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2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第3章精講筆記(3)

來源:233網(wǎng)校 2010-11-10 14:52:00
導(dǎo)讀:2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第3章精講筆記(3)

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  三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

  風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息,通過一定的技術(shù)手段,采用專家怕段和時(shí)間序列分析、層次分析和功效計(jì)分等方法,對商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測和早期預(yù)警,實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)“防患于未然”的一種“防錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制”

  1. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序和主要方法

  (1)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序

  ①信用信息的收集和傳遞

 ?、陲L(fēng)險(xiǎn)分析

 ?、埏L(fēng)險(xiǎn)處置。劃分為預(yù)控性處置與全面性處置。

  ④后評價(jià)

  風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警在運(yùn)行過程中要不斷通過時(shí)間序列分析等技術(shù)來檢驗(yàn)其有效性,包括數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的改善。同時(shí)改進(jìn)預(yù)警指標(biāo)和模型解釋變量的篩選、參數(shù)的動態(tài)維護(hù)等。

  (2)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要方法

  在我國銀行業(yè)實(shí)踐中,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是一門新興的交叉學(xué)科,可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和紅色預(yù)警法。

 ?、俸谏A(yù)警法。這種預(yù)警方法不引進(jìn)預(yù)兆自變量,只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律,即循環(huán)波動特征。

  警兆是指警素發(fā)生異常變化導(dǎo)致警情爆發(fā)之前出現(xiàn)的先兆。

  警素是指構(gòu)成警情的指標(biāo)。

 ?、谒{(lán)色預(yù)警法。這種預(yù)警方法側(cè)重定量分析,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)征兆等級預(yù)報(bào)整體風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度,具體分為兩種模式:

  指數(shù)預(yù)警法,即利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警。其中,應(yīng)用范圍最廣的是擴(kuò)散指數(shù),是指全部警兆指數(shù)中個(gè)數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。大于或小于0.5時(shí)風(fēng)險(xiǎn)處于不同的水平

  統(tǒng)計(jì)預(yù)警法,是對京兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析。

  ③紅色預(yù)警法。該方法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。其流程是:首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析;其次進(jìn)行不同時(shí)期的對比分析;最后結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警。

  2. 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警(注意教材上行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo))

  (1)行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素

  ①經(jīng)濟(jì)周期因素

  ②財(cái)政貨幣政策

 ?、蹏耶a(chǎn)業(yè)政策

 ?、芊煞ㄒ?guī)

  (2)行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素

  主要包括市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴度、產(chǎn)品替代性、行業(yè)競爭主體的經(jīng)營狀況、行業(yè)整體財(cái)務(wù)狀況,目的是預(yù)測目標(biāo)行業(yè)的發(fā)展前景以及該行業(yè)中企業(yè)所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)。

  (3)行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素

  對行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素的分析要從行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的角度,把握行業(yè)的盈利能力、資本增值能力和資金營運(yùn)能力,進(jìn)而更深入地剖析行業(yè)發(fā)展中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系主要包括:

 ?、傩袠I(yè)凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)×100%

  ②行業(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)個(gè)數(shù)/行業(yè)內(nèi)全部企業(yè)個(gè)數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額/(行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)盈利總額)

  該指標(biāo)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo),數(shù)值越低風(fēng)險(xiǎn)越小。

  ③資本積累率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)年末所有者權(quán)益增長額總和/行業(yè)內(nèi)年初企業(yè)所有者權(quán)益總和×100%。該指標(biāo)越高越好。

 ?、苄袠I(yè)銷售利潤率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售利潤總和/行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售收入總和×100%%。該指標(biāo)越高越好。

 ?、菪袠I(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率=行業(yè)產(chǎn)品銷售量/行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量×100%。越高越好。

 ?、迍趧由a(chǎn)率=(截至當(dāng)月累計(jì)工業(yè)增加值總額×12)/(行業(yè)職工平均人數(shù)×累計(jì)月數(shù))×100%

  (4)行業(yè)重大突發(fā)事件

  3. 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警(注意教材上區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警)

  區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域經(jīng)營環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。

  (1)政策法規(guī)發(fā)生重大變化

  (2)區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化

  (3)區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素

  4. 客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警(注意教材上客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警)

  客戶風(fēng)險(xiǎn)分為客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和客戶非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)兩大類,風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在進(jìn)行客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測時(shí),一般可以按照以下步驟進(jìn)行:

  (1)客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測

  (2)客戶非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測

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