11. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務(wù)人可被視為違約?（ ）
A．某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還
B．某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)
C．某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款
D．某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款
E．銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少
［答案］BCDE
［解析］A項(xiàng)期限為90天。
12. 根據(jù)國際最佳實(shí)踐，財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重識別和評價(jià)（ ）。
A．財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)
B．經(jīng)營管理狀況
C．資產(chǎn)管理狀況
D．負(fù)債管理狀況
E．領(lǐng)導(dǎo)后備力量
［答案］ABCD
［解析］領(lǐng)導(dǎo)后備力量顯然不是財(cái)務(wù)報(bào)表中能反映出來的。
13. 操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（ ）。
A．聘用員工做法和工作場所安全性
B．業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈
C．客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法
D．實(shí)物資產(chǎn)損壞
E．外部欺詐
［答案］ABCDE
［解析］根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。
14. 下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（ ）。
A．資本為商業(yè)銀行提供融資
B．吸收和消化損失
C．支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
D．維持市場信心
E．為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動力
［答案］ABDE
［解析］商業(yè)銀行過度擴(kuò)張業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。
15. 流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號中的融資信號包括（ ）。
A．快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資
B．所發(fā)行的流通債券（包括次級債）交易量上升
C．所發(fā)行股票價(jià)格下跌
D．債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足
E．存款大量流失
［答案］DE
［解析］A項(xiàng)屬于內(nèi)部信號，BC項(xiàng)屬于外部信號。
16. 清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（ ）。
A．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識別
B．外部審計(jì)
C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估
D．監(jiān)測和報(bào)告
E．內(nèi)部審計(jì)
［答案］ACDE
［解析］外部審計(jì)是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。
17. 巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括（ ）。
A．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B．信用風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
E．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
［答案］BCDE
［解析］按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。
18. 信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（ ）。
A．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
B．流動性風(fēng)險(xiǎn)
C．非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D．違約風(fēng)險(xiǎn)
E．國家風(fēng)險(xiǎn)
［答案］AD
［解析］信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。
19. 下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案的有（ ）。
A．業(yè)務(wù)中斷恢復(fù)計(jì)劃
B．公共關(guān)系補(bǔ)償計(jì)劃
C．災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃
D．訴訟應(yīng)答策略
E．回應(yīng)監(jiān)管批評
［答案］ABCDE
［解析］以上都是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案。
20. 商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)包括（ ）。
A．流動性比例
B．資本充足率
C．超額備付金比率
D．流動性缺口比率
E．核心負(fù)債比例
［答案］ACDE
［解析］對于這些核心指標(biāo)屬常考題型考生一定要牢記。
