2011年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題及答案
一、單項選擇題
1. 下列關(guān)于擔(dān)保的說法，不正確的是（ ）。
A．連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任
B．抵押要求債務(wù)人將抵押財產(chǎn)移交債權(quán)人占有
C．質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償
D．債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保
［答案］B
［解析］抵押下，債務(wù)人不必將抵押財產(chǎn)移交給債權(quán)人。
2. 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行（ ）。
A．必須自行估計每筆債項的違約損失率
B．參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
C．由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
D．由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率
［答案］C
［解析］實施內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，而實施內(nèi)部評級低級法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。
3. 假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%-10%-25@%則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（ ）。
A．18.25%
B．27.25%
C．11.25%
D．11.75%
［答案］D
［解析］通過加權(quán)平均計算可以得出，預(yù)期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×（-10%）+0.25×（-25%）+0.35×40%。
4. 金融資產(chǎn)的市場價值是指（ ）。
A．金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值
B．在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值
C．交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值
D．對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值
［答案］B
［解析］考查金融資產(chǎn)的市場價值的評估標(biāo)準(zhǔn)。
5. 久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標(biāo)?（ ）
A．利率
B．匯率
C．股票指數(shù)
D．商品價格指數(shù)
［答案］A
［解析］久期是用來衡量金融工具的價格對利率的敏感性。
6. 市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（ ）。
A．收益率曲線風(fēng)險
B．期權(quán)性風(fēng)險
C．重新定價風(fēng)險
D．基準(zhǔn)風(fēng)險
［答案］C
［解析］注意最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是重新定價風(fēng)險。
7. 從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風(fēng)險的比例大約為（ ）。
A．40%
B．30%
C．20%
D．10%
［答案］B
［解析］略。
8. 商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于（ ）。
A．市場風(fēng)險
B．操作風(fēng)險
C．流動性風(fēng)險
D．聲譽風(fēng)險
［答案］B
［解析］市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于操作風(fēng)險。
9. 健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?（ ）
A．強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念
B．完善激勵約束機制
C．提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力
D．以上都是
［答案］D
［解析］考生要了解健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。
10. 某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（ ）。
A．12.5%
B．15.0%
C．17.1%
D．11.3%
［答案］C
［解析］關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/（期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%。
