41. 信用轉移矩陣所針對的對象是（ ）。
A．客戶評級
B．債項評級
C．既有客戶評級，又有債項評級
D．以上都不對
［答案］C
［解析］信用轉移矩陣所針對的對象既有客戶評級，又有債項評級。
42. 情景分析用于（ ）。
A．測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響
B．一組風險因素的多種情景對組合價值的影響
C．著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響
D．A和C
［答案］B
［解析］考查情景分析的適用范圍。
43. 資產證券化的作用在于（ ）。
A．提高商業銀行資產的流動性
B．增強商業銀行關于資產和負債管理的自主性
C．是一種風險轉移的風險管理方法
D．以上都正確
［答案］D
［解析］掌握資產證券化的定義。
44. 目前最恰當的聲譽風險管理方法是（ ）。
A．采用精確的定量分析方法
B．推行全面風險管理，確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理
C．按照風險大小，采取抓大放小的原則
D．采取平等原則對待所有風險
［答案］B
［解析］相比而言，B項最全面。
45. 下列屬于外資銀行流動性監管指標的是（ ）。
A．單一客戶授信集中度
B．不良貸款撥備覆蓋率
C．營運資金作為生息資產的比例
D．貸款損失準備金率
［答案］C
［解析］流動性監管指標就是要考慮資產的流動性，"營運資金"、"生息資產"就是流動性的表現指標。
46. 下列指標計算公式中，不正確的是（ ）。
A．操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比
B．撥備覆蓋率=（一般準備十專項準備+特種準備）/貸款余額
C．關注類貸款遷徙率：期初關注類貸款向下遷徙金額/（期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額）×100%
D．市值敏感度為修正持續期缺口乘以1%/年
［答案］B
［解析］撥備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）。
47. 《金融違法行為處罰辦法》屬于（ ）。
A．法律
B．行政法規
C．部門規章
D．"指引"
［答案］B
［解析］略。
48. 商業銀行最高風險管理、決策機構是（ ）。
A．董事會
B．監事會
C．風險管理部門
D．財務控制部門
［答案］A
［解析］最高決策機構是董事會。
49. 下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（ ）。
A．債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
B．客戶評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶評級
C．在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級
D．在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
［答案］B
［解析］客戶評級主要針對交易主體，其等級主要由債務人的信用水平決定，而債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率。
50. 在法人客戶評級模型中，（ ）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。
A．Altman的Z計分模型
B．RiskCalc模型
C．CreditMonitor模型
D．死亡率模型
［答案］C
［解析］考查各種模型的定義。
