2020年證券投資顧問勝任能力考試《證券投資顧問業務》真題及答案精選第五章：風險管理，開始測試吧！
手機端下載位置：233網校APP--證券從業及專項--我的資料包
商業銀行信用風險管理的重要監測指標有()。
Ⅰ不良貸款率
Ⅱ預期損失率
Ⅲ逾期貸款率
Ⅳ貸款損失準備充足率
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、IV
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
參考答案：A
參考解析：
【章節】第五章第一節
【考點及考綱要求】信用風險管理監測指標熟悉
【解析】在信用風險管理領域，重要的風險監測指標有：(1)不良資產/貸款率。(2)預期損失率。(3)單一(集團)客戶授信集中度。(4)關聯授信比例。(5)貸款風險遷徙率。(6)逾期貸款率。(7)不良貸款撥備覆蓋率。(8)貸款損失準備充足率。
債項評級所計量和評價的特定風險因素有()。
Ⅰ抵押
Ⅱ地區和行業
Ⅲ優先性
Ⅳ產品類別
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、IV
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
參考答案：C
參考解析：
【章節】第五章第一節
【考點及考綱要求】債項評級的內容和計量方法掌握
【解析】債項評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小。特定風險因素包括抵押、優先性、產品類別、地區、行業等。債項評級既可以只反映債項本身的交易風險，也可以同時反映客戶的信用風險和債項交易風險。
根據巴塞爾協議Ⅱ，違約的定義是估計（）等信用風險參數的基礎。
Ⅰ違約意愿
Ⅱ違約概率
Ⅲ違約損失率
Ⅳ違約風險暴露
A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、IV
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
參考答案：D
參考解析：
【章節】第五章第一節
【考點及考綱要求】客戶評級的內容和計量方法掌握
【解析】違約的定義是內部評級法的重要定義，是估計違約概率、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數的基礎。
