31．某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的結(jié)果是（　　）。
A ．140 
B．150 
C．120
D．230
32．正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為（　　）。 
A ．68％ 
B．95％ 
C．32％ 
D．50％ 
33．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，正確的是（　　）。
A ．必須具備高度獨(dú)立性 
B．具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)
C．風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
D．核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施 
34．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，不正確的是（　　）。
A ．按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)
B．按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 
C．按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
D．按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類
35．某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不重的弱點(diǎn)。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在
CA M—E1S綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于（　　）。
A ．綜合評級1級 
B．綜合評級2級 
C．綜合評級3級 
D．綜合評級4級 
36．下列關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是（　　）。
A ．流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算按照本幣和外幣分別計(jì)算 
B．流動(dòng)性比例不得低于25％
C．核心負(fù)債比率不得低于60％
D．人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5％
37．下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（　　）。
A ．當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降 
B．當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升 
C．資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大 
D．負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大 
38．某企業(yè)2008年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12％，2008年初所有者權(quán)益為40億元 人民幣，2008年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為（　　）。 
A ．3．33％ 
B．3．86％ 
C．4．72％
D．5．05％
39．下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（　　）。
A ．商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能保持其外幣資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)合理 
C．商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
D．股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張 
40．商業(yè)銀行的核心競爭力是（　　）。 
A ．吸存放貸 
B．支付中介 
C．貨幣創(chuàng)造 
D．風(fēng)險(xiǎn)管理
41．風(fēng)險(xiǎn)管理評級是對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，即（　　）的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進(jìn)行評價(jià)并定級的過程。
A ．發(fā)現(xiàn)、計(jì)算、監(jiān)管和防范風(fēng)險(xiǎn) 
B．識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制風(fēng)險(xiǎn)
C．發(fā)現(xiàn)、計(jì)量、監(jiān)管和控制風(fēng)險(xiǎn) 
D．識別、計(jì)算、監(jiān)測和防范風(fēng)險(xiǎn) 
42．下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（　　）。 
A ．即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸 
B．等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn) 
C．不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債 
D．不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約 
43．遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（　　）。
A ．即期匯率 
B．兩種貨幣之間的利率差
C．期限 
D．交易金額 
44．對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施是（　　）。
A ．止損限額 
B．特殊限額 
C．風(fēng)險(xiǎn)限額 
D．交易限額
45．可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括（　　）。 
A ．流動(dòng)性惡化
B．出現(xiàn)重大操作失誤 
C．國家監(jiān)管政策變化 
D．由于市場利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化
46．在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，A 1tman的Z計(jì)分模型選擇了五個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的五個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（　　）。
A ．息稅前利潤／總資產(chǎn) 
B．銷售額／總資產(chǎn)
C．留存收益／總資產(chǎn) 
D．股票市場價(jià)值／債務(wù)賬面價(jià)值
47．采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1．04億元，回收成本為0．84億元，違約風(fēng) 險(xiǎn)暴露為1．2億元，則違約損失率為（　　）。
A ．13．33％ 
B．16．67％ 
C．30．O0％ 
D．83．33％
48．下列對于久期公式的理解，不正確的是（　　）。
A ．收益率與價(jià)格反向變動(dòng) 
B．價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長短有關(guān) 
C．久期越長，價(jià)格的變動(dòng)幅度越大 
D．久期公式中的D為修正久期
49．以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是（　　）。 
A ．單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評估
B．組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評估缺乏透明度
C．應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓 
D．以上都正確
50．《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包括（　　）。
A ．交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn) 
B．交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn) 
C．全部的外匯風(fēng)險(xiǎn) 
D．全部的商品風(fēng)險(xiǎn)
51．某銀行2008年末關(guān)注類貸款余額為2 000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額 為1 000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60 000億元，則該銀行不良貸款率為（　　）。
A ．1．33％ 
B．2．33％ 
C．3．00％
D．3．67％
52．假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略 中，最適合理性投資者的是（　　）。
A ．買入距到期日還有半年的債券
B．賣出永久債券
C．買入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出10年期債券 
D．買入30年期政府債券，并賣出3個(gè)月國庫券
53．商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為（　　）。
A ．市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×VaR
B．市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR 
C．市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)／VaR 
D．市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=VaR／(附加因子+最低乘數(shù)因子)
54．如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于（　　）。
A ．-1 
B．1 
C．-0．1
D．0．1
55．根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于（　　）。
A ．操作風(fēng)險(xiǎn) 
B．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 
C．國家風(fēng)險(xiǎn) 
D．信用風(fēng)險(xiǎn)
56．如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1 000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果 年利率從8％上升到8．5％，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)，該商業(yè)銀行 資產(chǎn)價(jià)值的變化為（　　）。
A ．資產(chǎn)價(jià)值減少27．8億元 
B．資產(chǎn)價(jià)值增加27．8億元 
C．資產(chǎn)價(jià)值減少14．8億元 
D．資產(chǎn)價(jià)值增加14．8億元
57．由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、有效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于（　　）。
A ．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B．市場風(fēng)險(xiǎn) 
C．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 
D．國家風(fēng)險(xiǎn)