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　　2.貸款分類與債項評級

　　客戶信用風險監測的結果應當在信貸資產風險分類時有所體現。

　　(1)信貸資產風險分類的含義：通常是指信貸分析和管理人員，綜合能夠獲得的全部信息并運用最佳判斷，對信貸資產的質量和客戶風險程度進行持續監測和客觀評價。

　　2001年，我國監管當局出臺了貸款風險分類的指導原則，把貸款分為正常、關注、次級、可能和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。

　　根據監測的結果給定商業銀行的客戶以及信貸資產一個風險類別(或級別)

　　在分類過程中，商業銀行必須至少做到以下六個方面：

　?、俳⒔∪珒炔靠刂茩C制，完善信貸規章、制度和辦法;

　　②建立有效的信貸組織管理體制;

　?、蹖嵭袑徺J分離;

　?、芡晟菩刨J檔案管理制度，保證貸款檔案的連續和完整;

　　⑤改進管理信息系統，保證管理層能夠及時獲得有關貸款狀況的重要信息;

　?、薅酱俳杩钊颂峁┱鎸崪蚀_的財務信息。

　　貸款分類與債項評級是兩個容易混淆的概念，二者既區別明顯又相互聯系。

　　3. 組合風險監測

　　組合層面的風險監測把多種信貸資產作為投資組合進行整體監測。組合監測能夠體現多樣化帶來的分散風險的效果，防止國別、行業、區域、產品等維度的風險集中度過高，實現資源的最優化配置。

　　商業銀行組合風險監測有兩種主要方法：

　?、賯鹘y的組合監測方法。傳統的組合監測方法主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測。授信集中是指相對于商業銀行資本金、總資產或總體風險水平而言，存在較大潛在風險的授信。結構分析包括行業、客戶、產品、區域等的資產質量、收益(利潤貢獻度)等維度。商業銀行可以依據風險管理專家的判斷，給予各項指標一定權重，得出對單個資產組合風險判斷的綜合指標或指數。

　　②資產組合模型。商業銀行在計量每個敞口的信用風險，即估計每個敞口的未來價值概率分布的基礎上，就能夠計量組合整體的未來價值概率分布：

　　估計各敞口之間的相關性，從而得到整體價值的概率分布。

　　不直接處理各敞口之間的相關性，而把暴露在該風險類別下的投資組合看成一個整體，直接估計該組合資產的未來價值概率分布。

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