51. 考慮VaR的有效性時需要選擇（　）的置信水平。

A．中等

B．較低

C．較高

D．無法判斷

［答案］B

［解析］置信水平越高，意味著在持有期內，最大損失超出VaR的可能性越小，反之越大。考慮VaR的有效性時，需要選擇較低的置信水平。

52. （　）是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發生概率，研究多種因素同時作用時可能產生的影響。

A．久期分析

B．敏感分析

C．情景分析

D．缺口分析

［答案］D

［解析］B是單因素分析，A、D都是一種敏感分析。

53. 銀行的存貸款業務應歸（　）賬戶。

A．基本

B．銀行

C．交易

D．封閉

［答案］B

［解析］銀行資產分類劃分為銀行賬戶和交易賬戶。交易賬戶記錄金融工具和商品頭寸。存貸款業務是銀行基本業務，歸為銀行賬戶。

54. 銀行評估未來擠兌流動性風險的方法是（　）。

A．現金流動分析

B．久期分析法

C．缺口分析法

D．情景分析

［答案］D

［解析］評估未來某種風險可能發生的方法是依靠模擬法或者情景分析法，而A、B、c都是根據已知數據來分析短期內或當前的銀行狀況的方法。

55. 股市上升，最可能會給銀行造成（　）。

A．信用風險

B．操作風險

C．聲譽風險

D．流動性風險

［答案］D

［解析］股市上升，居民可能將存款提出來投資于股市，將給銀行帶來流動性風險。

56. 通常戰略風險識別可以從（　）三個層面人手。

A．戰術、宏觀和全局

B．戰略、戰術和全局

C．戰術、宏觀和微觀

D．戰略、宏觀和微觀

［答案］D

［解析］通常戰略風險識別從三個層面人手：戰略層面（總行）；宏觀眾層面（業務領域）；微觀層面（工作崗位）。

57. 下列指標計算公式中，不正確的是（　）。

A．不良貨款=（次級類貨款+可疑類貨款+損失類貨款）÷各項貨款×1000'/0

B．預期損失率=預期損失÷資產風險敞口×100%

C．單一客戶貨款集中度=最大一家客戶貨款總額÷貸款類資產總額×100%

D．貸款損失準備金率=貨款損失準備金余額÷貸款類資產總額

［答案］C

［解析］單一客戶貨款集中度：最大一家客戶貨款總額÷資本凈額×100%。

58. （　）準入是銀行監管的首要環節。

A．市場

B．機構

C．業務

D．高級主管理人員

［答案］A

［解析］只有先允許進入市場，才能有其他的發展。

59. 根據巴塞爾委員會對VaR內部了模型的要求，在市場風險計量中，持有期為（　）個營業日。

A．10

B．20

C．5

D．17

［答案］A

［解析］常識題。

60. 用VAR計算市場風險監管資本時，巴塞爾委員會規定乘數因子不得低于（　）。

A．2

B．3

C．4

D．5

［答案］B

［解析］在巴塞爾委員會的規定中，數字3的出現率很高。