51.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險的說法，不正確的是（ ）。
A．當(dāng)市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降
B．當(dāng)市場利率上升時，銀行負(fù)責(zé)價值上升
C．資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險越大
D．負(fù)債的久期越長，負(fù)責(zé)的利率風(fēng)險越大
［答案］B
［解析］市場利率的變動對銀行的資產(chǎn)負(fù)債影響是同方向的，市場利率上升，銀行資產(chǎn)負(fù)債價值都下降。當(dāng)市場利率上升時，銀行負(fù)債價值下降，所以B錯。C、D中，久期越長，無論資產(chǎn)還是負(fù)債，風(fēng)險就越大。
52.市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括（ ）。
A．不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及對價格波動的敏感性
B．未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件
C．不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險
D．不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總
［答案］D
［解析］記憶題，D是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點。
53.下列關(guān)于銀行監(jiān)管原則的說法，不正確的是（ ）。
A．公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?
B．公下原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者
C．對公下原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正
D．效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)
［答案］D
［解析］本題考查銀行監(jiān)管的原則，是針監(jiān)管方的，效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源。
54.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對應(yīng)的B值的說法，正確的是（ ）。
A．交易和銷售對應(yīng)的B值為8%
B．商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)的B值為12%
C．支付和結(jié)算對應(yīng)的B值為15%
D．公司金融對應(yīng)的B值為18%
［答案］D
［解析］A應(yīng)為18%，B應(yīng)為15%，C應(yīng)為18%。
歸給：將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃為8類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，這是“標(biāo)準(zhǔn)法”的原理。下面歸納下各產(chǎn)品線的因子：
•因子為18%：公司金融、交易和銷售、支付和清算；
•因子為15%：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、代理服務(wù)；•因為為12%：零售銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。
因子的大小順序與銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險大小是相對應(yīng)的。因子為l8%的業(yè)務(wù)涉及具體最多的資金；
因子為12%的業(yè)務(wù)相對風(fēng)險要小一些。
55.2005年6月17日，萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風(fēng)險屬于（ ）引發(fā)的風(fēng)險。
A．人員因素
B．系統(tǒng)缺陷
C．內(nèi)部流程
D．外部事件
［答案］D
［解析］黑客入侵屬于外部事件。
56.下列關(guān)于操作風(fēng)險分類的說法，正確的是（ ）。
A．高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險
B．交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風(fēng)險
C．火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險
D．改變市場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險
［答案］B
［解析］B是屬于可降低的風(fēng)險；A、C屬于可緩釋風(fēng)險。
57.自我評估法有助于（ ）。
A．識別銀行日常經(jīng)營存在的風(fēng)險點
B．員工績效考核
C．簡化管理流程
D．計算損失金額和發(fā)生概率
［答案］A
［解析］自我評估法本身是一種操作風(fēng)險的評估方法，所給選項中，A、D提到了風(fēng)險因系oA是更適合的選項，因為自我評估就是對銀行的日常經(jīng)營進(jìn)行評估，計算金額和發(fā)生概率更適合模型法。
58.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計算公式為（ ）。
A．（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）÷總資產(chǎn)
B．現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)
C．現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債
D．（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）÷總負(fù)債
［答案］A
［解析］應(yīng)收存款的流動性可以與現(xiàn)金頭寸相當(dāng)，兩者之和與總資產(chǎn)的比例可以反映資產(chǎn)流動性的狀況。
59.風(fēng)險管理評級是對銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)，即（ ）的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進(jìn)行評價定級的過程。
A．發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和防范風(fēng)險
B．識別、計算、監(jiān)測和控制風(fēng)險
C．發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和控制風(fēng)險
D．識別、計算、監(jiān)測和防范風(fēng)險
［答案］B
［解析］熟悉教材，可以很快做答。
60.下列（ ）越高，表示商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高。
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B．核心存款比例
C．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
D．流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
［答案］C
［解析］從字面上分析選項就可以得出答案，A、B、D顯然是指標(biāo)越高，對銀行越有利，風(fēng)險越小，只有C是負(fù)債與總資產(chǎn)的比率，而且是易變負(fù)債，易變負(fù)債越高，負(fù)債無法全部還上的風(fēng)險就越大，流動性風(fēng)險也就越大。
