5.4 操作風(fēng)險監(jiān)控與報告

　　5.4.1關(guān)鍵風(fēng)險指標法

　　原則：整體、重要、敏感、可靠、有效

　　應(yīng)用流程：

　?、僮R別與定義關(guān)鍵風(fēng)險指標

　　②設(shè)置關(guān)鍵風(fēng)險指標闊值

　　③確認關(guān)鍵風(fēng)險指標

　?、鼙O(jiān)控和分析關(guān)鍵風(fēng)險指標

　?、葜付▋?yōu)化或整改方案

　?、迗蟾骊P(guān)鍵風(fēng)險指標

　　⑦關(guān)鍵風(fēng)險指標更新

　　5.4.2損失數(shù)據(jù)收集

　　1. 定義：操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作

　　2.原則：重要、準確、統(tǒng)一、謹慎

　　3.步驟：損失事件識別；損失事件填報；損失金額確定；損失事件信息審核；損失數(shù)據(jù)收集驗證

　　4.價值：在高級計量法下，用于損失計量和驗證的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至少有5年的觀測期，初次，允許使用3年的內(nèi)部歷史數(shù)據(jù)

　　5.4.3風(fēng)險報告：風(fēng)險狀況、損失事件、誘因與對策、關(guān)鍵風(fēng)險指標、資本金水平