71. 把到期日按時間和價值進行加權的衡量方式是（ ）。
A．凸性
B．久期
C．敞口
D．缺口
［答案］B
［解析］久期指的是一種把到期日按時間價值進行加權的衡量方式，它考慮了所有盈利性資產的現金流入和所有負債現金流出的時間控制，該指標衡量銀行未來現金流量的平均期限，實際上衡量的是用來補償投資所需資金的平均時間。
72. 巴塞爾委員會根據英國銀行家協會、國際掉期和衍生品交易協會、風險管理協會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風險定義為（ ）。
A．由于市場競爭等原因，銀行業務量變動所帶來的風險
B．由不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險
C．商業銀行從業人員在交易或為客戶提供其他服務時，面對的意外情況
D．操作過程中產生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布
［答案］B
［解析］迄今為止，對于操作風險的一些概念仍存有爭議，不同的國家有不同的認識，甚至同一國家不同銀行的看法也不一樣。巴塞爾委員會根據英國銀行家協會、國際掉期和衍生品交易協會、風險管理協會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風險定義為"由不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險"。
73. 下列哪項最能反映商業銀行面臨的操作風險?（ ）
A．交易對手提前執行互換合同
B．某國遭受恐怖襲擊
C．美聯儲出人意料地將利率降低了100點
D．信用評級機構降低了一家銀行對外國債（sovereigndebt）的信用等級
［答案］B
［解析］A項互換合同問題與法律風險相關;C項美聯儲不尋常的舉動與市場風險相關;D項信用等級與信用風險相關。B項屬于外部事件引起的操作風險。
74. 下列哪項不屬于內部欺詐事件?（ ）
A．多戶頭支票欺詐
B．交易不報告
C．交易品種未經授權（存在資金損失）
D．銀行內部發生的性別/種族歧視事件
［答案］D
［解析］內部欺詐是指員工故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失。此類事件至少涉及內部人員一方，但不包括性別/種族歧視事件。
75. 計算機出現病毒是屬于（ ）風險。
A．系統設計/開發
B．系統安全
C．數據/信息質量
D．系統的穩定性
［答案］B
［解析］系統安全包括外部系統安全、內部系統安全、對計算機病毒以及對第三方程序欺詐的防護等。
76. 失敗的、延遲的內部支付清算流程屬于（ ）。
A．錯誤監控/報告
B．產品設計缺陷
C．結算支付錯誤
D．交易/定價錯誤
［答案］C
［解析］結算支付出現風險的情形，包括失敗的、不適當的內部支付結算流程，和解失敗造成的損失，證券交付的錯誤，超越權限，等等。
77. 下列哪項不屬于政治風險?（ ）
A．極端組織的行動
B．財產征用
C．洗錢
D．行業政策的改變
［答案］C
［解析］政治風險是指由于戰爭、征用、罷工和政府行為、公共利益集團或極端分子活動而引起的風險。洗錢是指通過各種手段將違法所得合法化的行為，是外部事件的一個方面，與政治風險同樣屬于外部事件。
78. 與自上而下法相比，自下而上法計量操作風險時側重于（ ）。
A．損失的原因，而不僅僅是損失指標
B．量化風險指標，而非定性風險指標
C．損失指標，而不僅僅是損失的原因
D．定性風險指標，而不是量化風險指標
［答案］A
［解析］自下而上法的不同點就在于其注重損失的原因，而不僅僅是損失指標。自下而上法的操作風險的指標既可是定量的，也可以是定性的。
79. 操作風險管理實踐中常常對六個方面內容進行監測，其中不包括（ ）。
A．資本模型
B．風險誘因
C．風險緩釋
D．歷史損失
［答案］C
［解析］在操作風險管理實踐中通常對風險誘因、風險指標、歷史損失、因果模型、資本模型、績效測評等六個方面進行監測。
80. 在商業銀行的風險管理和控制措施中，下列哪項屬于風險緩釋措施?（ ）
A．減少某損失嚴重產品的交易
B．對出納人員實行強制休假制度
C．購買未授權交易保險
D．為操作風險分配資本金
［答案］C
［解析］ABD三項分別為可規避的操作風險、可降低的操作風險和應承擔的操作風險的管理和控制措施，只有C項屬于風險緩釋措施中的購買保險。
