21. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括（　）。

A．可以將不同業(yè)務(wù)、不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示

B．能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別之間進(jìn)行比較和匯總

C．將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制

D．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂

E．反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

［答案］ABCD

［解析］E項(xiàng)應(yīng)為不能反映，這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的缺點(diǎn)之一。

22. 下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)法，正確的有（　）。

A．商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會(huì)發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下，必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

B．商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類(lèi)別分類(lèi)的損失數(shù)據(jù)

C．任何操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素

D．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須足夠"分散"，以將影響損失估計(jì)分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素考慮在內(nèi)

E．除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素

［答案］ABCDE

［解析］略。

23. 記入交易賬戶(hù)的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（　）。

A．設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

B．交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸

C．交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)

D．按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層

E．根據(jù)市場(chǎng)信息來(lái)源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控

［答案］ABCDE

［解析］記入交易賬戶(hù)的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，除了上述選項(xiàng)所述內(nèi)容，還要評(píng)估市場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性、市場(chǎng)交易規(guī)模、交易頭寸規(guī)模等。

24. 巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類(lèi)，關(guān)于這八大類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的有（　）。

A．某法人客戶(hù)由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B．美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C．由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

D．央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)

E．結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

［答案］BDE

［解析］A項(xiàng)中應(yīng)為信用風(fēng)險(xiǎn)。C項(xiàng)中應(yīng)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

25. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括（　）。

A．事件識(shí)別

B．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C．控制活動(dòng)

D．內(nèi)部環(huán)境

E．信息和交流

［答案］ABCDE

［解析］全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素還包括：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、監(jiān)控。

26. 參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的人員必須具備的主要技能包括（　）。

A．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力

B．?dāng)?shù)量分析能力

C．價(jià)格核準(zhǔn)能力

D．模型創(chuàng)建能力

E．系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、集成能力

［答案］ABCDE

［解析］以上各項(xiàng)為集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的人員必須具備的五項(xiàng)主要技能。

27. 下列關(guān)于組合限額管理的說(shuō)法，正確的是（　）。

A．組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

B．組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

C．通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面

D．任何情況下都不允許超過(guò)組合限額

E．組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

［答案］BCE

［解析］A項(xiàng)組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過(guò)臨界值的情況下的處理;D項(xiàng)如果沒(méi)有特殊情況，不允許超過(guò)組合限額，當(dāng)組合限額利用率接近100%時(shí)，組合管理人員應(yīng)該向信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（或類(lèi)似的機(jī)構(gòu)）提出對(duì)策建議，如提高限額等，并在委員會(huì)作出決策后實(shí)施。

28. 商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有（　）。

A．高級(jí)計(jì)量法

B．VaR分析法

C．制作風(fēng)險(xiǎn)清單

D．情景分析法

E．專(zhuān)家調(diào)查列舉法

［答案］CDE

［解析］商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)常用的方法有：制作風(fēng)險(xiǎn)清單、專(zhuān)家調(diào)查列舉法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、情景分析法、分解分析法和失誤樹(shù)分析方法。A項(xiàng)針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的高級(jí)計(jì)量法用于操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量;B項(xiàng)VaR分析法針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。

29. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的職責(zé)包括（　）。

A．監(jiān)控各類(lèi)金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額

B．根據(jù)收集的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策

C．核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估

D．全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

E．建立有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則的檔案和手冊(cè)

［答案］ACD

［解析］略。

30. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括（　）。

A．能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

B．能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

C．強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

D．能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

E．能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用

［答案］ACE

［解析］BD兩項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。