5.4 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告

　　5.4.1關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法

　　原則：整體、重要、敏感、可靠、有效

　　應(yīng)用流程：

　　①識(shí)別與定義關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　②設(shè)置關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)闊值

　　③確認(rèn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　④監(jiān)控和分析關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　⑤指定優(yōu)化或整改方案

　　⑥報(bào)告關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　⑦關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)更新

　　5.4.2損失數(shù)據(jù)收集

　　1. 定義：操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報(bào)告工作

　　2.原則：重要、準(zhǔn)確、統(tǒng)一、謹(jǐn)慎

　　3.步驟：損失事件識(shí)別；損失事件填報(bào)；損失金額確定；損失事件信息審核；損失數(shù)據(jù)收集驗(yàn)證

　　4.價(jià)值：在高級(jí)計(jì)量法下，用于損失計(jì)量和驗(yàn)證的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至少有5年的觀測(cè)期，初次，允許使用3年的內(nèi)部歷史數(shù)據(jù)

　　5.4.3風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因與對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平