30%
C．50%
D．80%
［答案］D
［解析］常識題。
33. 《金融違法行為處罰方法》屬于（ ）。
A．法律
B．行政法規
C．部門規章
D．“指引”
［答案］B
［解析］首先，這不是一部法律，只是一個“辦法”，排隊A、D，部門規章是某部門針對自己布制定的行政性法律規范文件。本辦法屬于行政法規。
34. 市場風險的計量方式不包括（ ）。
A．缺口分析
B．久期分析
C．運用內部模型計算風險價值
D．壓力測試
［答案］D
［解析］壓力測試是對小概率突發事件發生的損失進行估算。市場風險的計量方式包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風險價值方法。
35. 廣義的操作風險定義認為，（ ）以外的所有風險可視為操作風險。
A．市場風險和信用風險
B．市場風險
C．信用風險
D．市場、法律和信用風險
［答案］A
［解析］法律風險也是一種特殊的操作風險。
36. 市場風險要素價格至少每（ ）更新一次數據，當發生重大價格變化時需要立即更新。
A．1年
B．半年
C．一季度
D．2年
［答案］C
［解析］市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年；至少每三個月更新一次數據。
37. 在違約模型中，處理貸款違約風險之間的相關性是采用（ ）。
A．假定為常數
B．假定為一個隨時間變化的函數
C．蒙特卡洛模擬
D．期權定價模型
［答案］A
［解析］因為在違約模型中，是假定各種貸款同時違約的概率是很小的且互相獨立的。
38. 商業銀行的附屬資本不得超過核心資本的（ ）；計入附屬資本的長期次級債務不得超過核心資本的（ ）。
A．100%,100%
B．50%,100%
C．100%，50%
D．50%，50%
［答案］C
［解析］簡單地說，附屬資本不得超過核心資本，長期次級債不能超過附屬資本的一半。
39. 在內部控制體系中，了解被評價機構內部控制體系的設計和執行情況主要有四種方法，（ ）不屬于其中。
A．查閱法
B．流程圖法
C．詢問法
D．測試法
［答案］D
［解析］了解被評價機構內部控制體系主要通過查閱、詢問、觀察、流程圖等方法進行，以初步評價被評價機構內部控制體系的充分性和合規性。
40. 在各類操作風險事件中，損失程度高的是（ ）。
A．外部欺詐
B．就業政策與工作場所安全性
C．內部欺詐
D．實體資產損壞
［答案］C
［解析］外部欺詐，損失概率高。內部欺詐，損失程度高。
